Статьи участников

Обмен данными между DLL (C/C++) и приложением QT Creator (C++)

Автор записи: NewDracon
3 комментария

Для начала объясню, почему я выбрал для связки с QUIK'ом именно QT и зачем нужен этот "велосипед". Дело в том, что захотелось побольше графических возможностей, а если использовать Visual Studio С++ (а не C#), то готовых компонентов для "рисования" графиков практически нет. А C# или java в сравнению с QT С++ будут уступать в скорости, которая  необходима для тестирования стратегий. (Последнее спорно, но, по моему мнению, все же C++ "ближе" к процессорному языку, и код тестов QT в будущем можно будет перенести на unix)

И тут начались грабли... Если заходил со стороны прямой компиляции LUA для QT, не хотел подключаться QUIK (написанный на MVSC). Затем я попробовал создать DLL на MVSC и подключиться динамически к ней из QT, но export'ы DLL просто не виделась в QT. И тут я наткнулся на замечательную статью Обмен данными между DLL (C/C++) и приложением C# посредством Memory Mapped File (MMF). Ниже привожу мою адаптацию данной статьи на QT Ctreator. При этом использовалась среда Visual Studio 2017 С++ для написания DLL и среда QT Creator 5.3 с компилятором MinGW 4.8.

Смотреть полностью...

Статьи участников

Таблица "Портфель" в QUIKе

Автор записи: ram555
8 комментариев

Представляю таблицу для портфельных инвестиций.  Цвет строки меняется если Прибыль%<>5%. Обновление каждые 5 сек. Показаны только бумаги с лимитом Т0, для недопущения дублирования. Если хотите, чтоб были бумаги только с лимитом Т2, замените в двух местах «limitKind<1» на «limitKind>1»

Для её создания необходимо:
1. Создать файл «tablePortfolio.txt» в папке «C:\QUIK\Scripts». Если папки нет, создать её.
2. Скопировать туда код скрипта
3. Сохранить, выбрав кодировку «ANSI», иначе вместо русских букв могут быть кракозябры.
4. Сменить расширение файла с ".txt" на ".lua"
5. Запустить скрипт командой Сервисы-> Lua  скрипты-> Добавить (выбрать файл tablePortfolio.lua) -> Запустить

Код скрипта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

IsRun = true
class_code="TQBR"
 
function main()
   -- Получает доступный id для создания
   t_id = AllocTable()
 
   -- добавить столбцы
   AddColumn(t_id, 1, "Бумага",       true, QTABLE_STRING_TYPE, 20)
   AddColumn(t_id, 2, "Кол-во",       true, QTABLE_INT_TYPE,     7)
   AddColumn(t_id, 3, "Цена покупки", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14)
   AddColumn(t_id, 4, "Цена текущая", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE,   14)
   AddColumn(t_id, 5, "Прибыль, р",   true, QTABLE_DOUBLE_TYPE,   14)
   AddColumn(t_id, 6, "Прибыль, %",   true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14)
   t = CreateWindow(t_id)
 
   for iRow=1, getNumberOf("depo_limits")-1, 1 do
      rowInPortfolioTable = getItem("depo_limits", iRow) -- получить текущую строку из таблицы "Лимиты по бумагам"
      qtyBoughtLots  = tonumber(rowInPortfolioTable.currentbal)
      limitKind = rowInPortfolioTable.limit_kind
      if qtyBoughtLots>0 and limitKind<1 then
         InsertRow(t_id, iRow)-- добавить новую строку вниз таблицы
      end
   end
   local rows, columns = GetTableSize (t_id)
   InsertRow(t_id, rows+1) -- добавить новую строку вниз таблицы для "Итого"
 
   SetWindowCaption(t_id, "Портфель: прибыли и убытки    © ramirzaev@mail.ru")
 
   -- исполнять цикл, пока пользователь не остановит скрипт или не закроет окно таблицы
   while IsRun do
      if IsWindowClosed(t_id)==true then
         IsRun=false
      end
 
      local currentPrice=0
      local qtyBoughtLots=0
      local profitAbs = 0
      local profitPerc = 0
      local currentSecCode= ""
      local fullNameOfInstrument = ""
      local limitKind = 0
      local rowInPortfolioTable = {}    -- строка из таблицы "Лимиты по бумагам"
      local tableInstrument = {}    -- данные "Таблицы текущих торгов"
      local iRowInOutTable = 1
	  local totalInvest = 0
	  local totalPortfolio = 0
	  local totalProfit = 0
	  local totalPercent = 0
 
      for iRow=0, getNumberOf("depo_limits")-1, 1 do
         rowInPortfolioTable = getItem("depo_limits", iRow) -- получить текущую строку из таблицы "Лимиты по бумагам"
 
         qtyBoughtLots  = tonumber(rowInPortfolioTable.currentbal)
 
         limitKind = rowInPortfolioTable.limit_kind
 
         if qtyBoughtLots>0 and limitKind<1    then      -- если кол-во лотов >0 и тип лимита T0
            currentSecCode = rowInPortfolioTable.sec_code
            fullNameOfInstrument =  tostring(getParamEx(class_code, currentSecCode, "SHORTNAME").param_image or "0") --"LONGNAME"
            avgPrice       = tonumber(rowInPortfolioTable.awg_position_price)
            currentPrice = GetAskPrice(currentSecCode)
            profitAbs = (currentPrice-avgPrice)*qtyBoughtLots
            profitPerc    = 100*currentPrice/avgPrice   - 100
 
			totalInvest = totalInvest + avgPrice*qtyBoughtLots
			totalPortfolio = totalPortfolio + currentPrice*qtyBoughtLots
 
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 1, fullNameOfInstrument) -- "Бумага"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 2, tostring(qtyBoughtLots)) -- "Кол-во"RemoveZero(tostring(qtyBoughtLots)))
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 3, tostring( math_round(avgPrice, 3) ))  -- tostring(avgPrice))   -- "Цена покупки"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 4, RemoveZero(tostring(currentPrice)))   -- "Цена текущая"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 5, tostring( math_round( profitAbs, 0)) ) -- "Прибыль, р"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 6, tostring(math_round(profitPerc, 1)) .."%") -- "Прибыль, %"
 
            if profitPerc >5 then       -- окрашиваем
               ColourRowInGreen(iRowInOutTable)
            elseif profitPerc<-5 then
               ColourRowInRed(iRowInOutTable)
            else
               ColourRowInYellow(iRowInOutTable)
            end
            iRowInOutTable = iRowInOutTable+1
         end
      end
      totalProfit = totalPortfolio - totalInvest
      totalPercent   = 100*totalProfit/totalInvest
	  SetCell(t_id, iRowInOutTable, 1, "Итого")
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 3, tostring( math_round(totalInvest, 0) ))
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 4, tostring( math_round(totalPortfolio, 0)))
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 5, tostring( math_round( totalProfit, 0)) )
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 6, tostring(math_round(totalPercent, 1)) .."%")
 
	  if profitPerc >5 then       -- окрашиваем
               ColourRowInGreen(iRowInOutTable)
            elseif profitPerc<-5 then
               ColourRowInRed(iRowInOutTable)
            else
               ColourRowInYellow(iRowInOutTable)
            end
            iRowInOutTable = iRowInOutTable+1
      sleep(5000) -- пауза 5 сек.
      end
   --message("script table portfolio finished")
end
 
 
function ColourRowInRed(num_row)
   SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,150,150), RGB(0,0,0), RGB(255,150,150), RGB(0,0,0))
end
function ColourRowInYellow(num_row)
   SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,255,200), RGB(0,0,0), RGB(255,255,200), RGB(0,0,0))
end
function ColourRowInGreen(num_row)
   SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(150,255,150), RGB(0,0,0), RGB(150,255,150), RGB(0,0,0))
end
function GetAskPrice(inp_Sec_Code )
   local ask = tostring(getParamEx(class_code, inp_Sec_Code, "OFFER").param_value or 0)
   return ask
end
-- Округляет число до указанной точности
function math_round (num, idp)
   local mult = 10^(idp or 0)
   return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end
-- удаление точки и нулей после нее
function RemoveZero(str)
   while (string.sub(str,-1) == "0" and str ~= "0") do
      str = string.sub(str,1,-2)
   end
   if (string.sub(str,-1) == ".") then
      str = string.sub(str,1,-2)
   end
   return str
end
function OnStop()
   DestroyTable(t_id)
   IsRun = false
end
Статьи участников

ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ STOP-ОРДЕРА В QLUA(LUA)

Автор записи: ram555
4 комментария

Когда передо мной встала задача удаления поставленного стоп-ордера, наткнулся в интернете на скудность информации по данной тематике.

Самая распространенная ошибка начинающего программиста отправка в SendTransaction в STOP_ORDER_KEY  trans_id стоп-ордера

Робот выставляет стоп-заявку на покупку по определенной цене, затем через 2 секунды снимает её.

Также в коде имеются следующие фишки:

  • Запись удобочитаемого лог-файла.  Записи с интервалом <=1 сек. группируются в пул. Между пулами - пустая строка. После остановки скрипта в файл добавляется двойная линия.
  • Функция преобразования числа в строку с удалением точки и нулей правее нее для отправки этой строки в SendTransaction
  • Функция, возвращающая Entry или Exit в зависимости от trans_id принадлежности транзакций к входу или выходу
Код скрипта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

--/*НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ*/
NAME_OF_STRATEGY = 'Str1_' -- НАЗВАНИЕ СТРАТЕГИИ (не более 9 символов!)
CLASS_CODE = "QJSIM" -- Код класса SPBFUT
SEC_CODE = "SBER" -- Код бумаги SiZ6 SiH7, SiM7, SiU7
ACCOUNT = "NL0011100043" -- Идентификатор счета SPBFUT00355
CLIENT_CODE = NAME_OF_STRATEGY..SEC_CODE -- "Код клиента"
QTY_LOTS = "1" -- Кол-во торгуемых лотов
FILE_LOG_NAME = "C:\\TRADING\\QUIK Junior\\Scripts\\Log.txt" -- ИМЯ ЛОГ-ФАЙЛА
 
--/*РАБОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ РОБОТА (менять не нужно)*/
g_price_step = 0 -- ШАГ ЦЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
g_trans_id_entry = 110001 -- Задает начальный номер ID транзакций на вход
g_trans_id_exit = 220001 -- Задает начальный номер ID транзакций на выход
g_arrTransId_entry = {} -- массив ID транзакций на вход
g_arrTransId_exit = {} -- массив ID транзакций на выход
g_transId_del_order = "1234" -- ID ордера на удаление заявки (не меняется)
g_transId_del_stopOrder = "6789" -- ID ордера на удаление стоп заявки (не меняется)
g_currentPosition = 0 -- в позиции? сколько лотов и какое направление
g_IsTrallingStop = false -- выставлен ли трейлинг стоп на сервере
g_stopOrderEntry_num= "" -- номер стоп-заявки на вход в системе, по которому её можно снять
g_stopOrderExit_num = "" -- номер стоп-заявки на выход в системе, по которому её можно снять
g_order_num = "" -- номер заявки в системе, по которому её можно снять
g_oldTrade_num = "" -- номер предыдущей обработанной сделки
g_previous_time = os.time() -- помещение в переменную времени сервера в формате HHMMSS
isRun = true -- Флаг поддержания работы бесконечного цикла в main
 
function OnInit()
   -- Получает ШАГ ЦЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
    g_price_step = getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "SEC_PRICE_STEP").param_value
 
    f = io.open(FILE_LOG_NAME, "a+") -- открывает файл
    myLog("Initialization finished")
end
function main()
   g_trans_id_exit = g_trans_id_exit + 1
   g_arrTransId_exit[#g_arrTransId_exit+1] = g_trans_id_exit
 
   SendStopOrder("131.9", QTY_LOTS, "B", g_trans_id_exit) -- Отправить стоп ордер
   sleep(2000)                                            -- через 2 секунды
   DeleteStopOrder(g_stopOrderExit_num)                   -- удалить стоп-ордер
 
   while isRun do
      sleep(5000) -- обрабатываем цикл с задержкой 5сек.
   end
end
 
-- функция вызывается терминалом ТЕРМИНАЛОМ QUIK при остановке скрипта
function OnStop()
   myLog("Script Stoped")
   f:close() -- Закрывает файл
   isRun = false
end
 
function SendStopOrder(stopPrice, quantity, operation, trans_id)
   local offset=50 -- отступ для гарантированного исполнения ордера по рынку (в кол-ве шагов цены)
   local price
   local direction
 
   if operation=="B" then
      price = stopPrice + g_price_step*offset
      direction = "5" -- Направленность стоп-цены. «5» - больше или равно
   else
      price = stopPrice - g_price_step*offset
      direction = "4" -- Направленность стоп-цены. «4» - меньше или равно
   end
   --message("stopPrice"..stopPrice)
   --Пошлем стоп заявку
   local Transaction = {
                       ['ACTION'] = "NEW_STOP_ORDER",
                       ['PRICE'] = tostring(price),
                       ['EXPIRY_DATE'] = "TODAY",--"GTC", -- на учебном серве только стоп-заявки с истечением сегодня, потом поменять на GTC
                       ['STOPPRICE'] = tostring(stopPrice),
                       ['STOP_ORDER_KIND'] = "SIMPLE_STOP_ORDER",
                       ['TRANS_ID'] = removeZero(tostring(trans_id)),
                       ['CLASSCODE'] = CLASS_CODE,
                       ['SECCODE'] = SEC_CODE,
                       ['ACCOUNT'] = ACCOUNT,
                       ['CLIENT_CODE'] = CLIENT_CODE, -- Комментарий к транзакции, который будет виден в транзакциях, заявках и сделках
                       ['TYPE'] = "L",
                       ['OPERATION'] = tostring(operation),
                       ['CONDITION'] = direction, -- Направленность стоп-цены. Возможные значения: «4» - меньше или равно, «5» – больше или равно
                       ['QUANTITY'] = tostring(math.abs(quantity))
                       }
   local res = sendTransaction(Transaction)
   if string.len(res) ~= 0 then
      message('Error: '..res, 3)
      myLog("SendStopOrder(): Error "..res)
   else
      myLog("SendStopOrder(): "..EntryOrExit(trans_id).."; trans_id="..trans_id)
   end
end
 
function DeleteStopOrder(stopOrder_num)
   local Transaction = {
                       ['ACTION'] = "KILL_STOP_ORDER",
                       ['CLASSCODE'] = CLASS_CODE,
                       ['SECCODE'] = SEC_CODE,
                       ['ACCOUNT'] = ACCOUNT,
                       ['CLIENT_CODE'] = CLIENT_CODE,
                       ['TYPE'] = "L",
                       ['STOP_ORDER_KIND'] = "SIMPLE_STOP_ORDER",
                       ['TRANS_ID'] = g_transId_del_order, -- ID УДАЛЯЮЩЕЙ транзакции
                       ['STOP_ORDER_KEY'] = tostring(stopOrder_num)
                       }
 
   local res = sendTransaction(Transaction)
   if string.len(res) ~= 0 then
      message('Error: '..res, 3)
      myLog("DeleteStopOrder(): fail "..res)
   else
      myLog("DeleteStopOrder(): "..stopOrder_num.." success ")
   end
end
-- создан/изменен/сработал стоп-ордер
function OnStopOrder(stopOrder)
   -- Если не относится к роботу, выходит из функции
   if stopOrder.brokerref:find(CLIENT_CODE) == nil then return end
 
   local string state="_" -- состояние заявки
   --бит 0 (0x1) Заявка активна, иначе не активна
   if bit.band(stopOrder.flags,0x1)==0x1 then
      state="стоп-заявка создана"
      if EntryOrExit(stopOrder.trans_id) == "Entry" then
         g_stopOrderEntry_num = stopOrder.order_num
      end
      if EntryOrExit(stopOrder.trans_id) == "Exit" then
         g_stopOrderExit_num = stopOrder.order_num
      end
   end
   if bit.band(stopOrder.flags,0x2)==0x1 or stopOrder.flags==26 then
      state="стоп-заявка снята"
   end
   if bit.band(stopOrder.flags,0x2)==0x0 and bit.band(stopOrder.flags,0x1)==0x0 then
      state="стоп-ордер исполнен"
   end
   if bit.band(stopOrder.flags,0x400)==0x1 then
      state="стоп-заявка сработала, но была отвергнута торговой системой"
   end
   if bit.band(stopOrder.flags,0x800)==0x1 then
      state="стоп-заявка сработала, но не прошла контроль лимитов"
   end
   if state=="_" then
      state="Набор битовых флагов="..tostring(stopOrder.flags)
   end
   myLog("OnStopOrder(): sec_code="..stopOrder.sec_code.."; "..EntryOrExit(stopOrder.trans_id)..";\t"..state..
         "; condition_price="..stopOrder.condition_price.."; transID="..stopOrder.trans_id.."; order_num="..stopOrder.order_num )
end
------------------------- Сервисные функции--------------------
-- функция записывает в лог строчку с временем и датой
function myLog(str)
   if f==nil then return end
 
   local current_time=os.time()--tonumber(timeformat(getInfoParam("SERVERTIME"))) -- помещене в переменную времени сервера в формате HHMMSS
   if (current_time-g_previous_time)>1 then -- если текущая запись произошла позже 1 секунды, чем предыдущая
      f:write("\n") -- добавляем пустую строку для удобства чтения
   end
   g_previous_time = current_time
 
   f:write(os.date().."; ".. str .. ";\n")
 
   if str:find("Script Stoped") ~= nil then
      f:write("======================================================================================================================\n\n")
      f:write("======================================================================================================================\n")
   end
   f:flush() -- Сохраняет изменения в файле
end
-- удаление точки и нулей после нее
function removeZero(str)
   while (string.sub(str,-1) == "0" and str ~= "0") do
      str = string.sub(str,1,-2)
   end
   if (string.sub(str,-1) == ".") then
      str = string.sub(str,1,-2)
   end
   return str
end
-- Возвращает Entry или Exit в зависимости от trans_id
function EntryOrExit(trans_id)
   if isArrayContain(g_arrTransId_entry, trans_id) then
      return "Entry"
   elseif isArrayContain(g_arrTransId_exit, trans_id) then
      return "Exit"
   elseif trans_id==g_transId_del_order then
      return "DeleteOrder"
   elseif trans_id==g_transId_del_stopOrder then
      return "DeleteStopOrder"
   else
      return "NoId"
   end
end
 
function isArrayContain(array, value)
   if #array < 1 then return end
      for i=1, #array do
         if array[i]==value then
         return true
      end
   end
   return false
end

В итоге получается текстовый  лог-файл, удобный для чтения человеком, с которого можно считать данные программой (например на  C#) и подбить статистику

Log.txt

01/17/17 19:34:56; Initialization finished;
01/17/17 19:34:56; SendStopOrder(): Exit; trans_id=220002;
01/17/17 19:34:56; OnStopOrder(): sec_code=SBER; Exit; стоп-заявка создана; condition_price=131.9; transID=220002; order_num=7902164;

01/17/17 19:34:58; DeleteStopOrder(): 7902164 success ;
01/17/17 19:34:58; OnStopOrder(): sec_code=SBER; Exit; стоп-заявка снята; condition_price=131.9; transID=220002; order_num=7902164;

01/17/17 19:35:01; Script Stoped;
======================================================================================================================

======================================================================================================================

Если у Вас появились какие-то вопросы, задайте их в комментариях под статьей !!!

Статьи участников

Робот для Срочного рынка FORTS

Автор записи: АндрейАВ
21 комментарий


Описание робота
Робот Spread_1, предназначен для торговли опционами на Срочном рынке FORTS. QUIK.
Опцион: 1. Код опциона Short_Call
2. Код опциона Long_Call
3. Код опциона Long_Put
4. Код опциона Short_Put
5. Число дней до погашения, время компьютера (если зеленая – торговля разрешена)
Теоретическая: 1, 2, 3, 4 Теоретическая цена опциона, транслируемая Биржей
5 Тетта общая
Объем: 1, 2, 3, 4 Общий объем позиции
5 Максимальный общий объем позиции
Цена: 1, 2, 3, 4 Средняя цена позиции с учетом комиссии
5 Заработанный профит (влияет на цену Long_Call и Long_Put)
Профит: 1, 2, 3, 4 Текущий профит позиции
5 Общий текущий профит
Profit: 1, 2, 3, 4 На сколько измениться цена опциона если фьючерс пройдет 250 пунктов (Step_Fut)
5 Step_Fut
P/L: Все цифры на момент экспирации
1. Общая прибыль конструкции, правое крыло
2. Убыток спрэда Call
3. Общий убыток
4. Убыток спрэда Put
5. Общая прибыль конструкции, левое крыло

Все заявки открываем по теоретической цене, если теор. цена изменилась, а условие открытия заявки не изменилось, то снимем старую и открываем новую заявку по новой теор. цене, вплоть до исполнения заявки (кроме заявок – тейк профит). Все заявки имеют объем 1 лот, максимально допустимое количество лотов по опциону определяется параметром Num_Lots. Заявки лимитированные, срок жизни заявки – до момента экспирации.
1. Если Long_Call нет (старт робота) открываем Long_Call, далее если цена идет против нас и теор. цена < цена Long_Call – значение колонки Profit (далее Profit) – комиссия, то открываем еще один лот Long_Call и т.д. пока не дойдем до цифры Num_Lots. 2. Если теор. цена Short > цена Long_Call + комиссия или теор. цена Call > цена Long_Call + Profit + комиссия, то открываем Short_Call.
3. Если цена Short_Call — цена Long_Call < 0, то открываем тейк профит для Short_Call = цена Short_Call – Profit.
4. Если тейк профит сработал, то цену Long_Call уменьшаем на полученную прибыль от тейк профита.
Для Put по аналогии.

Код робота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

-- Вводим свои параметры
Account    = "*******"    -- Торговый счет
Class_Fut  = "SPBFUT"     -- Класс фьючерса
Sec_Fut    = "SiU6"       -- Код фьючерса
Class_Opt  = "SPBOPT"     -- Класс опциона
 
Short_Call = "Si75000BG6" -- Код опциона Short_Call
Long_Call  = "Si74000BG6" -- Код опциона Long_Call
Long_Put   = "Si63000BS6" -- Код опциона Long_Put
Short_Put  = "Si62000BS6" -- Код опциона Short_Put
 
Num_Lots   = 3            -- Кол-во лот, объем = 1
Step_Fut   = 250          -- Профит опциона на Step_Fut
Year       = 366          -- Число дней в году
Commission = 5            -- Комиссия (биржа + брокер на "круг" по 1-му лоту)
 
-- Здесь не меняем
SC_Open    = 0  -- Открыть
SC_Num     = 0  -- Текущий номер заявки
SC_Lin     = 0  -- Исходный номер заявки
SC_Volume  = 0  -- Общий объем
SC_Price   = {} -- Цена сделки
SC_Close   = 0  -- Закрыть
SC_Num_Cl  = {} -- Текущий номер заявки
SC_Lin_Cl  = {} -- Исходный номер заявки
 
LC_Open    = 0  -- Открыть
LC_Num     = 0  -- Текущий номер заявки
LC_Lin     = 0  -- Исходный номер заявки
LC_Volume  = 0  -- Общий объем
LC_Price   = {} -- Цена сделки
 
LP_Open    = 0  -- Открыть
LP_Num     = 0  -- Текущий номер заявки
LP_Lin     = 0  -- Исходный номер заявки
LP_Volume  = 0  -- Общий объем
LP_Price   = {} -- Цена сделки
 
SP_Open    = 0  -- Открыть
SP_Num     = 0  -- Текущий номер заявки
SP_Lin     = 0  -- Исходный номер заявки
SP_Volume  = 0  -- Общий объем
SP_Price   = {} -- Цена сделки
SP_Close   = 0  -- Закрыть
SP_Num_Cl  = {} -- Текущий номер заявки
SP_Lin_Cl  = {} -- Исходный номер заявки
 
History    = 0  -- Заработанный профит
 
trans_id   = os.time() -- Текущие дата и время в секундах хорошо подходят для уникальных номеров транзакций
IsRun      = true -- Флаг поддержания работы скрипта
 
function OnInit() -- Функция вызывается терминалом QUIK перед вызовом функции main()
   local f = io.open(getScriptPath().."//Spread_1.txt","r+") -- Пытается открыть файл состояния в режиме "чтения/записи"
   if f ~= nil then -- Если файл существует, перебирает строки файла, считывает содержимое в соответствующие переменные
      local Count = 0 -- Счетчик строк
      for line in f:lines() do
         Count = Count + 1
         if     Count == 1                                          then Arr = Lines(line); SC_Open = Arr.e1; SC_Num = Arr.e2; SC_Lin = Arr.e3; SC_Volume = Arr.e4; SC_Close = Arr.e5
         elseif Count >  1              and Count <= 1 +   Num_Lots then Arr = Lines(line); SC_Price[Count - 1] = Arr.e1; SC_Num_Cl[Count - 1] = Arr.e2; SC_Lin_Cl[Count - 1] = Arr.e3
         elseif Count == 2 +   Num_Lots                             then Arr = Lines(line); LC_Open = Arr.e1; LC_Num = Arr.e2; LC_Lin = Arr.e3; LC_Volume = Arr.e4
         elseif Count >  2 +   Num_Lots and Count <= 2 + 2*Num_Lots then Arr = Lines(line); LC_Price[Count - 2 - Num_Lots] = Arr.e1
         elseif Count == 3 + 2*Num_Lots                             then Arr = Lines(line); LP_Open = Arr.e1; LP_Num = Arr.e2; LP_Lin = Arr.e3; LP_Volume = Arr.e4
         elseif Count >  3 + 2*Num_Lots and Count <= 3 + 3*Num_Lots then Arr = Lines(line); LP_Price[Count - 3 - 2*Num_Lots] = Arr.e1
         elseif Count == 4 + 3*Num_Lots                             then Arr = Lines(line); SP_Open = Arr.e1; SP_Num = Arr.e2; SP_Lin = Arr.e3; SP_Volume = Arr.e4; SP_Close = Arr.e5
         elseif Count >  4 + 3*Num_Lots and Count <= 4 + 4*Num_Lots then Arr = Lines(line); SP_Price[Count - 4 - 3*Num_Lots] = Arr.e1; SP_Num_Cl[Count - 4 - 3*Num_Lots] = Arr.e2; SP_Lin_Cl[Count - 4 - 3*Num_Lots] = Arr.e3
         elseif Count == 5 + 4*Num_Lots                             then History = tonumber(line)
         end
      end
      f:close() -- Закрывает файл
   else
      for i = 1, Num_Lots, 1 do
         SC_Price[i] = 0; SC_Num_Cl[i] = 0; SC_Lin_Cl[i] = 0; LC_Price[i] = 0; LP_Price[i] = 0; SP_Price[i] = 0; SP_Num_Cl[i] = 0; SP_Lin_Cl[i] = 0
      end
   end
   -- Создает таблицу
   t_id = AllocTable() -- Получает доступный id для создания
   -- Добавляет колонки
   AddColumn(t_id, 0, "Опцион", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15)
   AddColumn(t_id, 1, "Теоретическая", true, QTABLE_INT_TYPE, 7)
   AddColumn(t_id, 2, "Объем", true, QTABLE_INT_TYPE, 4)
   AddColumn(t_id, 3, "Цена", true, QTABLE_INT_TYPE, 7)
   AddColumn(t_id, 4, "Профит", true, QTABLE_INT_TYPE, 9)
   AddColumn(t_id, 5, "Profit", true, QTABLE_INT_TYPE, 7)
   AddColumn(t_id, 6, "P/L", true, QTABLE_INT_TYPE, 10)
   t = CreateWindow(t_id) -- Создает таблицу
   SetWindowCaption(t_id, "Spread_1") -- Устанавливает заголовок
   SetWindowPos(t_id, 000, 501, 349, 128) -- Задает положение и размеры окна таблицы
   for i = 1, 5, 1 do InsertRow(t_id, i) end -- Добавляет строки
   -- Добавляет значения в ячейки
   SetCell(t_id, 1, 0, Short_Call); SetCell(t_id, 2, 0, Long_Call); SetCell(t_id, 3, 0, Long_Put); SetCell(t_id, 4, 0, Short_Put)
   SetCell(t_id, 5, 2, tostring(Num_Lots)); Gray(5, 2) -- Кол-во лот
   SetCell(t_id, 5, 5, tostring(Step_Fut)); Gray(5, 5) -- Профит опциона на Step_Fut
end
 
function main() -- Функция, реализующая основной поток выполнения в скрипте
   while IsRun do -- Цикл будет выполнятся, пока IsRun == true
      SC = Options(Short_Call); LC = Options(Long_Call); LP = Options(Long_Put); SP = Options(Short_Put) -- Считаем параметры
      SC_Pr = 0; LC_Pr = 0; LP_Pr = 0; SP_Pr = 0 -- Средняя цена позиции
      for i = 1, Num_Lots, 1 do SC_Pr = SC_Pr + SC_Price[i]; LC_Pr = LC_Pr + LC_Price[i]; LP_Pr = LP_Pr + LP_Price[i]; SP_Pr = SP_Pr + SP_Price[i] end
      if SC_Volume > 0 then SC_Pr = round(SC_Pr / SC_Volume, 2) end; if LC_Volume > 0 then LC_Pr = round(LC_Pr / LC_Volume, 2) end; if LP_Volume > 0 then LP_Pr = round(LP_Pr / LP_Volume, 2) end; if SP_Volume > 0 then SP_Pr = round(SP_Pr / SP_Volume, 2) end
 
      SetCell(t_id, 1, 1, tostring(SC.Exchang)); SC_Profit = SC_Volume * (SC_Pr - SC.Exchang); Position(1, -SC_Volume, SC_Pr, SC_Profit); if SC_Open == -1 then Gray(1, 0) end
      SetCell(t_id, 2, 1, tostring(LC.Exchang)); LC_Profit = LC_Volume * (LC.Exchang - LC_Pr); Position(2,  LC_Volume, LC_Pr, LC_Profit); if LC_Open == -1 then Gray(2, 0) end
      SetCell(t_id, 3, 1, tostring(LP.Exchang)); LP_Profit = LP_Volume * (LP.Exchang - LP_Pr); Position(3,  LP_Volume, LP_Pr, LP_Profit); if LP_Open == -1 then Gray(3, 0) end
      SetCell(t_id, 4, 1, tostring(SP.Exchang)); SP_Profit = SP_Volume * (SP_Pr - SP.Exchang); Position(4, -SP_Volume, SP_Pr, SP_Profit); if SP_Open == -1 then Gray(4, 0) end
      SetCell(t_id, 5, 3, tostring(History)); Str(5, 4, SC_Profit + LC_Profit + LP_Profit + SP_Profit)
      SetCell(t_id, 5, 0, tostring(tonumber(getParamEx(Class_Opt, Long_Call, "days_to_mat_date").param_value)).." / "..os.date("%X")) -- Число дней до погашения, время компьютера
      Str(5, 1, - SC_Volume * SC.Theta_C + LC_Volume * LC.Theta_C + LP_Volume * LP.Theta_P - SP_Volume * SP.Theta_P) -- Тетта
      SetCell(t_id, 1, 5, tostring(SC.Profit_C)); SetCell(t_id, 2, 5, tostring(LC.Profit_C)); SetCell(t_id, 3, 5, tostring(LP.Profit_P)); SetCell(t_id, 4, 5, tostring(SP.Profit_P)) -- Профит опциона на Step_Fut
 
      Le_C = SC_Volume * SC_Pr - LC_Volume * LC_Pr; Str(2, 6, Le_C) -- Убыток спрэда Call
      Le_P = SP_Volume * SP_Pr - LP_Volume * LP_Pr; Str(4, 6, Le_P) -- Убыток спрэда Put
      Le_CP = Le_C + Le_P; Str(3, 6, Le_CP) -- Убыток спрэда Call + Put
      Step_Strike = tonumber(string.sub(Short_Call, 3, #Short_Call - 3)) - tonumber(string.sub(Long_Call, 3, #Long_Call - 3))
      if SC_Volume > 0 and SC_Volume == LC_Volume then Pr_C = (SC_Volume + LC_Volume) / 2 * Step_Strike + Le_CP; Str(1, 6, Pr_C) -- Профит спрэда Call
      elseif SC_Volume < LC_Volume then SetCell(t_id, 1, 6, "~"); Green(1, 6)
      else SetCell(t_id, 1, 6, ""); White(1, 6) end
      Step_Strike = tonumber(string.sub(Long_Put, 3, #Long_Put - 3)) - tonumber(string.sub(Short_Put, 3, #Short_Put - 3))
      if SP_Volume > 0 and SP_Volume == LP_Volume then Pr_P = (SP_Volume + LP_Volume) / 2 * Step_Strike + Le_CP; Str(5, 6, Pr_P) -- Профит спрэда Put
      elseif SP_Volume < LP_Volume then SetCell(t_id, 5, 6, "~"); Green(5, 6)
      else SetCell(t_id, 5, 6, ""); White(5, 6) end
 
      if tonumber(getParamEx(Class_Fut, Sec_Fut, "status").param_value) == 1 then -- Торговля разрешена или нет
         Green(5, 0)
         ---------------------------------------------------------------------------------
         -- Открыть Long_Call
         if LC_Open == 0 and LC_Num == 0 then -- Заявки Long_Call нет
            iLC_Pr = 0; for i = Num_Lots, 1, -1 do if LC_Price[i] == 0 then iLC_Pr = i end; end
            if iLC_Pr == 1 or (iLC_Pr > 1 and LC.Exchang < LC_Price[iLC_Pr - 1] - LC.Profit_C - Commission) then
               Transaction("Покупка", Long_Call, LC.Exchang)
            end
         end
         -- Снять Long_Call
         if LC_Open > 0 and LC_Num > 0 then -- Заявка Long_Call есть
            if LC.Exchang ~= LC_Open then
               Kill(Long_Call, LC_Num)
            end
         end
         ---------------------------------
         -- Открыть, снять Short_Call
         for i = 1, Num_Lots, 1 do
            if SC_Price[i] == 0 and LC_Price[i] > 0 then -- Сделки Short_Call нет
               if SC.Exchang > LC_Price[i] + Commission or (LC.Exchang > LC_Price[i] + LC.Profit_C + Commission and SC.Exchang > SC.Profit_C + Commission) then
                  if SC_Open == 0 and SC_Num == 0 then -- Заявки Short_Call нет
                     Transaction("Продажа", Short_Call, SC.Exchang) -- Открыть Short_Call
                  end
                  if SC_Open > 0 and SC_Num > 0 then -- Заявка Short_Call есть
                     if SC.Exchang ~= SC_Open then
                        Kill(Short_Call, SC_Num) -- Снять Short_Call
                     end
                  end
               end
            end
         end
         -- Закрыть Short_Call
         for i = 1, Num_Lots, 1 do
            if SC_Price[i] > 0 and SC_Price[i] - LC_Price[i] < 0 then -- Сделка Short_Call есть и убыток спрэда Call < 0
               if SC_Close == 0 and SC_Num_Cl[i] == 0 then -- Заявки Short_Call нет
                  Transaction("Покупка", Short_Call, SC_Price[i] - SC.Profit_C)
               end
            end
         end
         ---------------------------------------------------------------------------------
         -- Открыть Long_Put
         if LP_Open == 0 and LP_Num == 0 then -- Заявки Long_Put нет
            iLP_Pr = 0; for i = Num_Lots, 1, -1 do if LP_Price[i] == 0 then iLP_Pr = i end; end
            if iLP_Pr == 1 or (iLP_Pr > 1 and LP.Exchang < LP_Price[iLP_Pr - 1] - LP.Profit_P - Commission) then
               Transaction("Покупка", Long_Put, LP.Exchang)
            end
         end
         -- Снять Long_Put
         if LP_Open > 0 and LP_Num > 0 then -- Заявка Long_Put есть
            if LP.Exchang ~= LP_Open then
               Kill(Long_Put, LP_Num)
            end
         end
         --------------------------------
         -- Открыть, снять Short_Put
         for i = 1, Num_Lots, 1 do
            if SP_Price[i] == 0 and LP_Price[i] > 0 then -- Сделки Short_Put нет
               if SP.Exchang > LP_Price[i] + Commission or (LP.Exchang > LP_Price[i] + LP.Profit_P + Commission and SP.Exchang > SP.Profit_P + Commission) then
                  if SP_Open == 0 and SP_Num == 0 then -- Заявки Short_Put нет
                     Transaction("Продажа", Short_Put, SP.Exchang) -- Открыть Short_Put
                  end
                  if SP_Open > 0 and SP_Num > 0 then -- Заявка Short_Put есть
                     if SP.Exchang ~= SP_Open then
                        Kill(Short_Put, SP_Num) -- Снять Short_Put
                     end
                  end
               end
            end
         end
         -- Закрыть Short_Put
         for i = 1, Num_Lots, 1 do
            if SP_Price[i] > 0 and SP_Price[i] - LP_Price[i] < 0 then -- Сделка Short_Put есть и убыток спрэда Put < 0
               if SP_Close == 0 and SP_Num_Cl[i] == 0 then -- Заявки Short_Put нет
                  Transaction("Покупка", Short_Put, SP_Price[i] - SP.Profit_P)
               end
            end
         end
         ---------------------------------------------------------------------------------
      else
         Red(5, 0)
      end
      sleep(100)
   end
end
 
function OnStop() -- Функция вызывается терминалом QUIK при остановке скрипта из диалога управления
   SaveCurrentState()
   IsRun = false
end
 
function SaveCurrentState() -- Функция сохраняет текущее состояние в файл
   local f = io.open(getScriptPath().."//Spread_1.txt","w") -- Создает файл в режиме "записи"
   -- Записывает в файл текущее состояние
   f:write(SC_Open..";"..SC_Num..";"..SC_Lin..";"..SC_Volume..";"..SC_Close.."\n")
   for i = 1, Num_Lots, 1 do f:write(SC_Price[i]..";"..SC_Num_Cl[i]..";"..SC_Lin_Cl[i].."\n") end
   f:write(LC_Open..";"..LC_Num..";"..LC_Lin..";"..LC_Volume.."\n")
   for i = 1, Num_Lots, 1 do f:write(LC_Price[i].."\n") end
   f:write(LP_Open..";"..LP_Num..";"..LP_Lin..";"..LP_Volume.."\n")
   for i = 1, Num_Lots, 1 do f:write(LP_Price[i].."\n") end
   f:write(SP_Open..";"..SP_Num..";"..SP_Lin..";"..SP_Volume..";"..SP_Close.."\n")
   for i = 1, Num_Lots, 1 do f:write(SP_Price[i]..";"..SP_Num_Cl[i]..";"..SP_Lin_Cl[i].."\n") end
   f:write(History.."\n")
   f:flush() -- Сохраняет изменения в файле
   f:close() -- Закрывает файл
end
function Lines(line) -- Функция читает строку в файле состояния
   local i = 0 -- Счетчик элементов строки
   for str in line:gmatch("[^;^\n]+") do
      i = i + 1
      if     i == 1 then e1 = tonumber(str)
      elseif i == 2 then e2 = tonumber(str)
      elseif i == 3 then e3 = tonumber(str)
      elseif i == 4 then e4 = tonumber(str)
      elseif i == 5 then e5 = tonumber(str)
      end
   end
   return {["e1"] = e1,
           ["e2"] = e2,
           ["e3"] = e3,
           ["e4"] = e4,
           ["e5"] = e5}
end
 
function Str(line, column, profit) -- Функция выводит и окрашивает переданный профит в таблицу
   SetCell(t_id, line, column, tostring(profit)) -- Выводит значение в таблицу
   if profit == 0 then White(line, column) elseif profit > 0 then Green(line, column) else Red(line, column) end -- Окрашивает ячейку в зависимости от значения профита
end
function Position(line, volume, price, profit) -- Функция выводит и окрашивает переданный volume, price, profit
   if volume ~= 0 then
      SetCell(t_id, line, 2, tostring(volume)); SetCell(t_id, line, 3, tostring(price)); SetCell(t_id, line, 4, tostring(profit))
      if profit == 0 then White(line, 0); White(line, 1); White(line, 2); White(line, 3); White(line, 4)
      elseif profit > 0 then Green(line, 0); Green(line, 1); Green(line, 2); Green(line, 3); Green(line, 4)
      else Red(line, 0); Red(line, 1); Red(line, 2); Red(line, 3); Red(line, 4) end
   else White(line, 0); White(line, 1); SetCell(t_id, line, 2, ""); White(line, 2); SetCell(t_id, line, 3, ""); White(line, 3); SetCell(t_id, line, 4, ""); White(line, 4) end
end
 
-- Функции по раскраске ячеек таблицы
function White(line, column) -- Белый
   SetColor(t_id, line, column, RGB(255,255,255), RGB(0,0,0), RGB(255,255,255), RGB(0,0,0))
end
function Green(line, column) -- Зеленый
   SetColor(t_id, line, column, RGB(165,227,128), RGB(0,0,0), RGB(165,227,128), RGB(0,0,0))
end
function Red(line, column) -- Красный
   SetColor(t_id, line, column, RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0))
end
function Gray(line, column) -- Серый
   SetColor(t_id, line, column, RGB(208,208,208), RGB(0,0,0), RGB(208,208,208), RGB(0,0,0))
end
 
function Options(sec) -- Функция считает параметры опциона
   local P = tonumber(getParamEx(Class_Fut, Sec_Fut, "settleprice").param_value) -- Текущая цена фьючерса
   local S = tonumber(string.sub(sec, 3, #sec - 3)) -- Страйк опциона
   local V = tonumber(getParamEx(Class_Opt, sec, "volatility").param_value) / 100 -- Волатильность опциона в долях
   local D = tonumber(getParamEx(Class_Opt, sec, "days_to_mat_date").param_value) / Year -- Число дней до погашения в долях года
   local d1 = (math.log(P / S) + V * V * D / 2) / (V * math.sqrt(D))
   local d2 = d1 - V * math.sqrt(D)
   local Exchang = tonumber(getParamEx(Class_Opt, sec, "theorprice").param_value) -- Теоретическая цена биржи
   local Theta = (-P * V * math.exp(-D) * pN(d1)) / (2 * math.sqrt(D))
   local Theta_C = round((Theta - (S * math.exp(-D) * N(d2)) + P * math.exp(-D) * N(d1)) / Year, 0) -- Тетта Call
   local Theta_P = round((Theta + (S * math.exp(-D) * N(-d2)) - P * math.exp(-D) * N(-d1)) / Year, 0) -- Тетта Put
   local Delta_C = round(math.exp(-D) * N(d1), 2) -- Дельта Call
   local Profit_C = round(Step_Fut * Delta_C, 0) -- Профит для Call
   local Delta_P = -round(-math.exp(-D) * N(-d1), 2) -- Дельта Put
   local Profit_P = round(Step_Fut * Delta_P, 0) -- Профит для Put
   return {["Exchang"] = Exchang,
           ["Theta_C"] = Theta_C,
           ["Theta_P"] = Theta_P,
           ["Profit_C"] = Profit_C,
           ["Profit_P"] = Profit_P}
end
function N(x) -- Функция нормального среднего
   if x > 10 then return 1
   elseif x < -10 then return 0
   else
      local t = 1 / (1 + 0.2316419 * math.abs(x))
      local p = 0.3989423 * math.exp(-0.5 * x * x) * t * ((((1.330274 * t - 1.821256) * t + 1.781478) * t - 0.3565638) * t + 0.3193815)
      if x > 0 then p = 1 - p end
      return p
   end
end
function pN(x) -- Функция, производная от нормального среднего
   return math.exp(-0.5 * x * x) / math.sqrt(2 * math.pi)
end
function round(num, idp) -- Функция округляет до указанного количества знаков
   local mult = 10^idp
   return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end
 
function Transaction(bs, sec, open) -- Функция отправляет транзакцию
   trans_id = trans_id + 1 -- Получает ID для транзакции
   if sec == Short_Call then if bs == "Продажа" then SC_Open = trans_id else SC_Close = trans_id end; end -- Short_Call
   if sec == Long_Call  then LC_Open = trans_id end -- Long_Call
   if sec == Long_Put   then LP_Open = trans_id end -- Long_Put
   if sec == Short_Put  then if bs == "Продажа" then SP_Open = trans_id else SP_Close = trans_id end; end -- Short_Put
   local Transaction           = { -- Заполняет структуру для отправки транзакции
      ["TRANS_ID"]             = tostring(trans_id);
      ["CLASSCODE"]            = Class_Opt;
      ["ACTION"]               = "Ввод заявки";
      ["Торговый счет"]        = Account;
      ["К/П"]                  = bs;
      ["Тип"]                  = "Лимитированная";
      ["Класс"]                = Class_Opt;
      ["Инструмент"]           = sec;
      ["Цена"]                 = tostring(open);
      ["Количество"]           = "1";
      ["Условие исполнения"]   = "Поставить в очередь";
      ["Комментарий"]          = "";
      ["Проверять лимит цены"] = "Да";
      ["Переносить заявку"]    = "Да";
      ["Дата экспирации"]      = tostring(tonumber(getParamEx(Class_Opt, sec, "mat_date").param_value));}
   local res = sendTransaction(Transaction) -- Отправляет транзакцию
   if res ~= "" then message("Ошибка отправки транзакции: "..res) end
end
 
function Kill(sec, num) -- Функция снимает заявку по номеру
   trans_id = trans_id + 1 -- Получает ID для транзакции
   if sec == Short_Call then SC_Open = 0 end -- Short_Call
   if sec == Long_Call  then LC_Open = 0 end -- Long_Call
   if sec == Long_Put   then LP_Open = 0 end -- Long_Put
   if sec == Short_Put  then SP_Open = 0 end -- Short_Put
   local Transaction = { -- Заполняет структуру для отправки транзакции
      ["TRANS_ID"]   = tostring(trans_id);
      ["CLASSCODE"]  = Class_Opt;
      ["SECCODE"]    = sec;
      ["ACTION"]     = "KILL_ORDER";
      ["ORDER_KEY"]  = tostring(num);}
   local res = sendTransaction(Transaction) -- Отправляет транзакцию
end
 
function OnTransReply(trans_reply) -- Функция вызывается терминалом, когда с сервера приходит новая информация о транзакциях
   -- Выставляем заявку Long_Call
   if LC_Open > 0 and LC_Num == 0 and LC_Open == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Long_Call
      if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Long_Call выполнена
         LC_Open = trans_reply.price
         LC_Num = trans_reply.order_num
         LC_Lin = trans_reply.order_num
      elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег
         LC_Open = -1
      elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка
         LC_Open = 0
      end
   end
   -- Снимаем заявку Long_Call
   if LC_Open == 0 and LC_Num > 0 and LC_Num == trans_reply.order_num then -- Если пришла информация по нашей транзакции Long_Call
      if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Long_Call выполнена
         LC_Num = 0
         LC_Lin = 0
      elseif trans_reply.status > 3 then -- Произошла ошибка
         LC_Open = trans_reply.price
      end
   end
   -- Выставляем заявку Short_Call
   if SC_Open > 0 and SC_Num == 0 and SC_Open == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Call
      if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Call выполнена
         SC_Open = trans_reply.price
         SC_Num = trans_reply.order_num
         SC_Lin = trans_reply.order_num
      elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег
         SC_Open = -1
      elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка
         SC_Open = 0
      end
   end
   -- Снимаем заявку Short_Call
   if SC_Open == 0 and SC_Num > 0 and SC_Num == trans_reply.order_num then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Call
      if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Call выполнена
         SC_Num = 0
         SC_Lin = 0
      elseif trans_reply.status > 3 then -- Произошла ошибка
         SC_Open = trans_reply.price
      end
   end
   -- Выставляем заявку закрыть Short_Call
   if SC_Close > 0 and SC_Close == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Call
      if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Call выполнена
         for i = 1, Num_Lots, 1 do
            if SC_Price[i] > 0 and SC_Num_Cl[i] == 0 then
               SC_Num_Cl[i] = trans_reply.order_num
               SC_Lin_Cl[i] = trans_reply.order_num
               SC_Close = 0
            end
         end
      elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег
         SC_Close = -1
      elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка
         SC_Close = 0
      end
   end
   ---------------------------------------------------------------------------------
   -- Выставляем заявку Long_Put
   if LP_Open > 0 and LP_Num == 0 and LP_Open == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Long_Put
      if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Long_Put выполнена
         LP_Open = trans_reply.price
         LP_Num = trans_reply.order_num
         LP_Lin = trans_reply.order_num
      elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег
         LP_Open = -1
      elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка
         LP_Open = 0
      end
   end
   -- Снимаем заявку Long_Put
   if LP_Open == 0 and LP_Num > 0 and LP_Num == trans_reply.order_num then -- Если пришла информация по нашей транзакции Long_Put
      if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Long_Put выполнена
         LP_Num = 0
         LP_Lin = 0
      elseif trans_reply.status > 3 then -- Произошла ошибка
         LP_Open = trans_reply.price
      end
   end
   -- Выставляем заявку Short_Put
   if SP_Open > 0 and SP_Num == 0 and SP_Open == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Put
      if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Put выполнена
         SP_Open = trans_reply.price
         SP_Num = trans_reply.order_num
         SP_Lin = trans_reply.order_num
      elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег
         SP_Open = -1
      elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка
         SP_Open = 0
      end
   end
   -- Снимаем заявку Short_Put
   if SP_Open == 0 and SP_Num > 0 and SP_Num == trans_reply.order_num then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Put
      if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Put выполнена
         SP_Num = 0
         SP_Lin = 0
      elseif trans_reply.status > 3 then -- Произошла ошибка
         SP_Open = trans_reply.price
      end
   end
   -- Выставляем заявку закрыть Short_Put
   if SP_Close > 0 and SP_Close == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Put
      if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Put выполнена
         for i = 1, Num_Lots, 1 do
            if SP_Price[i] > 0 and SP_Num_Cl[i] == 0 then
               SP_Num_Cl[i] = trans_reply.order_num
               SP_Lin_Cl[i] = trans_reply.order_num
               SP_Close = 0
            end
         end
      elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег
         SP_Close = -1
      elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка
         SP_Close = 0
      end
   end
   SaveCurrentState()
end
 
function OnOrder(order) -- Функция вызывается терминалом QUIK при получении новой заявки или при изменении параметров существующей заявки
   if LC_Lin > 0 and LC_Lin == order.linkedorder then -- Новый номер Long_Call
      LC_Num = order.order_num
   end
   if SC_Lin > 0 and SC_Lin == order.linkedorder then -- Новый номер Short_Call
      SC_Num = order.order_num
   end
   for i = 1, Num_Lots, 1 do
      if SC_Lin_Cl[i] > 0 and SC_Lin_Cl[i] == order.linkedorder then -- Новый номер закрыть Short_Call
         SC_Num_Cl[i] = order.order_num
      end
   end
   ---------------------------------------------------------------------------------
   if LP_Lin > 0 and LP_Lin == order.linkedorder then -- Новый номер Long_Put
      LP_Num = order.order_num
   end
   if SP_Lin > 0 and SP_Lin == order.linkedorder then -- Новый номер Short_Put
      SP_Num = order.order_num
   end
   for i = 1, Num_Lots, 1 do
      if SP_Lin_Cl[i] > 0 and SP_Lin_Cl[i] == order.linkedorder then -- Новый номер закрыть Short_Put
         SP_Num_Cl[i] = order.order_num
      end
   end
   SaveCurrentState()
end
 
function OnTrade(trade) -- Функция вызывается терминалом QUIK при получении сделки
   if LC_Num == trade.order_num then -- Сделка Long_Call
      LC_Open = 0
      LC_Num = 0
      LC_Lin = 0
      LC_Volume = LC_Volume + trade.qty
      for i = Num_Lots, 1, -1 do if LC_Price[i] == 0 then iLC_Pr = i end; end
      LC_Price[iLC_Pr] = trade.price + Commission
   end
   if SC_Num == trade.order_num then -- Сделка Short_Call
      SC_Open = 0
      SC_Num = 0
      SC_Lin = 0
      SC_Volume = SC_Volume + trade.qty
      for i = Num_Lots, 1, -1 do if SC_Price[i] == 0 then iSC_Pr = i end; end
      SC_Price[iSC_Pr] = trade.price - Commission
   end
   for i = 1, Num_Lots, 1 do -- Сделка закрыть Short_Call
      if SC_Num_Cl[i] == trade.order_num then
         LC_Price[i] = LC_Price[i] - SC_Price[i] + trade.price
         History = History + SC_Price[i] - trade.price
         SC_Volume = SC_Volume - trade.qty
         SC_Price[i] = 0
         SC_Num_Cl[i] = 0
         SC_Lin_Cl[i] = 0
      end
   end
   ---------------------------------------------------------------------------------
   if LP_Num == trade.order_num then -- Сделка Long_Put
      LP_Open = 0
      LP_Num = 0
      LP_Lin = 0
      LP_Volume = LP_Volume + trade.qty
      for i = Num_Lots, 1, -1 do if LP_Price[i] == 0 then iLP_Pr = i end; end
      LP_Price[iLP_Pr] = trade.price + Commission
   end
   if SP_Num == trade.order_num then -- Сделка Short_Put
      SP_Open = 0
      SP_Num = 0
      SP_Lin = 0
      SP_Volume = SP_Volume + trade.qty
      for i = Num_Lots, 1, -1 do if SP_Price[i] == 0 then iSP_Pr = i end; end
      SP_Price[iSP_Pr] = trade.price - Commission
   end
   for i = 1, Num_Lots, 1 do -- Сделка закрыть Short_Put
      if SP_Num_Cl[i] == trade.order_num then
         LP_Price[i] = LP_Price[i] - SP_Price[i] + trade.price
         History = History + SP_Price[i] - trade.price
         SP_Volume = SP_Volume - trade.qty
         SP_Price[i] = 0
         SP_Num_Cl[i] = 0
         SP_Lin_Cl[i] = 0
      end
   end
   SaveCurrentState()
end

 

Статьи участников

Отображение на графике индикатора из другого графика

Автор записи: Sergey
55 комментариев

Понадобилось мне видеть на 5-и минутном графике индикатор из другого окна. Вот написал свой индикатор, который загружает данные из любого графика, беря его данные по уникальному идентификатору в QUIK.

Чтобы этот индикатор смог найти искомый индикатор, зайдите в свойства этого индикатора, перейдите на закладку Дополнительно, и в поле Идентификатор укажите уникальное имя этого индикатора. В моем случае это "B4H_20_2" (без кавычек).

Сам файл кода нужно положить в папку QUIK, в поддиректорию "LuaIndicators". Если его нет, то создайте.  После этого при добавлении нового индикатора вы увидите его в общем списке.

Вот код, у меня он назван BBfromOtherPeriod_common.lua :Смотреть полностью...

Статьи участников

Визуализация сделок на графике

Автор записи: Vlad
4 комментария

Добрый день!

Все знают, что QUIK  хранит сделки только за текущую сессию. Эта особенность терминала меня, мягко говоря, печалит и я уже давно подумывал найти какой-то способ это исправить. Сам я не программист (но это могу всё же разобраться в несложном коде) и писать собственный скрипт было бы для меня слишком затратно по времени - надо осваивать язык с ноля. По этой причине начал гуглить готовые скрипты. И нашел этот, чему очень рад. Теперь анализ моих трейдов стал гораздо удобнее - не надо пролистывать целую кипу скриншотов и можно проводить анализ на разных таймфреймах.

Оригинальный скрипт берет данные из trades.csv, и наносит метки на графики с указанием объема сделки и цены. Данные хранятся в таком формате: <ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС>;<ТИКЕР>;<ЛОТ>;<ЦЕНА>. Т.е. дата и время хранятся в одной ячейке. Мне такой формат был не удобен, т.к. сделки, которые я совершаю, автоматически выводятся в .csv  в формате <ГГГГММДД>;<ЧЧММСС>;<ТИКЕР>;<ЛОТ>;<ЦЕНА>. Переформатировать каждый раз свои данные - долго. Проще внести изменения в код, что и было сделано, естественно не без помощи Дмитрия - он написал код под новый формат, за что ему большое спасибо. Теперь у меня два варианта скрипта, под разные форматы .csv файла, описанные выше.
Смотреть полностью...

QLua основы

Компиляция скрипта QLua(Lua)

Автор записи: Дмитрий (Admin)
48 комментариев

Qlua-основыЧтобы скомпилировать(получить байт-код) Ваш скрипт, Вам понадобится файл luac.exe, находится в корневом каталоге Вашей LuaForWindows, если у Вас ее еще нет, то установите отсюда code.google.com
Затем, положите в папку с Вашим скриптом копию файла luac.exe, создайте в этой папке текстовый файл, добавьте в него строчку:
luac.exe -o MyScript.luac MyScript.lua
"MyScript" замените на имя Вашего скрипта и сохраните этот файл под любым названием, главное с расширением .bat
Теперь выполните этот файл и в папке появится еще один файл с расширением .luac, перекиньте его куда-нибудь, поменяйте его расширение на .lua и запускайте в терминале как обычный скрипт.

Тот же результат можно получить программным путем:

1
2
3

local f = io.open(FilePathLuac, 'wb')        -- FilePathLuac по этому пути будет создан скомпилированный файл, например: "C:\\MyScript.lua"
f:write(string.dump(loadfile(FilePathSrc)))  -- FilePathSrc путь к Вашему исходному файлу .lua
f:close()

Если у Вас появились какие-то вопросы, задайте их в комментариях под статьей !!!

QUIK + QLua, Блоки кода

Сохранение параметров скрипта QLua(Lua) между запусками

Автор записи: Дмитрий (Admin)
213 комментариев

Блоки кода

Функции сохранения и загрузки параметров с примером использования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

function main()
   local FPath = getScriptPath()..'//.params'
 
   -- Создание таблицы для примера
   local Params = {}
   Params.a = 10
   Params.b = 'qwerty'
   Params.c = true
   Params.d = {}
   Params.d[1] = 100
   Params.d[2] = 'asdfg'
   Params.d[3] = false
   Params.d[4] = {
      ['a'] = 10,
      ['b'] = 'qwerty',
      ['c'] = true
   }
 
   -- Сохраняет таблицу в файл
   SaveTable(Params, FPath)
 
   -- Загружает таблицу из файла
   local NewParams = LoadTable(FPath)
 
   if NewParams ~= nil then message(NewParams.d[4].b) end -- выведет "qwerty"
end
 
-- Сохраняет таблицу в файл
SaveTable = function(Table, FilePath)
 
   local Lines = {}
   local level = 0
 
   function Rec(a)
      local first = true
      level = level + 1
      local s = '' for i=1,level do s = '   '..s end
      for key, val in pairs(a) do
         if not first then Lines[#Lines] = Lines[#Lines]..',' end
         local k = '[\''..key..'\']'
         if type(key) == 'number' then k = '['..key..']' end
         if type(val) ~= 'table' then
            if type(val) == 'string' then
               val = '\''..val..'\''
            else
               val = tostring(val)
            end
            table.insert(Lines, s..k..'='..val)
            first = false
         else
            table.insert(Lines, s..k..'={')
            first = false
            Rec(val)
            table.insert(Lines, s..'}')
            level = level - 1
         end
      end
   end
 
   table.insert(Lines, 'local a = {')
   Rec(Table)
   table.insert(Lines, '}')
   table.insert(Lines, 'return a')
 
   local f = io.open(FilePath, 'w')
   for i=1,#Lines do
      f:write(Lines[i]..'\n')
      f:flush()
   end
   f:close()
end
 
-- Загружает таблицу из файла
LoadTable = function(FilePath)
   local func, err = loadfile(FilePath)
   if not func then
      message('Ошибка загрузки таблицы из файла: '..err)
      return nil
   else
      return func()
   end
end
Данный пример создаст файл ".params" (можно открыть Блокнотом, это обычный текстовый файл, можете назвать его как угодно) со следующим содержимым:

local a = {
   ['a']=10,
   ['d']={
      [1]=100,
      [2]='asdfg',
      [3]=false,
      [4]={
         ['a']=10,
         ['c']=true,
         ['b']='qwerty'
      }
   },
   ['c']=true,
   ['b']='qwerty'
}
return a

Если у Вас появились какие-то вопросы, задайте их в комментариях под статьей !!!