Все записи автора ram555

Статьи участников

Таблица "Портфель" в QUIKе

Автор записи: ram555

(Голосов 2, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...

23.08.2017 ram555 8 комментариев

Представляю таблицу для портфельных инвестиций. Цвет строки меняется если Прибыль%<>5%. Обновление каждые 5 сек. Показаны только бумаги с лимитом Т0, для недопущения дублирования. Если хотите, чтоб были бумаги только с лимитом Т2, замените в двух местах «limitKind<1» на «limitKind>1»

Для её создания необходимо:
1. Создать файл «tablePortfolio.txt» в папке «C:\QUIK\Scripts». Если папки нет, создать её.
2. Скопировать туда код скрипта
3. Сохранить, выбрав кодировку «ANSI», иначе вместо русских букв могут быть кракозябры.
4. Сменить расширение файла с ".txt" на ".lua"
5. Запустить скрипт командой Сервисы-> Lua скрипты-> Добавить (выбрать файл tablePortfolio.lua) -> Запустить

Код скрипта

IsRun = true
class_code="TQBR"
 
function main()
   -- Получает доступный id для создания
   t_id = AllocTable()   
 
   -- добавить столбцы
   AddColumn(t_id, 1, "Бумага",       true, QTABLE_STRING_TYPE, 20)
   AddColumn(t_id, 2, "Кол-во",       true, QTABLE_INT_TYPE,     7)
   AddColumn(t_id, 3, "Цена покупки", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14)
   AddColumn(t_id, 4, "Цена текущая", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE,   14)
   AddColumn(t_id, 5, "Прибыль, р",   true, QTABLE_DOUBLE_TYPE,   14)
   AddColumn(t_id, 6, "Прибыль, %",   true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14)
   t = CreateWindow(t_id)
 
   for iRow=1, getNumberOf("depo_limits")-1, 1 do
      rowInPortfolioTable = getItem("depo_limits", iRow) -- получить текущую строку из таблицы "Лимиты по бумагам"            
      qtyBoughtLots  = tonumber(rowInPortfolioTable.currentbal)         
      limitKind = rowInPortfolioTable.limit_kind          
      if qtyBoughtLots>0 and limitKind<1 then      
         InsertRow(t_id, iRow)-- добавить новую строку вниз таблицы   
      end
   end
   local rows, columns = GetTableSize (t_id)
   InsertRow(t_id, rows+1) -- добавить новую строку вниз таблицы для "Итого"
 
   SetWindowCaption(t_id, "Портфель: прибыли и убытки    © ramirzaev@mail.ru") 
 
   -- исполнять цикл, пока пользователь не остановит скрипт или не закроет окно таблицы
   while IsRun do 
      if IsWindowClosed(t_id)==true then
         IsRun=false
      end
 
      local currentPrice=0
      local qtyBoughtLots=0
      local profitAbs = 0
      local profitPerc = 0
      local currentSecCode= ""
      local fullNameOfInstrument = ""
      local limitKind = 0
      local rowInPortfolioTable = {}    -- строка из таблицы "Лимиты по бумагам"
      local tableInstrument = {}    -- данные "Таблицы текущих торгов"
      local iRowInOutTable = 1
	  local totalInvest = 0
	  local totalPortfolio = 0
	  local totalProfit = 0
	  local totalPercent = 0
 
      for iRow=0, getNumberOf("depo_limits")-1, 1 do
         rowInPortfolioTable = getItem("depo_limits", iRow) -- получить текущую строку из таблицы "Лимиты по бумагам"         
 
         qtyBoughtLots  = tonumber(rowInPortfolioTable.currentbal)
 
         limitKind = rowInPortfolioTable.limit_kind 
 
         if qtyBoughtLots>0 and limitKind<1    then      -- если кол-во лотов >0 и тип лимита T0
            currentSecCode = rowInPortfolioTable.sec_code
            fullNameOfInstrument =  tostring(getParamEx(class_code, currentSecCode, "SHORTNAME").param_image or "0") --"LONGNAME"
            avgPrice       = tonumber(rowInPortfolioTable.awg_position_price)                  
            currentPrice = GetAskPrice(currentSecCode)   
            profitAbs = (currentPrice-avgPrice)*qtyBoughtLots      
            profitPerc    = 100*currentPrice/avgPrice   - 100
 
			totalInvest = totalInvest + avgPrice*qtyBoughtLots  
			totalPortfolio = totalPortfolio + currentPrice*qtyBoughtLots   
 
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 1, fullNameOfInstrument) -- "Бумага"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 2, tostring(qtyBoughtLots)) -- "Кол-во"RemoveZero(tostring(qtyBoughtLots)))
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 3, tostring( math_round(avgPrice, 3) ))  -- tostring(avgPrice))   -- "Цена покупки"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 4, RemoveZero(tostring(currentPrice)))   -- "Цена текущая"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 5, tostring( math_round( profitAbs, 0)) ) -- "Прибыль, р"
            SetCell(t_id, iRowInOutTable, 6, tostring(math_round(profitPerc, 1)) .."%") -- "Прибыль, %"
 
            if profitPerc >5 then       -- окрашиваем
               ColourRowInGreen(iRowInOutTable)
            elseif profitPerc<-5 then 
               ColourRowInRed(iRowInOutTable)
            else 
               ColourRowInYellow(iRowInOutTable)
            end   
            iRowInOutTable = iRowInOutTable+1
         end
      end
      totalProfit = totalPortfolio - totalInvest 
      totalPercent   = 100*totalProfit/totalInvest  
	  SetCell(t_id, iRowInOutTable, 1, "Итого") 
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 3, tostring( math_round(totalInvest, 0) ))  
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 4, tostring( math_round(totalPortfolio, 0)))  
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 5, tostring( math_round( totalProfit, 0)) ) 
      SetCell(t_id, iRowInOutTable, 6, tostring(math_round(totalPercent, 1)) .."%") 
 
	  if profitPerc >5 then       -- окрашиваем
               ColourRowInGreen(iRowInOutTable)
            elseif profitPerc<-5 then 
               ColourRowInRed(iRowInOutTable)
            else 
               ColourRowInYellow(iRowInOutTable)
            end   
            iRowInOutTable = iRowInOutTable+1
      sleep(5000) -- пауза 5 сек.
      end
   --message("script table portfolio finished")
end
 
 
function ColourRowInRed(num_row)
   SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,150,150), RGB(0,0,0), RGB(255,150,150), RGB(0,0,0))
end
function ColourRowInYellow(num_row)
   SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,255,200), RGB(0,0,0), RGB(255,255,200), RGB(0,0,0))
end
function ColourRowInGreen(num_row)
   SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(150,255,150), RGB(0,0,0), RGB(150,255,150), RGB(0,0,0))
end
function GetAskPrice(inp_Sec_Code )
   local ask = tostring(getParamEx(class_code, inp_Sec_Code, "OFFER").param_value or 0)
   return ask
end
-- Округляет число до указанной точности
function math_round (num, idp)
   local mult = 10^(idp or 0)
   return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end
-- удаление точки и нулей после нее
function RemoveZero(str)
   while (string.sub(str,-1) == "0" and str ~= "0") do
      str = string.sub(str,1,-2)
   end
   if (string.sub(str,-1) == ".") then 
      str = string.sub(str,1,-2)
   end   
   return str
end
function OnStop()
   DestroyTable(t_id)
   IsRun = false   
end

Статьи участников

ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ STOP-ОРДЕРА В QLUA(LUA)

Автор записи: ram555

(Голосов 5, среднее: 4,20 из 5)

Загрузка...

17.01.2017 ram555 4 комментария

Когда передо мной встала задача удаления поставленного стоп-ордера, наткнулся в интернете на скудность информации по данной тематике.

Самая распространенная ошибка начинающего программиста отправка в SendTransaction в STOP_ORDER_KEY trans_id стоп-ордера

Робот выставляет стоп-заявку на покупку по определенной цене, затем через 2 секунды снимает её.

Также в коде имеются следующие фишки:

Запись удобочитаемого лог-файла. Записи с интервалом <=1 сек. группируются в пул. Между пулами - пустая строка. После остановки скрипта в файл добавляется двойная линия.
Функция преобразования числа в строку с удалением точки и нулей правее нее для отправки этой строки в SendTransaction
Функция, возвращающая Entry или Exit в зависимости от trans_id принадлежности транзакций к входу или выходу

Код скрипта

--/*НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ*/
NAME_OF_STRATEGY = 'Str1_' -- НАЗВАНИЕ СТРАТЕГИИ (не более 9 символов!)
CLASS_CODE = "QJSIM" -- Код класса SPBFUT
SEC_CODE = "SBER" -- Код бумаги SiZ6 SiH7, SiM7, SiU7
ACCOUNT = "NL0011100043" -- Идентификатор счета SPBFUT00355
CLIENT_CODE = NAME_OF_STRATEGY..SEC_CODE -- "Код клиента"
QTY_LOTS = "1" -- Кол-во торгуемых лотов
FILE_LOG_NAME = "C:\\TRADING\\QUIK Junior\\Scripts\\Log.txt" -- ИМЯ ЛОГ-ФАЙЛА
 
--/*РАБОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ РОБОТА (менять не нужно)*/
g_price_step = 0 -- ШАГ ЦЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
g_trans_id_entry = 110001 -- Задает начальный номер ID транзакций на вход
g_trans_id_exit = 220001 -- Задает начальный номер ID транзакций на выход
g_arrTransId_entry = {} -- массив ID транзакций на вход
g_arrTransId_exit = {} -- массив ID транзакций на выход
g_transId_del_order = "1234" -- ID ордера на удаление заявки (не меняется)
g_transId_del_stopOrder = "6789" -- ID ордера на удаление стоп заявки (не меняется)
g_currentPosition = 0 -- в позиции? сколько лотов и какое направление
g_IsTrallingStop = false -- выставлен ли трейлинг стоп на сервере
g_stopOrderEntry_num= "" -- номер стоп-заявки на вход в системе, по которому её можно снять
g_stopOrderExit_num = "" -- номер стоп-заявки на выход в системе, по которому её можно снять
g_order_num = "" -- номер заявки в системе, по которому её можно снять
g_oldTrade_num = "" -- номер предыдущей обработанной сделки
g_previous_time = os.time() -- помещение в переменную времени сервера в формате HHMMSS 
isRun = true -- Флаг поддержания работы бесконечного цикла в main
 
function OnInit()
   -- Получает ШАГ ЦЕНЫ ИНСТРУМЕНТА
    g_price_step = getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "SEC_PRICE_STEP").param_value
 
    f = io.open(FILE_LOG_NAME, "a+") -- открывает файл 
    myLog("Initialization finished")
end
function main()
   g_trans_id_exit = g_trans_id_exit + 1
   g_arrTransId_exit[#g_arrTransId_exit+1] = g_trans_id_exit
 
   SendStopOrder("131.9", QTY_LOTS, "B", g_trans_id_exit) -- Отправить стоп ордер
   sleep(2000)                                            -- через 2 секунды
   DeleteStopOrder(g_stopOrderExit_num)                   -- удалить стоп-ордер
 
   while isRun do
      sleep(5000) -- обрабатываем цикл с задержкой 5сек. 
   end
end
 
-- функция вызывается терминалом ТЕРМИНАЛОМ QUIK при остановке скрипта
function OnStop()
   myLog("Script Stoped") 
   f:close() -- Закрывает файл
   isRun = false
end
 
function SendStopOrder(stopPrice, quantity, operation, trans_id)
   local offset=50 -- отступ для гарантированного исполнения ордера по рынку (в кол-ве шагов цены)
   local price
   local direction
 
   if operation=="B" then
      price = stopPrice + g_price_step*offset 
      direction = "5" -- Направленность стоп-цены. «5» - больше или равно
   else 
      price = stopPrice - g_price_step*offset 
      direction = "4" -- Направленность стоп-цены. «4» - меньше или равно
   end
   --message("stopPrice"..stopPrice)
   --Пошлем стоп заявку
   local Transaction = {
                       ['ACTION'] = "NEW_STOP_ORDER", 
                       ['PRICE'] = tostring(price), 
                       ['EXPIRY_DATE'] = "TODAY",--"GTC", -- на учебном серве только стоп-заявки с истечением сегодня, потом поменять на GTC
                       ['STOPPRICE'] = tostring(stopPrice),
                       ['STOP_ORDER_KIND'] = "SIMPLE_STOP_ORDER",
                       ['TRANS_ID'] = removeZero(tostring(trans_id)),
                       ['CLASSCODE'] = CLASS_CODE,
                       ['SECCODE'] = SEC_CODE,
                       ['ACCOUNT'] = ACCOUNT,
                       ['CLIENT_CODE'] = CLIENT_CODE, -- Комментарий к транзакции, который будет виден в транзакциях, заявках и сделках 
                       ['TYPE'] = "L",
                       ['OPERATION'] = tostring(operation),
                       ['CONDITION'] = direction, -- Направленность стоп-цены. Возможные значения: «4» - меньше или равно, «5» – больше или равно
                       ['QUANTITY'] = tostring(math.abs(quantity))
                       }
   local res = sendTransaction(Transaction)
   if string.len(res) ~= 0 then
      message('Error: '..res, 3)
      myLog("SendStopOrder(): Error "..res)
   else
      myLog("SendStopOrder(): "..EntryOrExit(trans_id).."; trans_id="..trans_id)
   end
end
 
function DeleteStopOrder(stopOrder_num)
   local Transaction = {
                       ['ACTION'] = "KILL_STOP_ORDER", 
                       ['CLASSCODE'] = CLASS_CODE,
                       ['SECCODE'] = SEC_CODE,
                       ['ACCOUNT'] = ACCOUNT,
                       ['CLIENT_CODE'] = CLIENT_CODE,
                       ['TYPE'] = "L",
                       ['STOP_ORDER_KIND'] = "SIMPLE_STOP_ORDER",
                       ['TRANS_ID'] = g_transId_del_order, -- ID УДАЛЯЮЩЕЙ транзакции
                       ['STOP_ORDER_KEY'] = tostring(stopOrder_num)
                       }
 
   local res = sendTransaction(Transaction)
   if string.len(res) ~= 0 then
      message('Error: '..res, 3)
      myLog("DeleteStopOrder(): fail "..res)
   else
      myLog("DeleteStopOrder(): "..stopOrder_num.." success ")
   end 
end
-- создан/изменен/сработал стоп-ордер 
function OnStopOrder(stopOrder)
   -- Если не относится к роботу, выходит из функции
   if stopOrder.brokerref:find(CLIENT_CODE) == nil then return end
 
   local string state="_" -- состояние заявки
   --бит 0 (0x1) Заявка активна, иначе не активна
   if bit.band(stopOrder.flags,0x1)==0x1 then
      state="стоп-заявка создана"
      if EntryOrExit(stopOrder.trans_id) == "Entry" then
         g_stopOrderEntry_num = stopOrder.order_num 
      end
      if EntryOrExit(stopOrder.trans_id) == "Exit" then
         g_stopOrderExit_num = stopOrder.order_num
      end 
   end
   if bit.band(stopOrder.flags,0x2)==0x1 or stopOrder.flags==26 then
      state="стоп-заявка снята"
   end
   if bit.band(stopOrder.flags,0x2)==0x0 and bit.band(stopOrder.flags,0x1)==0x0 then
      state="стоп-ордер исполнен"
   end
   if bit.band(stopOrder.flags,0x400)==0x1 then
      state="стоп-заявка сработала, но была отвергнута торговой системой"
   end
   if bit.band(stopOrder.flags,0x800)==0x1 then
      state="стоп-заявка сработала, но не прошла контроль лимитов"
   end
   if state=="_" then
      state="Набор битовых флагов="..tostring(stopOrder.flags)
   end
   myLog("OnStopOrder(): sec_code="..stopOrder.sec_code.."; "..EntryOrExit(stopOrder.trans_id)..";\t"..state..
         "; condition_price="..stopOrder.condition_price.."; transID="..stopOrder.trans_id.."; order_num="..stopOrder.order_num ) 
end
------------------------- Сервисные функции--------------------
-- функция записывает в лог строчку с временем и датой 
function myLog(str)
   if f==nil then return end
 
   local current_time=os.time()--tonumber(timeformat(getInfoParam("SERVERTIME"))) -- помещене в переменную времени сервера в формате HHMMSS 
   if (current_time-g_previous_time)>1 then -- если текущая запись произошла позже 1 секунды, чем предыдущая
      f:write("\n") -- добавляем пустую строку для удобства чтения
   end
   g_previous_time = current_time 
 
   f:write(os.date().."; ".. str .. ";\n")
 
   if str:find("Script Stoped") ~= nil then 
      f:write("======================================================================================================================\n\n")
      f:write("======================================================================================================================\n")
   end
   f:flush() -- Сохраняет изменения в файле
end
-- удаление точки и нулей после нее
function removeZero(str)
   while (string.sub(str,-1) == "0" and str ~= "0") do
      str = string.sub(str,1,-2)
   end
   if (string.sub(str,-1) == ".") then 
      str = string.sub(str,1,-2)
   end 
   return str
end
-- Возвращает Entry или Exit в зависимости от trans_id
function EntryOrExit(trans_id)
   if isArrayContain(g_arrTransId_entry, trans_id) then 
      return "Entry"
   elseif isArrayContain(g_arrTransId_exit, trans_id) then 
      return "Exit"
   elseif trans_id==g_transId_del_order then
      return "DeleteOrder"
   elseif trans_id==g_transId_del_stopOrder then
      return "DeleteStopOrder"
   else
      return "NoId"
   end
end
 
function isArrayContain(array, value)
   if #array < 1 then return end
      for i=1, #array do
         if array[i]==value then
         return true
      end
   end
   return false
end

В итоге получается текстовый лог-файл, удобный для чтения человеком, с которого можно считать данные программой (например на C#) и подбить статистику

Log.txt

Если у Вас появились какие-то вопросы, задайте их в комментариях под статьей !!!

Quik Lua CSharp . ru

+7 499 938 68 58

Все записи автора ram555

Таблица "Портфель" в QUIKе

ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ STOP-ОРДЕРА В QLUA(LUA)