Нужные функции

Здесь буду выкладывать функции, которые могут пригодиться:

math_round() -- Округляет число до указанной точности
GetClassBySec() -- Возвращает код класса по коду бумаги
WaitUpdateDataAfterReconnect() -- Ждет подключения к серверу, после чего ждет еще UpdateDataSecQty секунд подгрузки пропущенных данных с сервера
GetServerDateTime() -- Возвращает текущую дату/время сервера в виде таблицы datetime
StrToTime() -- Приводит время из строкового формата ЧЧ:ММ к формату datetime
CheckDemo() -- Узнать является ли терминал демо от компании Arqa, или демо брокера Открытие
GetTotalnet() -- Получает текущую чистую позицию по инструменту
GetFreeMoney() -- Возвращает доступные средства
GetCorrectPrice() -- Приводит переданную цену к требуемому для транзакции по инструменту виду
GetPriceForMarketOrder() -- Возвращает корректную цену для рыночной заявки по текущему инструменту
SetOrder() -- Выставляет обычную лимитную заявку
SetMarketOrder() -- Выставляет рыночную (по сути) заявку
CheckOrder() -- Проверяет наличие в системе заявки с определенным ID транзакции
GetOrderNum() -- Возвращает номер заявки по ее ID транзакции
WaitOrderComplete () -- Ожидает исполнения заявки по ID транзакции
Set_SL() -- Выставляет 'Стоп лимит' заявку
SetTP() -- Выставляет 'Тейк профит' заявку
SetTP_SL() -- Выставляет 'Тейк профит и Стоп лимит' заявку
CheckStopOrder() -- Проверяет наличие в системе стоп-заявки с определенным ID транзакции
GetStopOrderNum() -- Возвращает номер стоп-заявки по ее ID транзакции
CheckStopOrderActive() -- Проверяет по номеру активна ли стоп-заявка
KillOrder() -- Снимает заявку
Kill_SO() -- Снимает стоп-заявку
StackFIFO() -- Создает объект стека FIFO(Первым вошел, первым вышел)

Добавить комментарий

Нужные функции: 94 комментария

  1. Добрый вечер Дмитрий,сразу о наболевшем ) при переборе таблиц циклом индек i надо уменьшать на единицу ) так как начало с нуля ,------и вопрос при отправке транзакции потом получениее ёё номера sleep(1000) и снятия sleep(1000) только при такой задержкевсе коректно работает можно както сократить задержку и с чем это связано,?

    1. Здравствуйте, я после отправки транзакции, например, на выставление заявки, перебираю таблицу заявок и жду пока в ней появится новая с тем же trans_id. Таким образом никаких лишних пауз не добавляется.

  2. Здравствуйте, изучал функции время. Вроде все понял и получилось его получить. Но пока не пойму как это использовать. Не нашел информации. Например для работы скрипта от и до заданного времени. Или точнее для выполнения функции main.

    1. Здравствуйте! Вот такой простой пример могу предложить:

      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

      END_DAY                    = '18:40'               -- Время завершения работы робота
RUN                        = true
ServerDT                   = nil
ServerDT_sec               = 0
EndDay_sec                 = 0
 
function main()
   -- Получает время завершения в секундах
   EndDay_sec = os.time(StrToTime(END_DAY))
 
   -- Основной цикл
   while RUN do
      -- Получает дату/время сервера
      ServerDT = GetServerDateTime()
      -- Переводит в секунды
      ServerDT_sec = os.time(ServerDT)
      -- Если день закончился
      if ServerDT_sec >= EndDay_sec then
         -- Завершает работу робота
         OnStop()
         return
 
      -- Иначе, выполняет основной алгоритм
      else
         Algo()
      end
 
      sleep(10)
   end   
end
 
function OnStop()
   RUN = false
end
 
-- Основной алгоритм
Algo = function()
   -- Что-то делает
end
 
-- Приводит время из строкового формата ЧЧ:ММ к формату datetime
StrToTime = function(str_time)
   if type(str_time) ~= 'string' then return os.date('*t') end
   local sdt = GetServerDateTime()
   while RUN and sdt.day == nil do sleep(100) sdt = GetServerDateTime() end
   if not RUN then return os.date('*t') end
   local dt = sdt
   local h,m = string.match( str_time, "(%d%d):(%d%d)")
   dt.hour = tonumber(h)
   dt.min = tonumber(m)
   dt.sec = 0
   return dt
end
-- Возвращает текущую дату/время сервера в виде таблицы datetime
GetServerDateTime = function()
   local dt = {}
   while RUN and dt.day == nil do
      dt.day,dt.month,dt.year,dt.hour,dt.min,dt.sec = string.match(getInfoParam('TRADEDATE')..' '..getInfoParam('SERVERTIME'),"(%d*).(%d*).(%d*) (%d*):(%d*):(%d*)")
      for key,value in pairs(dt) do dt[key] = tonumber(value) end
      if dt.day ~= nil then return dt end
      sleep(100)
   end
   return os.date('*t')
end

      1. Спасибо. Все наладил, с условием от и до. Не понимал как именно сравнивать. Выставлять условие из чего. Какие брать значения. Из примера все стало понятно. Немного затянул с ответом, думал еще будут вопросы)

  3. Дмитрий здравствуйте!
    Вопрос, можно ли использовать следующий код для получение объеиа по инструменту? Если нет, то почему.
    LotSize=0.0;
    for i = 0,getNumberOf('depo_limits') - 1 do
    local depo_limit = getItem("depo_limits", i)
    if depo_limit.sec_code==SEC_CODE and depo_limit.currentbal>LotSize then LotSize=depo_limit.currentbal end
    end

  4. Дмитрий здравствуйте.

    У Вас случайно не было ли такого что depo_limits.awg_position_price возвращала бы цену деленную на 100 ?
    У меня на демо тесте вылетает такая ошибка, на реале нету возможности испытать это. Задал вопрос Арки, но они уже пол недели молчат...
    т.е. допустим открылся по цене 1 000, а depo_limits. awg_position_price = 10.

      1. Благодарю Вас за ответ.

        Вполне возможно, что это ошибка моей версии терминала (судя по ответу техподдержки) на всякий случай скину сюда ссылку на вопрос, вдруг местным завсегдатым будет полезно (если еще кто нибудь наткнется на подобное) (https://forum.quik.ru/forum10/topic3445/)

  5. Дмитрий здравствуйте,
    У меня вопрос по выставлению стопа (делаю функцию сейчас которая отдельно стоп и отдельно тейк выставляла бы)
    Я запутался в заполнении таблицы. а именно с полями

    STOPPRICE - по чему у Вас при стоп лоссе на покупку там минимальная цена фьюча используется, а в тейке наоборот

    MARKET_STOP_LIMIT и MARKET_TAKE_PROFIT - почему у Вас они отмечены как Не рыночные ? стопы и тейки же для ограничения убытка по рынку бить должны на сколько я их воспринемаю (или же у Вас делается жмуляция рыночной заявки для фьючей если да, то будет ли этот же метод работать на акциях ?)

    PRICE - опять же немого мудренно для меня, по чему она опять как то высчитывается из цен STOPPRICE ?

    Я для себя хочу сделать просто функцию, в которую заношу цену активации, а далее стоп (или тейк) срабатывают как обычный стоп или же тейк, для ограничения убытка по позиции. Заполнил следующие поля (и описал свои условия срабатывания) : TRANS_ID, CLASSCODE, SEC_CODE, ACCOUNT, ACTION, QUANTITY, OPERATION, STOP_ORDER_KIND.
    Причем последнее поле для стопа оставил без внимания, а для тейка - поставил как "TAKE_PROFIT_STOP_ORDER"

    Мне нужно еще описанные поля заполнить как я понимаю ( PRICE, STOPPRICE, MARKET_STOP_LIMIT и MARKET_TAKE_PROFIT ) и вот они то как раз и вызвали затруднение... надеюсь на Вашу помощь) Благодарю заранее)

    2. Здравствуйте! Я обычно эмулирую рыночную заявку, т.е. рыночных заявок вообще не существует, по идее, рыночная заявка это просто заявка по очень "плохой" цене, которая при выставлении в стакан исполнится по первой встречной заявке. Они там что-то меняют постоянно, раньше по фьючам нельзя было рыночную заявку отправлять, сейчас можно стало, по этому я использую универсальный подход. По поводу PRICE, это цена заявки (реальной), которая выставится в стакан при достижении цены стопа условия STOPPRICE для стопа и STOPPRICE2 для тейкпрофит-стоп. Так как я ее тоже условно рыночной делаю, то проще отступить сколько-то от стоп-цены. А вообще, самый простой способ разобраться, это повыставлять программно разные заявки на демке и посмотреть как они исполняются. Значения параметров с примерами есть в файле справки info.chm, там раздел что-то типа "Работа с другими приложениями", "Импорт транзакций через API", "Параметры транзакций", "Примеры строк"

      1. То есть получается следующая схема:

        Допустим мне нужно поставить стоп для лонга (или тейк для шорта) по цене 150.

        SL:
        1) Ставится цена активации - STOPPRICE = 150
        2) При достижении этой цены 150 ставится PRICE = 100 и далее робот рубит по рынку пока не проталкнет весь объем или же не дойдет до 100

        TP:
        1) Ставится цена активации - STOPPRICE = 150
        2) При достижении этой цены 150 ставится PRICE = 200 и далее робот рубит по рынку пока не проталкнет весь объем или же не дойдет до 200

        Я верно схему понял ? За ссылки благодарю, по изучаю завтра как торги начнутся.

  6. Дмитрий здравствуйте.
    А почему в примерах функций практически везде есть блок который в цикле дожидается результата ? (при подписки на котировки к примеру, или же при удалении стоп ордеров) ?
    Разве это не синхронный запрос ? На сколько я понимаю, этот код выполняется в контексте одного потока и по этому следующая строчка кода не должна выполняться пока не будет выполнено действие (удаление ордера к примеру или же готовая структура с подпиской на котировки. )

    1. Здравствуйте, удаление ордера, или любая другая подобная операция, это всего лишь отправка транзакции на сервер брокера, она еще должна на нем обработаться и только потом придет результат в квик, Вы же когда руками транзакцию отправляете через квик, результат так же позже появляется.