Здесь буду выкладывать функции, которые могут пригодиться:
math_round() -- Округляет число до указанной точности
1
2
3
4
5
| -- Округляет число до указанной точности
math_round = function(num, idp)
local mult = 10^(idp or 0)
return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end |
GetClassBySec() -- Возвращает код класса по коду бумаги
1
2
3
4
5
6
7
8
| -- Возвращает код класса по коду бумаги
GetClassBySec = function(sec_code)
for class_code in string.gmatch ('QJSIM,TQBR,SPBFUT,SPBOPT,CETS,', '(%u*),') do
for sec in string.gmatch (getClassSecurities(class_code), '(%u*),') do
if sec == sec_code then return class_code end
end
end
end |
GetServerDateTime() -- Возвращает текущую дату/время сервера в виде таблицы datetime
1
2
3
4
5
6
7
| -- Возвращает текущую дату/время сервера в виде таблицы datetime
GetServerDateTime = function()
local dt = {}
dt.day,dt.month,dt.year,dt.hour,dt.min,dt.sec = string.match(getInfoParam('TRADEDATE')..' '..getInfoParam('SERVERTIME'),"(%d*).(%d*).(%d*) (%d*):(%d*):(%d*)")
for key,value in pairs(dt) do dt[key] = tonumber(value) end
return dt
end |
StrToTime() -- Приводит время из строкового формата ЧЧ:ММ к формату datetime
Для работы функции в скрипте должна присутствовать функция:
GetServerDateTime()
Так же, должна присутствовать переменная RUN, которая поддерживает работу основного цикла while в функции main.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| -- Приводит время из строкового формата ЧЧ:ММ к формату datetime
StrToTime = function(str_time)
while RUN and GetServerDateTime().day == nil do sleep(100) end
if not RUN then return false end
local dt = GetServerDateTime()
local h,m = string.match( str_time, "(%d%d):(%d%d)")
dt.hour = tonumber(h)
dt.min = tonumber(m)
dt.sec = 0
return dt
end |
CheckDemo() -- Узнать является ли терминал демо от компании Arqa, или демо брокера Открытие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| function main()
if CheckDemo() then message('DEMO') else message('REAL') end
end
-- Функция возвращает true, если это демо от компании Arqa, или брокера Открытие, иначе false
CheckDemo = function()
if getClassInfo('QJSIM') ~= nil or getClassInfo('SPBFUT').name:find('Фьючерсы') ~= nil then
return true
else
return false
end
end |
GetTotalnet() -- Получает текущую чистую позицию по инструменту
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
3
4
| ACCOUNT = 'SPBFUT00c41' -- Код счета
CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента
LIMIT_KIND = 0 -- Тип лимита (акции), для демо счета должно быть 0, для реального 2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| -- Получает текущую чистую позицию по инструменту
GetTotalnet = function()
-- ФЬЮЧЕРСЫ, ОПЦИОНЫ
if CLASS_CODE == 'SPBFUT' or CLASS_CODE == 'SPBOPT' then
for i = 0,getNumberOf('futures_client_holding') - 1 do
local futures_client_holding = getItem('futures_client_holding',i)
if futures_client_holding.sec_code == SEC_CODE then
return futures_client_holding.totalnet
end
end
-- АКЦИИ
elseif CLASS_CODE == 'TQBR' or CLASS_CODE == 'QJSIM' then
for i = 0,getNumberOf('depo_limits') - 1 do
local depo_limit = getItem("depo_limits", i)
if depo_limit.sec_code == SEC_CODE
and depo_limit.trdaccid == ACCOUNT
and depo_limit.limit_kind == LIMIT_KIND then
return depo_limit.currentbal
end
end
end
-- Если позиция по инструменту в таблице не найдена, возвращает 0
return 0
end |
GetEffectivePosPrice() -- Получает эффективную цену позиции по инструменту
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
3
4
| ACCOUNT = 'SPBFUT00c41' -- Код счета
CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента
LIMIT_KIND = 0 -- Тип лимита (акции), для демо счета должно быть 0, для реального 2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| -- Получает эффективную цену позиции по инструменту
GetEffectivePosPrice = function()
-- ФЬЮЧЕРСЫ, ОПЦИОНЫ
if CLASS_CODE == 'SPBFUT' or CLASS_CODE == 'SPBOPT' then
for i = 0,getNumberOf('futures_client_holding') - 1 do
local futures_client_holding = getItem('futures_client_holding',i)
if futures_client_holding.sec_code == SEC_CODE then
return futures_client_holding.avrposnprice
end
end
-- АКЦИИ
elseif CLASS_CODE == 'TQBR' or CLASS_CODE == 'QJSIM' then
for i = 0,getNumberOf('depo_limits') - 1 do
local depo_limit = getItem("depo_limits", i)
if depo_limit.sec_code == SEC_CODE
and depo_limit.trdaccid == ACCOUNT
and depo_limit.limit_kind == LIMIT_KIND then
return depo_limit.awg_position_price
end
end
end
-- Если позиция по инструменту в таблице не найдена, возвращает 0
return 0
end |
GetFreeMoney() -- Возвращает доступные средства
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
3
4
5
| ACCOUNT = 'SPBFUT00010' -- Код счета
CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'SRZ8' -- Код бумаги
FIRM_ID = 'NC0011100000' -- Фирма (для срочного рынка не нужно)
CLIENT_CODE = '10814' -- Код клиента (для срочного рынка не нужно) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| -- Возвращает доступные средства
GetFreeMoney = function()
if CLASS_CODE == 'SPBFUT' or CLASS_CODE == 'SPBOPT' then
local number = getNumberOf('futures_client_limits')
for i = 0, number - 1 do
local limit = getItem('futures_client_limits', i)
if limit.trdaccid == ACCOUNT and limit.limit_type == 0 then
return limit.cbplplanned
end
end
return 0
elseif CLASS_CODE == 'TQBR' or CLASS_CODE == 'QJSIM' then
local number = getNumberOf('money_limits')
for i = 0, number - 1 do
local limit = getItem('money_limits', i)
if limit.firmid == FIRM_ID and limit.limit_kind == 0 then
return limit.currentbal
end
end
return 0
else
return 0
end
end |
GetCorrectPrice() -- Приводит переданную цену к требуемому для транзакции по инструменту виду
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
| CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента |
Так же, для работы функции в скрипте должна присутствовать функция:
math_round()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
| -- Приводит переданную цену к требуемому для транзакции по инструменту виду
GetCorrectPrice = function(price) -- STRING
-- Получает точность цены по инструменту
local scale = getSecurityInfo(CLASS_CODE, SEC_CODE).scale
-- Получает минимальный шаг цены инструмента
local PriceStep = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "SEC_PRICE_STEP").param_value)
-- Если после запятой должны быть цифры
if scale > 0 then
price = tostring(price)
-- Ищет в числе позицию запятой, или точки
local dot_pos = price:find('.')
local comma_pos = price:find(',')
-- Если передано целое число
if dot_pos == nil and comma_pos == nil then
-- Добавляет к числу ',' и необходимое количество нулей и возвращает результат
price = price..','
for i=1,scale do price = price..'0' end
return price
else -- передано вещественное число
-- Если нужно, заменяет запятую на точку
if comma_pos ~= nil then price:gsub(',', '.') end
-- Округляет число до необходимого количества знаков после запятой
price = math_round(tonumber(price), scale)
-- Корректирует на соответствие шагу цены
price = math_round(price/PriceStep)*PriceStep
price = string.gsub(tostring(price),'[\.]+', ',')
return price
end
else -- После запятой не должно быть цифр
-- Корректирует на соответствие шагу цены
price = math_round(price/PriceStep)*PriceStep
return tostring(math.floor(price))
end
end |
GetPriceForMarketOrder() -- Возвращает корректную цену для рыночной заявки по текущему инструменту
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
| CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента |
Так же, для работы функции в скрипте должна присутствовать функция:
GetCorrectPrice()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
| -- Возвращает корректную цену для рыночной заявки по текущему инструменту (принимает 'S',или 'B')
GetPriceForMarketOrder = function(operation) -- STRING
-- Получает минимальный шаг цены инструмента
local PriceStep = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "SEC_PRICE_STEP").param_value)
-- В зависимости от направления
if operation == 'B' then -- BUY
-- Пытается получить максимально возможную цену для инструмента
local PriceMax = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, 'PRICEMAX').param_value)
-- Если максимально возможная цена получена
if PriceMax ~= nil and PriceMax ~= 0 then
-- Возвращает ее в нужном для транзакции формате
return GetCorrectPrice(PriceMax)
-- Иначе, максимально возможная цена не получена
else
-- Получает цену последней сделки
local Last = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, 'LAST').param_value)
-- Возвращает ее в нужном для транзакции формате, увеличив перед этим на 50 шагов цены
return GetCorrectPrice(Last + 50*PriceStep)
end
else -- SELL
-- Пытается получить минимально возможную цену для инструмента
local PriceMin = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, 'PRICEMIN').param_value)
-- Если минимально возможная цена получена
if PriceMin ~= nil and PriceMin ~= 0 then
-- Возвращает ее в нужном для транзакции формате
return GetCorrectPrice(PriceMin)
-- Иначе, минимально возможная цена не получена
else
-- Получает цену последней сделки
local Last = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, 'LAST').param_value)
-- Возвращает ее в нужном для транзакции формате, уменьшив перед этим на 50 шагов цены
return GetCorrectPrice(Last - 50*PriceStep)
end
end
end |
SetOrder() -- Выставляет обычную лимитную заявку
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
3
4
| ACCOUNT = 'SPBFUT00c41' -- Код счета
CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента
trans_id = os.time() -- ID транзакции |
Так же, для работы функции в скрипте должны присутствовать функции:
GetCorrectPrice()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
| -- Выставляет заявку
SetOrder = function(
price, -- Цена заявки
operation, -- Операция ('B' - buy, 'S' - sell)
qty -- Количество
)
-- Выставляет заявку
-- Получает ID для следующей транзакции
trans_id = trans_id + 1
-- Заполняет структуру для отправки транзакции
local T = {}
T['TRANS_ID'] = tostring(trans_id) -- Номер транзакции
T['ACCOUNT'] = ACCOUNT -- Код счета
T['CLASSCODE'] = CLASS_CODE -- Код класса
T['SECCODE'] = SEC_CODE -- Код инструмента
T['ACTION'] = 'NEW_ORDER' -- Тип транзакции ('NEW_ORDER' - новая заявка)
T['TYPE'] = 'L' -- Тип ('L' - лимитированная, 'M' - рыночная)
T['OPERATION'] = operation -- Операция ('B' - buy, или 'S' - sell)
T['PRICE'] = GetCorrectPrice(price) -- Цена
T['QUANTITY'] = tostring(qty) -- Количество
-- Отправляет транзакцию
local Res = sendTransaction(T)
-- Если при отправке транзакции возникла ошибка
if Res ~= '' then
-- Выводит сообщение об ошибке
message('Ошибка транзакции открытия/закрытия: '..Res)
end
end |
SetMarketOrder() -- Выставляет рыночную (по сути) заявку
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
3
4
| ACCOUNT = 'SPBFUT00c41' -- Код счета
CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента
trans_id = os.time() -- ID транзакции |
Так же, для работы функции в скрипте должны присутствовать функции:
GetPriceForMarketOrder()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
| -- Выставляет рыночную (по сути) заявку
SetMarketOrder = function(
operation, -- Операция ('B' - buy, 'S' - sell)
qty -- Количество
)
-- Выставляет рыночную заявку
-- Получает ID для следующей транзакции
trans_id = trans_id + 1
-- Заполняет структуру для отправки транзакции
local T = {}
T['TRANS_ID'] = tostring(trans_id) -- Номер транзакции
T['ACCOUNT'] = ACCOUNT -- Код счета
T['CLASSCODE'] = CLASS_CODE -- Код класса
T['SECCODE'] = SEC_CODE -- Код инструмента
T['ACTION'] = 'NEW_ORDER' -- Тип транзакции ('NEW_ORDER' - новая заявка)
T['TYPE'] = 'L' -- Тип ('L' - лимитированная, 'M' - рыночная)
T['OPERATION'] = operation -- Операция ('B' - buy, или 'S' - sell)
T['PRICE'] = GetPriceForMarketOrder(operation) -- Цена
T['QUANTITY'] = tostring(qty) -- Количество
-- Отправляет транзакцию
local Res = sendTransaction(T)
-- Если при отправке транзакции возникла ошибка
if Res ~= '' then
-- Выводит сообщение об ошибке
message('Ошибка транзакции открытия/закрытия по рынку: '..Res)
end
end |
CheckOrder() -- Проверяет наличие в системе заявки с определенным ID транзакции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| -- Проверяет наличие в системе заявки с определенным ID транзакции
CheckOrder = function(id)
-- Перебирает таблицу заявок от последней к первой
for i=getNumberOf('orders') - 1, 0, -1 do
-- Получает заявку из строки таблицы с индексом i
local order = getItem('orders', i)
-- Если ID транзакции совпадает
if order.trans_id == id then
return true
end
end
-- Заявка с нужным ID транзакции не найдена
return false
end |
GetOrderNum() -- Возвращает номер заявки по ее ID транзакции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| -- Возвращает номер заявки по ее ID транзакции
GetOrderNum = function(id)
-- Перебирает таблицу заявок от последней к первой
for i=getNumberOf('orders') - 1, 0, -1 do
-- Получает заявку из строки таблицы с индексом i
local order = getItem('orders', i)
-- Если ID транзакции совпадает
if order.trans_id == id then
-- Возвращает номер заявки
return order.order_num
end
end
end |
WaitOrderComplete () -- Ожидает исполнения заявки по ID транзакции
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
| SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
| -- Ожидает исполнения заявки по trans_id
WaitOrderComplete = function(trans_id)
-- Находит заявку по trans_id
local order_line_idx = 0
while RUN and order_line_idx == 0 do
sleep(100)
-- Перебирает таблицу заявок с последней строки к первой
local number = getNumberOf('orders')
if number > 0 then
if number > 1 then
for i = number-1,0,-1 do
-- Получает строку таблицы
local order_line = getItem('orders', i)
if order_line.trans_id == trans_id and order_line.sec_code == SEC_CODE then
order_line_idx = i
break
end
end
else
-- Получает строку таблицы
local order_line = getItem('orders', 0)
if order_line.trans_id == trans_id and order_line.sec_code == SEC_CODE then
order_line_idx = i
end
end
end
end
-- Ждет когда заявка будет полностью исполнена
while RUN and getItem('orders', order_line_idx).balance ~= 0 do sleep(100) end
-- Ждет появления всех сделок заявки в таблице сделок (для исключения ошибок дальнейшей обработки события)
-- Узнает количество лотов в заявке
local qty = getItem('orders', order_line_idx).qty
-- Счетчик найденных лотов
local lots_counter = 0
-- Индекс строки последней обработанной сделки
local last_complete_index = -1
while RUN and lots_counter ~= qty do
-- Перебирает еще не обработанные строки таблицы сделок
local last_index = getNumberOf('trades')-1
local tmp_index = 0
if last_complete_index + 1 <= last_index then
for i = last_complete_index + 1, last_index do
-- Получает строку таблицы
local trade_line = getItem('trades', i)
-- Если сделка с нужным ID, и сделка по нужному инструменту
if trade_line.trans_id == trans_id and trade_line.sec_code == SEC_CODE then
-- Увеличивает счетчик
lots_counter = lots_counter + trade_line.qty
-- Если найдены все сделки
if lots_counter == qty then
break
end
end
tmp_index = i
end
last_complete_index = tmp_index
end
sleep(100)
end
end |
Set_SL() -- Выставляет 'Стоп лимит' заявку
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
3
4
5
| ACCOUNT = 'SPBFUT00c41' -- Код счета
CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента
EXPIRY_DATE = 'TODAY' -- Срок действия стоп-заявки: 'TODAY' - до окончания текущей торговой сессии, 'GTC' -до отмены, или время в формате 'ГГГГММДД'
trans_id = os.time() -- ID транзакции |
Так же, для работы функции в скрипте должны присутствовать функции:
GetCorrectPrice()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
| -- Выставляет стоп-лимит заявку
Set_SL = function(
operation, -- Операция ('B' - buy, 'S' - sell)
stop_price, -- Цена Стоп-Лосса
qty -- Количество в лотах
)
-- Получает ID для следующей транзакции
trans_id = trans_id + 1
-- Вычисляет цену, по которой выставится заявка при срабатывании стопа
local price = stop_price - 50*PriceStep
if operation == 'B' then price = stop_price + 50*PriceStep end
-- Заполняет структуру для отправки транзакции на Стоп-лосс
local T = {}
T['TRANS_ID'] = tostring(trans_id)
T['CLASSCODE'] = CLASS_CODE
T['SECCODE'] = SEC_CODE
T['ACCOUNT'] = ACCOUNT
T['ACTION'] = 'NEW_STOP_ORDER' -- Тип заявки
T['OPERATION'] = operation -- Операция ('B' - покупка(BUY), 'S' - продажа(SELL))
T['QUANTITY'] = tostring(qty) -- Количество в лотах
T['STOPPRICE'] = GetCorrectPrice(stop_price) -- Цена Стоп-Лосса
T['PRICE'] = GetCorrectPrice(price) -- Цена, по которой выставится заявка при срабатывании Стоп-Лосса (для рыночной заявки по акциям должна быть 0)
T['EXPIRY_DATE'] = EXPIRY_DATE -- 'TODAY', 'GTC', или время
-- Отправляет транзакцию
local Res = sendTransaction(T)
-- Если при отправке транзакции возникла ошибка
if Res ~= '' then
-- Выводит ошибку
message('Ошибка транзакции стоп-лимит: '..Res)
end
end |
SetTP() -- Выставляет 'Тейк профит' заявку
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
3
4
5
| ACCOUNT = 'SPBFUT00c41' -- Код счета
CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента
EXPIRY_DATE = 'TODAY' -- Срок действия стоп-заявки: 'TODAY' - до окончания текущей торговой сессии, 'GTC' -до отмены, или время в формате 'ГГГГММДД'
trans_id = os.time() -- ID транзакции |
Так же, для работы функции в скрипте должна присутствовать функция:
GetCorrectPrice()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
| -- Выставляет "Тейк профит" заявку
SetTP = function(
operation, -- Операция ('B', или 'S')
pos_price, -- Цена позиции, на которую выставляется стоп-заявка
qty, -- Количество лотов
profit_size -- Размер профита в шагах цены
)
-- Получает минимальный шаг цены
local PriceStep = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "SEC_PRICE_STEP").param_value)
-- Получает максимально возможную цену заявки
local PriceMax = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, 'PRICEMAX').param_value)
-- Получает минимально возможную цену заявки
local PriceMin = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, 'PRICEMIN').param_value)
-- Заполняет структуру для отправки транзакции на Стоп-лосс и Тэйк-профит
local T = {}
T['TRANS_ID'] = tostring(trans_id)
T['CLASSCODE'] = CLASS_CODE
T['SECCODE'] = SEC_CODE
T['ACCOUNT'] = ACCOUNT
T['ACTION'] = 'NEW_STOP_ORDER' -- Тип заявки
T['STOP_ORDER_KIND'] = 'TAKE_PROFIT_STOP_ORDER' -- Тип стоп-заявки
T['OPERATION'] = operation -- Операция ('B' - покупка(BUY), 'S' - продажа(SELL))
T['QUANTITY'] = tostring(qty) -- Количество в лотах
-- Вычисляет цену профита
local stopprice = 0
if operation == 'B' then
stopprice = pos_price - profit_size*PriceStep
if PriceMin ~= nil and PriceMin ~= 0 and stopprice < PriceMin then
stopprice = PriceMin
end
elseif operation == 'S' then
stopprice = pos_price + profit_size*PriceStep
if PriceMax ~= nil and PriceMax ~= 0 and stopprice > PriceMax then
stopprice = PriceMax
end
end
T['STOPPRICE'] = GetCorrectPrice(stopprice) -- Цена Тэйк-Профита
T['OFFSET'] = '0' -- отступ
T['OFFSET_UNITS'] = 'PRICE_UNITS' -- в шагах цены
local spread = 50*PriceStep
if operation == 'B' then
if PriceMax ~= nil and PriceMax ~= 0 and stopprice + spread > PriceMax then
spread = PriceMax - stopprice - 1*PriceStep
end
elseif operation == 'S' then
if PriceMin ~= nil and PriceMin ~= 0 and stopprice - spread < PriceMin then
spread = stopprice - PriceMin - 1*PriceStep
end
end
T['SPREAD'] = GetCorrectPrice(spread) -- Защитный спред
T['SPREAD_UNITS'] = 'PRICE_UNITS' -- в шагах цены
T['EXPIRY_DATE'] = EXPIRY_DATE -- 'TODAY', 'GTC', или время
-- Отправляет транзакцию
local Res = sendTransaction(T)
if Res ~= '' then
message('Ошибка выставления стоп-заявки: '..Res)
end
end |
SetTP_SL() -- Выставляет 'Тейк профит и Стоп лимит' заявку
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
3
4
5
| ACCOUNT = 'SPBFUT00c41' -- Код счета
CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента
EXPIRY_DATE = 'TODAY' -- Срок действия стоп-заявки: 'TODAY' - до окончания текущей торговой сессии, 'GTC' -до отмены, или время в формате 'ГГГГММДД'
trans_id = os.time() -- ID транзакции |
Так же, для работы функции в скрипте должна присутствовать функция:
GetCorrectPrice()
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
| -- Выставляет "Тейк профит и Стоп лимит" заявку
SetTP_SL = function(
operation, -- Операция ('B', или 'S')
pos_price, -- Цена позиции, на которую выставляется стоп-заявка
qty, -- Количество лотов
profit_size, -- Размер профита в шагах цены
stop_size -- Размер стопа в шагах цены
)
-- Получает минимальный шаг цены
local PriceStep = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "SEC_PRICE_STEP").param_value)
-- Получает максимально возможную цену заявки
local PriceMax = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, 'PRICEMAX').param_value)
-- Получает минимально возможную цену заявки
local PriceMin = tonumber(getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, 'PRICEMIN').param_value)
-- Заполняет структуру для отправки транзакции на Стоп-лосс и Тэйк-профит
local T = {}
T['TRANS_ID'] = tostring(trans_id)
T['CLASSCODE'] = CLASS_CODE
T['SECCODE'] = SEC_CODE
T['ACCOUNT'] = ACCOUNT
T['ACTION'] = 'NEW_STOP_ORDER' -- Тип заявки
T['STOP_ORDER_KIND'] = 'TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER' -- Тип стоп-заявки
T['OPERATION'] = operation -- Операция ('B' - покупка(BUY), 'S' - продажа(SELL))
T['QUANTITY'] = tostring(qty) -- Количество в лотах
-- Вычисляет цену профита
local stopprice = 0
if operation == 'B' then
stopprice = pos_price - profit_size*PriceStep
if PriceMin ~= nil and PriceMin ~= 0 and stopprice < PriceMin then
stopprice = PriceMin
end
elseif operation == 'S' then
stopprice = pos_price + profit_size*PriceStep
if PriceMax ~= nil and PriceMax ~= 0 and stopprice > PriceMax then
stopprice = PriceMax
end
end
T['STOPPRICE'] = GetCorrectPrice(stopprice) -- Цена Тэйк-Профита
T['OFFSET'] = '0' -- отступ
T['OFFSET_UNITS'] = 'PRICE_UNITS' -- в шагах цены
local spread = 50*PriceStep
if operation == 'B' then
if PriceMax ~= nil and PriceMax ~= 0 and stopprice + spread > PriceMax then
spread = PriceMax - stopprice - 1*PriceStep
end
elseif operation == 'S' then
if PriceMin ~= nil and PriceMin ~= 0 and stopprice - spread < PriceMin then
spread = stopprice - PriceMin - 1*PriceStep
end
end
T['SPREAD'] = GetCorrectPrice(spread) -- Защитный спред
T['SPREAD_UNITS'] = 'PRICE_UNITS' -- в шагах цены
T['MARKET_TAKE_PROFIT'] = 'NO' -- 'YES', или 'NO'
-- Вычисляет цену стопа
local stopprice2 = 0
if operation == 'B' then
stopprice2 = pos_price + stop_size*PriceStep
if PriceMax ~= nil and PriceMax ~= 0 and stopprice2 > PriceMax then
stopprice2 = PriceMax
end
elseif operation == 'S' then
stopprice2 = pos_price - stop_size*PriceStep
if PriceMin ~= nil and PriceMin ~= 0 and stopprice2 < PriceMin then
stopprice2 = PriceMin
end
end
T['STOPPRICE2'] = GetCorrectPrice(stopprice2) -- Цена Стоп-Лосса
-- Вычисляет цену, по которой выставится заявка при срабатывании стопа
local price = 0
if operation == 'B' then
price = stopprice2 + 50*PriceStep
if PriceMax ~= nil and PriceMax ~= 0 and price > PriceMax then
price = PriceMax
end
elseif operation == 'S' then
price = stopprice2 - 50*PriceStep
if PriceMin ~= nil and PriceMin ~= 0 and price < PriceMin then
price = PriceMin
end
end
T['PRICE'] = GetCorrectPrice(price) -- Цена, по которой выставится заявка при срабатывании Стоп-Лосса (для рыночной заявки по акциям должна быть 0)
T['MARKET_STOP_LIMIT'] = 'NO' -- 'YES', или 'NO'
T['EXPIRY_DATE'] = EXPIRY_DATE -- 'TODAY', 'GTC', или время
T['IS_ACTIVE_IN_TIME'] = 'NO' -- Признак действия заявки типа «Тэйк-профит и стоп-лимит» в течение определенного интервала времени. Значения «YES» или «NO»
-- Отправляет транзакцию
local Res = sendTransaction(T)
if Res ~= '' then
message('Ошибка выставления стоп-заявки: '..Res)
end
end |
CheckStopOrder() -- Проверяет наличие в системе стоп-заявки с определенным ID транзакции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| -- Проверяет наличие в системе стоп-заявки с определенным ID транзакции
CheckStopOrder = function(id)
-- Перебирает таблицу стоп-заявок от последней к первой
for i=getNumberOf('stop_orders') - 1, 0, -1 do
-- Получает стоп-заявку из строки таблицы с индексом i
local stop_order = getItem('stop_orders', i)
-- Если ID транзакции совпадает
if stop_order.trans_id == id then
return true
end
end
-- Стоп-заявка с нужным ID не найдена
return false
end |
GetStopOrderNum() -- Возвращает номер стоп-заявки по ее ID транзакции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| -- Возвращает номер стоп-заявки по ее ID транзакции
GetStopOrderNum = function(id)
-- Перебирает таблицу стоп-заявок от последней к первой
for i=getNumberOf('stop_orders') - 1, 0, -1 do
-- Получает стоп-заявку из строки таблицы с индексом i
local stop_order = getItem('stop_orders', i)
-- Если ID транзакции совпадает
if stop_order.trans_id == id then
-- Возвращает номер стоп-заявки
return stop_order.order_num
end
end
end |
CheckStopOrderActive() -- Проверяет по номеру активна ли стоп-заявка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| -- Проверяет по номеру активна ли стоп-заявка
CheckStopOrderActive = function(order_num)
-- Перебирает таблицу стоп-заявок от последней к первой
for i=getNumberOf('stop_orders') - 1, 0, -1 do
-- Получает стоп-заявку из строки таблицы с индексом i
local stop_order = getItem('stop_orders', i)
-- Если номер транзакции совпадает
if stop_order.order_num == order_num then
-- Если стоп-заявка активна
if bit.test(stop_order.flags, 0) then
return true
else
return false
end
end
end
end |
KillOrder() -- Снимает заявку
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
3
4
| CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента
RUN = true -- Флаг поддержания работы "бесконечного" цикла в функции main
trans_id = os.time() -- ID транзакции |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
| -- Снимает заявку
KillOrder = function(
order_num -- Номер снимаемой заявки
)
-- Находит заявку (30 сек. макс.)
local index = 0
local start_sec = os.time()
local find_order = false
while RUN and not find_order and os.time() - start_sec < 30 do
for i=getNumberOf('orders')-1,0,-1 do
local order = getItem('orders', i)
if order.order_num == order_num then
-- Если заявка уже была исполнена (не активна)
if not bit.test(order.flags, 0) then
return false
end
index = i
find_order = true
break
end
end
end
if not find_order then
message('Ошибка: не найдена заявка!')
return false
end
-- Получает ID для следующей транзакции
trans_id = trans_id + 1
-- Заполняет структуру для отправки транзакции на снятие заявки
local T = {}
T['TRANS_ID'] = tostring(trans_id)
T['CLASSCODE'] = CLASS_CODE
T['SECCODE'] = SEC_CODE
T['ACTION'] = 'KILL_ORDER' -- Тип заявки
T['ORDER_KEY'] = tostring(order_num) -- Номер заявки, снимаемой из торговой системы
-- Отправляет транзакцию
local Res = sendTransaction(T)
-- Если при отправке транзакции возникла ошибка
if Res ~= '' then
-- Выводит ошибку
message('Ошибка снятия заявки: '..Res)
return false
end
-- Ожидает когда заявка перестанет быть активна (30 сек. макс.)
start_sec = os.time()
local active = true
while RUN and os.time() - start_sec < 30 do
local order = getItem('orders', index)
-- Если заявка не активна
if not bit.test(order.flags, 0) then
-- Если заявка успела исполниться
if not bit.test(order.flags, 1) then
return false
end
active = false
break
end
sleep(10)
end
if active then
message('Возникла неизвестная ошибка при снятии ЗАЯВКИ')
return false
end
return true
end |
Kill_SO() -- Снимает стоп-заявку
Для работы функции в скрипте должны быть объявлены глобальные переменные:
1
2
3
4
| CLASS_CODE = 'SPBFUT' -- Код класса
SEC_CODE = 'RIM7' -- Код инструмента
RUN = true -- Флаг поддержания работы "бесконечного" цикла в функции main
trans_id = os.time() -- ID транзакции |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
| -- Снимает стоп-заявку
Kill_SO = function(
stop_order_num -- Номер снимаемой стоп-заявки
)
-- Находит стоп-заявку (30 сек. макс.)
local index = 0
local start_sec = os.time()
local find_so = false
while RUN and not find_so and os.time() - start_sec < 30 do
for i=getNumberOf('stop_orders')-1,0,-1 do
local stop_order = getItem('stop_orders', i)
if stop_order.order_num == stop_order_num then
-- Если стоп-заявка уже была исполнена (не активна)
if not bit.test(stop_order.flags, 0) then
return false
end
index = i
find_so = true
break
end
end
end
if not find_so then
message('Ошибка: не найдена стоп-заявка!')
return false
end
-- Получает ID для следующей транзакции
trans_id = trans_id + 1
-- Заполняет структуру для отправки транзакции на снятие стоп-заявки
local T = {}
T['TRANS_ID'] = tostring(trans_id)
T['CLASSCODE'] = CLASS_CODE
T['SECCODE'] = SEC_CODE
T['ACTION'] = 'KILL_STOP_ORDER' -- Тип заявки
T['STOP_ORDER_KEY'] = tostring(stop_order_num) -- Номер стоп-заявки, снимаемой из торговой системы
-- Отправляет транзакцию
local Res = sendTransaction(T)
-- Если при отправке транзакции возникла ошибка
if Res ~= '' then
-- Выводит ошибку
message('Ошибка снятия стоп-заявки: '..Res)
return false
end
-- Ожидает когда стоп-заявка перестанет быть активна (30 сек. макс.)
start_sec = os.time()
local active = true
while RUN and os.time() - start_sec < 30 do
local stop_order = getItem('stop_orders', index)
-- Если стоп-заявка не активна
if not bit.test(stop_order.flags, 0) then
-- Если стоп-заявка успела исполниться
if not bit.test(stop_order.flags, 1) then
return false
end
active = false
break
end
sleep(10)
end
if active then
message('Возникла неизвестная ошибка при снятии СТОП-ЗАЯВКИ')
return false
end
return true
end |
StackFIFO() -- Создает объект стека FIFO(Первым вошел, первым вышел)
Использование:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
| -- Создает объект стека максимальным размером 3 элемента (при добавлении более старые будут затираться более новыми)
MyStack = StackFIFO(3)
-- Создает 3 элемента
local elem_1 = 'Элемент 1'
local elem_2 = 'Элемент 2'
local elem_3 = 'Элемент 3'
-- Добавляет 3 элемента в стек
MyStack:Push(elem_1)
MyStack:Push(elem_2)
MyStack:Push(elem_3)
-- Получает самый ранний добавленный элемент
local elem = MyStack:Pop()
-- Теперь в elem находится элемент 1, а в стеке остались элементы 2 и 3
-- Добавим еще один элемент в стек
MyStack:Push('Элемент 4')
-- Теперь в стеке 4,2,3
-- Добавим еще один элемент в стек
MyStack:Push('Элемент 5')
-- 5-й элемент затер 2-й и в стеке сейчас 4,5,3
-- Получает самый ранний добавленный элемент
local elem = MyStack:Pop()
-- Теперь в elem элемент 3, а в стеке остались 4,5
-- Объект стека предоставляет следующие функции:
-- Добавляет запись в стек
MyStack:Push()
-- Извлекает самую старую запись из стека (с удалением)
MyStack:Pop()
-- Возвращает последнюю запись без ее удаления
MyStack:GetLast()
-- Заменяет последний элемент новым
MyStack:ChangeLast(new_elem)
-- Возвращает содержимое в виде массива, где самый старый элемент под индексом 1
MyStack:Array() |
Код, который нужно добавить в скрипт:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
| -- Необходимые объявления для ускорения работы стека
local table_insert = table.insert
local table_sinsert = table.sinsert
local table_remove = table.remove
local table_sremove = table.sremove
-- КЛАСС СТЕКА (FIFO)
StackFIFO = function(max)
local Stack = {}
Stack.items = {} -- Массив для стека
Stack.idx_for_add = 1 -- Индекс для добавления следующей, или первой записи
Stack.idx_for_get = 1 -- Индекс для изъятия следующей, или первой записи
Stack.count = 0 -- Количество находящихся в стеке записей
Stack.max = max -- Максимально возможное количество записей в стеке (при переполнении старые записи будут замещаться новыми)
-- Добавляет запись в стек
Stack.Push = function(this, NewEntry)
-- Добавляет запись в стек
if this.items[this.idx_for_add] ~= nil then table_sremove(this.items, this.idx_for_add) end
table_sinsert(this.items, this.idx_for_add, NewEntry)
-- Корректирует счетчик находящихся в стеке записей
if this.count < this.max then this.count = this.count + 1 end
-- Увеличивает индекс для добавления следующей записи
this.idx_for_add = this.idx_for_add + 1
-- Если индекс больше максимально допустимого, то следующая запись будет добавляться в начало стека
if this.idx_for_add > this.max then this.idx_for_add = 1 end
-- Если изъятие записей отстало от записи (новая запись переписала старую), то увеличивает индекс для изъятия следующей записи
if this.idx_for_add - this.idx_for_get == 1 and this.count > 1 then -- смещение внутри стека
this.idx_for_get = this.idx_for_get + 1
-- Добавил в конец, когда индекс для изъятия тоже был в конце и количество не равно 0
elseif this.idx_for_get - this.idx_for_add == this.max - 1 and this.count > 1 then
this.idx_for_get = 1
end
end
-- Извлекает самую старую запись из стека (с удалением)
Stack.Pop = function(this)
local OldInxForGet = this.idx_for_get
if this.count == 0 then return nil end
-- Уменьшает количество записей на 1
this.count = this.count - 1
-- Корректирует, если это была единственная запись
if this.count == -1 then
this.count = 0
this.idx_for_get = this.idx_for_add -- Выравнивает индексы
else -- Если еще есть записи
-- Сдвигает индекс изъятия на 1 вправо
this.idx_for_get = this.idx_for_get + 1
-- Корректирует, если достигнут конец
if this.idx_for_get > this.max then this.idx_for_get = 1 end
end
return this.items[OldInxForGet]
end
-- Возвращает последнюю запись без ее удаления
Stack.GetLast = function(this)
if this.idx_for_get > 1 then
return this.items[this.idx_for_get - 1]
else
return this.items[#this.items]
end
end
-- Заменяет последний элемент новым
Stack.ChangeLast = function(this, new_elem)
if this.idx_for_get > 1 then
this.items[this.idx_for_get - 1] = new_elem
else
return this.items[#this.items] = new_elem
end
end
-- Возвращает содержимое в виде массива, где самый старый элемент под индексом 1
Stack.Array = function(this)
local Array = {}
for i = this.idx_for_get, #this.items do
table_insert(Array, this.items[i])
end
for i = 1, this.idx_for_get - 1 do
table_insert(Array, this.items[i])
end
return Array
end
return Stack
end |
Дмитрий здравствуйте!
Вопрос, можно ли использовать следующий код для получение объеиа по инструменту? Если нет, то почему.
LotSize=0.0;
for i = 0,getNumberOf('depo_limits') - 1 do
local depo_limit = getItem("depo_limits", i)
if depo_limit.sec_code==SEC_CODE and depo_limit.currentbal>LotSize then LotSize=depo_limit.currentbal end
end
Здравствуйте! Можно, наверно, только тип лимита нужно бы еще проверять, а чем Вас функция GetTotalnet не устраивает?
Все устраивает, это я для развития и понимания. А про тип лимита, вы имеете в виду,прверка на отложенные и рыночные ордера ?
Тип лимита это Т0, Т2
Понял Вас, спасибо!
Всегда пожалуйста
Дмитрий здравствуйте.
У Вас случайно не было ли такого что depo_limits.awg_position_price возвращала бы цену деленную на 100 ?
У меня на демо тесте вылетает такая ошибка, на реале нету возможности испытать это. Задал вопрос Арки, но они уже пол недели молчат...
т.е. допустим открылся по цене 1 000, а depo_limits. awg_position_price = 10.
Здравствуйте, не сталкивался с этим, ничего не могу сказать.
Благодарю Вас за ответ.
Вполне возможно, что это ошибка моей версии терминала (судя по ответу техподдержки) на всякий случай скину сюда ссылку на вопрос, вдруг местным завсегдатым будет полезно (если еще кто нибудь наткнется на подобное) (https://forum.quik.ru/forum10/topic3445/)
Дмитрий здравствуйте,
У меня вопрос по выставлению стопа (делаю функцию сейчас которая отдельно стоп и отдельно тейк выставляла бы)
Я запутался в заполнении таблицы. а именно с полями
STOPPRICE - по чему у Вас при стоп лоссе на покупку там минимальная цена фьюча используется, а в тейке наоборот
MARKET_STOP_LIMIT и MARKET_TAKE_PROFIT - почему у Вас они отмечены как Не рыночные ? стопы и тейки же для ограничения убытка по рынку бить должны на сколько я их воспринемаю (или же у Вас делается жмуляция рыночной заявки для фьючей если да, то будет ли этот же метод работать на акциях ?)
PRICE - опять же немого мудренно для меня, по чему она опять как то высчитывается из цен STOPPRICE ?
Я для себя хочу сделать просто функцию, в которую заношу цену активации, а далее стоп (или тейк) срабатывают как обычный стоп или же тейк, для ограничения убытка по позиции. Заполнил следующие поля (и описал свои условия срабатывания) : TRANS_ID, CLASSCODE, SEC_CODE, ACCOUNT, ACTION, QUANTITY, OPERATION, STOP_ORDER_KIND.
Причем последнее поле для стопа оставил без внимания, а для тейка - поставил как "TAKE_PROFIT_STOP_ORDER"
Мне нужно еще описанные поля заполнить как я понимаю ( PRICE, STOPPRICE, MARKET_STOP_LIMIT и MARKET_TAKE_PROFIT ) и вот они то как раз и вызвали затруднение... надеюсь на Вашу помощь) Благодарю заранее)
я как для акций, так и для фьючей делаю.
Здравствуйте! Я обычно эмулирую рыночную заявку, т.е. рыночных заявок вообще не существует, по идее, рыночная заявка это просто заявка по очень "плохой" цене, которая при выставлении в стакан исполнится по первой встречной заявке. Они там что-то меняют постоянно, раньше по фьючам нельзя было рыночную заявку отправлять, сейчас можно стало, по этому я использую универсальный подход. По поводу PRICE, это цена заявки (реальной), которая выставится в стакан при достижении цены стопа условия STOPPRICE для стопа и STOPPRICE2 для тейкпрофит-стоп. Так как я ее тоже условно рыночной делаю, то проще отступить сколько-то от стоп-цены. А вообще, самый простой способ разобраться, это повыставлять программно разные заявки на демке и посмотреть как они исполняются. Значения параметров с примерами есть в файле справки info.chm, там раздел что-то типа "Работа с другими приложениями", "Импорт транзакций через API", "Параметры транзакций", "Примеры строк"
То есть получается следующая схема:
Допустим мне нужно поставить стоп для лонга (или тейк для шорта) по цене 150.
SL:
1) Ставится цена активации - STOPPRICE = 150
2) При достижении этой цены 150 ставится PRICE = 100 и далее робот рубит по рынку пока не проталкнет весь объем или же не дойдет до 100
TP:
1) Ставится цена активации - STOPPRICE = 150
2) При достижении этой цены 150 ставится PRICE = 200 и далее робот рубит по рынку пока не проталкнет весь объем или же не дойдет до 200
Я верно схему понял ? За ссылки благодарю, по изучаю завтра как торги начнутся.
Да, Вы правильно поняли
Дмитрий здравствуйте.
А почему в примерах функций практически везде есть блок который в цикле дожидается результата ? (при подписки на котировки к примеру, или же при удалении стоп ордеров) ?
Разве это не синхронный запрос ? На сколько я понимаю, этот код выполняется в контексте одного потока и по этому следующая строчка кода не должна выполняться пока не будет выполнено действие (удаление ордера к примеру или же готовая структура с подпиской на котировки. )
Здравствуйте, удаление ордера, или любая другая подобная операция, это всего лишь отправка транзакции на сервер брокера, она еще должна на нем обработаться и только потом придет результат в квик, Вы же когда руками транзакцию отправляете через квик, результат так же позже появляется.
Да, верное замечание. благодарю.
Всегда пожалуйста!