В существующих (на момент 15.10.21) версиях QUIK, его основной (и единственный) служебный поток обслуживания скриптов пользователя запускает их на выполнение (по команде из меню <Загруженные скрипты>). Этот же служебный поток, транслирует скриптам пользователя события, возникающие в QUIK, запуская все функции обратного вызова (колбеки), всех запущенных на исполнение его скриптов. Таким образом, в каждом работающем скрипте пользователя существует его поток main, а все его колбеки запускаются в отдельном, (единственном) служебном потоке QUIK.
Существуют два вида колбеков:
1) колбеки обслуживающие события фондового рынка;
2) колбеки обслуживающие события, возникающие в созданных пользователем таблицах QIUK.
То, что служебный поток QUIK один обслуживает колбеки всех, запущенных на исполнение скриптов пользователя, является проблемой: если функции колбеков некоторого скрипта выполняются долго, или в них возникают длительные блокировки, то перестают обслуживаться колбеки остальных, работающих скриптов пользователя. Кроме того, в скриптах пользователя необходимо учитывать факт параллелизма выполнения потока main и служебного потока QUIK, выполняющего колбеки. То есть, заниматься, сложным для непрофессионала, параллельным программированием.
Из, всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что: в том виде, как он представлен, в текущий момент времени, интерфейс обработки событий в QLua «сырой» для использования его «широким кругом» пользователей.
Для устранения выше озвученных проблем разработчиком QUIK рекомендуется использовать потокобезопасные очереди для передачи параметров, запус-каемых колбеков, потокам main, в которых должны выполняться функции реакции на такие колбеки (документ «Использование Lua в Рабочем месте QUIK»).
Как это можно реализовать, в удобном и эффективном для пользователя виде, представлено ниже в виде:
1) кода модуля even_handling_module.lua ;
2) шаблона использования этого модуля.
Особенности реализации модуля even_handling_module.lua:
1) код модуля написан на «чистом» QLua;
2) очереди передачи параметров колбеков в скриптах пользователя в его потоки main (в разных скриптах это разные потоки) потокобезопасные и при этом они реализованы без использования синхронизации;
3) при реализации записи/чтения очередей, количество операций (на языке Lua) < 6 и не зависит от текущего размера очередей.
Выше перечисленные особенности реализации модуля even_handling_module.lua обеспечивают минимальное влияние на служебный поток QUIK того, что выполняется в скриптах пользователя, а также удобство использования модуля в скриптах пользователя.
Детальное описание использования модуля even_handling_module.lua приведено в его коде и коде шаблона, описывающего схему обработки событий QUIK.
Для подключения модуля к шаблону его надо сохранить в файле под именем even_handling_module.lua в папку хранения кода запуска QUIK (info.exe).
Коды модуля и скрипта-примера его использования:
Архив рубрики: Статьи участников
Индикатор экстремум
Автор записи: kalikazandr





Облегченная версия индикатора, определяет локальные макс/мин цены на графике. Надеюсь, индикатор станет полезен для ваших торговых алгоритмов.
в версии quik 8.7 имеется баг с настройками индикатора, проверялось на версии 8.13
Индикатор
--C:/QUIK/LuaIndicators/extr.lua dofile(getWorkingFolder() .. "\\LuaIndicators\\Include\\myExtr.lua") Settings = {} Settings.Name = "*extr" Settings.nDepth = 3000 --[[для определения стартового бара]] Settings.nMinHL = 0 --[[минимальное движение цены для определения экстремума]] Settings.line = { { Name = "TRIANGLE_UP", Type = TYPE_TRIANGLE_UP, Color = RGB(255, 0, 0), Width = 4 }, { Name = "TRIANGLE_DOWN", Type = TYPE_TRIANGLE_DOWN, Color = RGB(0, 255, 0), Width = 4 } } function Init() extr = myExtr() return 2 end local oi, min_hl function OnCalculate(index) if index == 1 then min_hl = tonumber(Settings.nMinHL) if min_hl and min_hl <= 0 then min_hl = nil end if not min_hl then return message("Индикатору extr нужен параметр nMinHL > 0",3) end local depth = tonumber(Settings.nDepth) or Size() local s = Size() - depth oi = s < 1 and 1 or s extr(oi, min_hl, index) end --[[считает только что закрывшийся бар, в текущем активном не считает]] if not min_hl or index <= oi then return end extr(oi, min_hl, index) oi = index end |
Модуль индикатора
--C:/QUIK/LuaIndicators/Include/myExtr.lua function myExtr() local HH, LL, mH, mL, imH, imL local function SetL(oH, oL, oi, min_hl) if oH > mH then mH, imH = oH, oi if not LL then if oH - mL >= min_hl then LL = mL SetValue(imL, 1, LL) mL, imL = oL, oi HH = nil end else mL, imL = oL, oi end if HH and oH >= HH then HH = nil end end end local function SetH(oH, oL, oi, min_hl) if oL < mL then mL, imL = oL, oi if not HH then if mH - oL >= min_hl then HH = mH SetValue(imH, 2, HH) mH, imH = oH, oi LL = nil end else mH, imH = oH, oi end if LL and oL <= LL then LL = nil end end end return function (oi, min_hl, i) if i <= oi then mH, mL = H(oi), L(oi) imH, imL = oi, oi HH, LL = nil, nil return end local oH, oL = H(oi), L(oi) if imL < imH then SetL(oH, oL, oi, min_hl) SetH(oH, oL, oi, min_hl) else SetH(oH, oL, oi, min_hl) SetL(oH, oL, oi, min_hl) end end end |
Операционная система разработки многопоточных роботов торговли ценными бумагами в QUIK «OS_Quesha»
Автор записи: TGB





OS_Quesha представляет собой специализированную операционную систему реального времени (с характеристиками, часть из которых будет детально представлены в конце статьи), реализованную в среде QUIK. Она обеспечивает разработку многопоточных торговых роботов для QUIK версий 7…, установленных в Windows 10 (32 , 64 р). С ее помощью могут быть решены сложные задачи эффективного использования многопроцессорности современных ПК с целью повышения скорости обработки данных в роботах, разрабатываемых на языке QLua и C++. OS_Quesha обеспечивает в языке программирования QLua, изначально отсутствующий в нем, параллелизм выполнения его, взаимодействующих между собой, функций в рамках одной его инсталляции. Кроме того, средства OS_Quesha решают и иные существенные задачи, возникающие при разработке торговых роботов, в том числе, обеспечивают устойчивость их функционирования при сбоях аппаратуры и программ.
OS_Quesha запускается в QUIKе в виде обычного QLua-скрипта. При этом, в рамках процесса QUIK, она разворачивается в виде нескольких, эффективно взаимодействующих между собой, потоков, количество которых определяется ее настройками. Ее реализация внутри процесса QUIK обеспечивает тесную интеграцию с ним, а значит высокую скорость взаимодействия с ним, недостижимую при межпроцессорном взаимодействии. Для пользователя OS_Quesha представлена формой диалога, запускаемой в отдельном потоке. Из OS_Quesha доступен весь программный интерфейс QUIK, существующий для скриптов QLua. Наличие работающего шаблона TS_QUIK.lua (в виде исходного кода на языке QLua), демонстрирующего применение средств OS_Quesha и ее компактность, обеспечивают низкий порог вхождения при ее использовании.Смотреть полностью...
Библиотека lua_share: обмен данными между скриптами и приложениями
Автор записи: toxa





ОПИСАНИЕ:
Библиотека предназначена для обмена данными между lua-скриптами, работающими в разных процессах, а так же в
одном процессе, но в разных lua-машинах. Прежде всего, она будет полезна пользователям терминала QUIK.
Комплект состоит из библиотеки lua_share.dll и файла lua_share_boot.lua. Для корректной работы оба файла должны
находиться в одном каталоге. Если файл lua_share_boot.lua отсутствует, то библиотека ведет себя несколько иначе,
но тоже работает, о чем ниже. Для межпроцессного взаимодействия в комплект так же входит IPC-сервер под названием
lua_share_server.exe и lua-скрипт lua_share_server.lua.
Смотреть полностью...
Благодарность
Автор записи: Jon





Уважаемые создатели данного ресурса!
Хочу поблагодарить Вас за данный сайт и ту информацию которая здесь представлена.. С уверенностью могу заявить что это один из самых информативных сайтов по данное теме. В частности по языку Lua и его применению в Quik для создания торговых систем. Информация, которая представлена на этом сайте, в полном объеме отражает тот необходимый минимум для начала изучения вопроса создания мтс. Очень понравились оперативные и профессиональные ответы на вопросы . Удачи Вам!
Отсылка транзакций из С++ без использования Lua кода.
Автор записи: AndreyKrivcov





Доброго времени Суток.
Так как данный ресурс мне довольно сильно помог, и так как у меня появились неплохие свои наработки, которые могут быть полезны Вам, то я решил отдать "дань" данному ресурсу и посодействовать его развитию, поделившись с Вами одной из таких наработок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1) Код НЕ потокобезопасный и по этому требуется использовать разделяемые ресурсы для работы со стеком Луа (если проект многопоточный).
2) Предоставляется "Как Есть" и не несу не какой ответственности за Ваше использование кода
3) Если найдете недочеты или баги, то просьба сообщить тут. (поправим)
Код написан на плюсах и собственно разделен на 2 файла (заголовочный и реализации). Данная обертка функционирует следующим образом:
1) При использовании функций, автоматически формируется массив с полями таблицы. Если вдруг поле менялось дважды то оно просто меняет свое значение в массиве. Так же таблица сама нормализует цены и все прочие... Все команды вынесены в перечисления и по этому удобны для использования.
2) Вызывается функция std::string sentTransaction (Ttransaction &T) - принимающая в себя сформированную таблицу. Данная функция заносит в Луа все необходимые данные, вызывает lua_call и получает в качестве ответа сообщение об ошибке которое возвращает стандартная ф-ция lua_call.
Иными словами функционал таблицы и функции максимально схож с функционалом таблицы и функции из руководства пользователя луа.
Далее пойдет реализация:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 | #include <string> #include<vector> #include <ctime> #include <iterator> #include <Windows.h> #define LUA_LIB #define LUA_BUILD_AS_DLL extern "C" { #include "Lua/lauxlib.h" #include "Lua/lua.h" #include "Lua/luaconf.h" } enum class ExpiryType { GTC = 0, TODAY = 1, DT = 2 }; struct ExpiryDate { tm DT; ExpiryType type; }; struct DB_QueryParams { std::string class_code; std::string sec_code; std::string account; }; enum class order_Action { NEW_ORDER,//новая заявка NEW_NEG_DEAL, //новая заявка на внебиржевую сделку NEW_REPO_NEG_DEAL, //новая заявка на сделку РЕПО NEW_EXT_REPO_NEG_DEAL, //новая заявка на сделку модифицированного РЕПО (РЕПО-М) NEW_STOP_ORDER, //новая стоп-заявка KILL_ORDER, //снять заявку KILL_NEG_DEAL, //снять заявку на внебиржевую сделку или заявку на сделку РЕПО KILL_STOP_ORDER, //снять стоп-заявку KILL_ALL_ORDERS, //снять все заявки из торговой системы KILL_ALL_STOP_ORDERS, //снять все стоп-заявки KILL_ALL_NEG_DEALS, //снять все заявки на внебиржевые сделки и заявки на сделки РЕПО KILL_ALL_FUTURES_ORDERS, //снять все заявки на рынке FORTS MOVE_ORDERS, //переставить заявки на рынке FORTS NEW_QUOTE, //новая безадресная заявка KILL_QUOTE, //снять безадресную заявку NEW_REPORT, //новая заявка-отчет о подтверждении транзакций в режимах РПС и РЕПО SET_FUT_LIMIT, //новое ограничение по фьючерсному счету }; enum class order_Type { L, //limit M //market }; enum class order_Operation { B, //bue S //sell }; enum class order_Execution_condition { PUT_IN_QUEUE, //поставить в очередь (по умолчанию) FILL_OR_KILL, //немедленно или отклонить KILL_BALANCE, //снять остаток }; enum class order_Stop_order_kind { SIMPLE_STOP_ORDER, //стоп-лимит CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC, //с условием по другой бумаге WITH_LINKED_LIMIT_ORDER, //со связанной заявкой TAKE_PROFIT_STOP_ORDER, //тэйк-профит TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER, //тэйк-профит и стоп-лимит ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER, //стоп-лимит по исполнению заявки ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER, //тэйк-профит по исполнению заявки ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER //тэйк-профит и стоп-лимит по исполнению заявки }; enum class order_Stopprice_condition { less_or_equal, more_or_ewual }; struct order_TimeStruct { int hour; int min; int sec; }; enum class order_For_account { OWNOWN, //от своего имени, за свой счет OWNCLI, //от своего имени, за счет клиента OWNDUP, //от своего имени, за счет доверительного управления CLICLI, //от имени клиента, за счет клиента }; enum class order_Units { PERCENTS, //в процентах (шаг изменения – одна сотая процента) PRICE_UNITS // в параметрах цены(шаг изменения равен шагу цены по данному инструменту) }; enum class order_Mode { _0, //оставить количество в заявках без изменения, _1, //изменить количество в заявках на новые, _2 //при несовпадении новых количеств с текущим хотя бы в одной заявке, обе заявки снимаются }; struct Ttransaction { public: Ttransaction(lua_State *L, DB_QueryParams params); Ttransaction(const Ttransaction &other); ~Ttransaction(); void classcode(); void seccode(); void classcode(std::string param); void seccode(std::string param); void action(order_Action param); void firm_ID(std::string param); void account(); void account(std::string param); void client_code(std::string param); // 20 symb - max void type(order_Type param); void market_maker_order(bool param); void operation(order_Operation param); void execution_condition(order_Execution_condition param); void quantity(int param); void repovalue(double param); void start_discount(double param); void lower_discount(double param); void upper_discount(double param); void price(double param); void stopprice(double param); void stop_order_kind(order_Stop_order_kind param); void stopprice_classcode(std::string param); void stopprice_seccode(std::string param); void stopprice_condition(order_Stopprice_condition param); void linked_order_price(double param); void expiry_date(ExpiryDate param); void stopprice2(double param); void market_stop_limit(bool param); void market_take_profit(bool param); void is_active_in_time(bool param); void active_from_time(order_TimeStruct param); void active_to_time(order_TimeStruct param); void partner(std::string param); void order_key(long param); void stop_order_key(long param); int trans_id(); void trans_id(int param); void settle_code(std::string param); void price2(double param); void repoterm(std::string param); void reporate(double param); void block_securities(bool param); void refundrate(double param); void comment(std::string param); void large_trade(bool param); void curr_code(std::string param); void for_account(order_For_account param); void settle_date(tm param); void kill_if_linked_order_partly_field(bool param); void offset(double param, order_Units units); void spread(double param, order_Units units); void base_order_key(long param); void use_base_order_balance(bool param); void activate_if_base_order_partly_fielled(bool param); void base_contract(std::string param); void mode(order_Mode param); void first_order_number(long param); void first_order_new_quantity(int param); void first_order_new_price(double param); void second_order_number(long param); void second_order_new_quantity(int param); void second_order_new_price(double param); void kill_active_orders(bool param); void neg_trade_operation(order_Operation param); void neg_trade_number(std::string param); void volumemn(std::string param); void volumepl(std::string param); void kfl(double param); void kgo(double param); void use_kgo(bool param); void check_limits(bool param); void matchref(std::string param); void correction(bool param); //void reset_Table(int args_num); void reset_Table(DB_QueryParams params); private: struct param_value { std::string fieldName; std::string arg; }; lua_State *L; int scale; double price_step; std::vector<param_value> param_keeper; DB_QueryParams params; friend std::string sendTransaction(Ttransaction& T); std::string get_correctPrice(double price); void add_or_replace_field(std::string fieldName, std::string arg); // проверяет есть ли в fieldRows, если есть то заменяет, если нет то добовляет новое и добавляет в fieldRows }; |
Теперь реализация данного заголовочного файла:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 | #include "Ttransaction.h" //================================================================================================================================================================================= // Ttransaction //================================================================================================================================================================================= void Ttransaction::offset(double param, order_Units units) { std::string data_param, data_units; if (units == order_Units::PRICE_UNITS) { data_param = get_correctPrice(param); data_units = "PRICE_UNITS"; } else { data_param = std::to_string(param); data_units = "PERCENTS"; } add_or_replace_field("OFFSET", data_param); add_or_replace_field("OFFSET_UNITS", data_units); } void Ttransaction::spread(double param, order_Units units) { std::string data_param, data_units; if (units == order_Units::PRICE_UNITS) { data_param = get_correctPrice(param); data_units = "PRICE_UNITS"; } else { data_param = std::to_string(param); data_units = "PERCENTS"; } add_or_replace_field("SPREAD", data_param); add_or_replace_field("SPREAD_UNITS", data_units); } void Ttransaction::base_order_key(long param) { add_or_replace_field("BASE_ORDER_KEY", std::to_string(param)); } void Ttransaction::use_base_order_balance(bool param) { add_or_replace_field("USE_BASE_ORDER_BALANCE", (param ? "YES" : "NO")); } void Ttransaction::activate_if_base_order_partly_fielled(bool param) { add_or_replace_field("ACTIVATE_IF_BASE_ORDER_PARTLY_FILLED", (param ? "YES" : "NO")); } void Ttransaction::base_contract(std::string param) { add_or_replace_field("BASE_CONTRACT", param); } void Ttransaction::mode(order_Mode param) { std::string data; switch (param) { case order_Mode::_0: data = "0"; break; case order_Mode::_1: data = "1"; break; case order_Mode::_2: data = "2"; break; default: data = ""; break; } add_or_replace_field("MODE", data); } void Ttransaction::first_order_number(long param) { add_or_replace_field("FIRST_ORDER_NUMBER", std::to_string(param)); } void Ttransaction::first_order_new_quantity(int param) { if (param < 0) param = -param; add_or_replace_field("FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY", std::to_string(param)); } void Ttransaction::first_order_new_price(double param) { add_or_replace_field("FIRST_ORDER_NEW_PRICE", get_correctPrice(param)); } void Ttransaction::second_order_number(long param) { add_or_replace_field("SECOND_ORDER_NUMBER", std::to_string(param)); } void Ttransaction::second_order_new_quantity(int param) { if (param < 0) param = -param; add_or_replace_field("SECOND_ORDER_NEW_QUANTITY", std::to_string(param)); } void Ttransaction::second_order_new_price(double param) { add_or_replace_field("SECOND_ORDER_NEW_PRICE", std::to_string(param)); } void Ttransaction::kill_active_orders(bool param) { add_or_replace_field("KILL_ACTIVE_ORDERS", (param ? "YES" : "NO")); } void Ttransaction::neg_trade_operation(order_Operation param) { std::string data; switch (param) { case order_Operation::B: data = "B"; break; case order_Operation::S: data = "S"; break; default: data = ""; break; } add_or_replace_field("NEG_TRADE_OPERATION", data); } void Ttransaction::neg_trade_number(std::string param) { add_or_replace_field("NEG_TRADE_NUMBER", param); } void Ttransaction::volumemn(std::string param) { add_or_replace_field("VOLUMEMN", param); } void Ttransaction::volumepl(std::string param) { add_or_replace_field("VOLUMEPL", param); } void Ttransaction::kfl(double param) { add_or_replace_field("KFL", std::to_string(param)); } void Ttransaction::kgo(double param) { add_or_replace_field("KGO", std::to_string(param)); } void Ttransaction::use_kgo(bool param) { add_or_replace_field("USE_KGO", (param ? "Y" : "N")); } void Ttransaction::check_limits(bool param) { add_or_replace_field("CHECK_LIMITS", (param ? "YES" : "NO")); } void Ttransaction::matchref(std::string param) { add_or_replace_field("MATCHREF", param); } void Ttransaction::correction(bool param) { add_or_replace_field("CORRECTION", (param ? "Y" : "N")); } std::string Ttransaction::get_correctPrice(double price) { price = round(price / price_step)*price_step; std::string data = std::to_string(price); std::string ans; bool is_next_step = false; std::string to_add; int _dot = -1; for (int i = 0; i < (int)data.size(); i++) { if(data.at(i) == '.' || data.at(i) == ',') { if (!is_next_step) is_next_step = true; continue; } if (is_next_step) { if (scale > 0) to_add.push_back(data.at(i)); else break; } else ans.push_back(data.at(i)); } if (scale > 0) { int to_add_size = to_add.size(); ans.push_back('.'); for (size_t i = 0; i < scale; i++) { if (i < to_add_size && to_add_size >0) ans.push_back(to_add.at(i)); else ans.push_back('0'); } } return ans; } void Ttransaction::add_or_replace_field(std::string fieldName, std::string arg) { if (arg.compare("") != 0) { bool insert = true; for (size_t i = 0; i < param_keeper.size(); i++) { if (param_keeper[i].fieldName.compare(fieldName) == 0) { param_keeper[i].arg = arg; insert = false; } } if (insert) { param_value S; S.fieldName = fieldName; S.arg = arg; param_keeper.push_back(S); } } } Ttransaction::Ttransaction(lua_State * L, DB_QueryParams params) { this->L = L; reset_Table(params); } Ttransaction::~Ttransaction() { } void Ttransaction::classcode() { add_or_replace_field("CLASSCODE", params.class_code); } void Ttransaction::seccode() { add_or_replace_field("SECCODE", params.sec_code); } void Ttransaction::classcode(std::string param) { add_or_replace_field("CLASSCODE", param); } void Ttransaction::seccode(std::string param) { add_or_replace_field("SECCODE", param); } void Ttransaction::action(order_Action param) { std::string data; switch (param) { case order_Action::NEW_ORDER: data = "NEW_ORDER"; break; case order_Action::NEW_NEG_DEAL: data = "NEW_NEG_DEAL"; break; case order_Action::NEW_REPO_NEG_DEAL: data = "NEW_REPO_NEG_DEAL"; break; case order_Action::NEW_EXT_REPO_NEG_DEAL: data = "NEW_EXT_REPO_NEG_DEAL"; break; case order_Action::NEW_STOP_ORDER: data = "NEW_STOP_ORDER"; break; case order_Action::KILL_ORDER: data = "KILL_ORDER"; break; case order_Action::KILL_NEG_DEAL: data = "KILL_NEG_DEAL"; break; case order_Action::KILL_STOP_ORDER: data = "KILL_STOP_ORDER"; break; case order_Action::KILL_ALL_ORDERS: data = "KILL_ALL_ORDERS"; break; case order_Action::KILL_ALL_STOP_ORDERS: data = "KILL_ALL_STOP_ORDERS"; break; case order_Action::KILL_ALL_NEG_DEALS: data = "KILL_ALL_NEG_DEALS"; break; case order_Action::KILL_ALL_FUTURES_ORDERS: data = "KILL_ALL_FUTURES_ORDERS"; break; case order_Action::MOVE_ORDERS: data = "MOVE_ORDERS"; break; case order_Action::NEW_QUOTE: data = "NEW_QUOTE"; break; case order_Action::KILL_QUOTE: data = "KILL_QUOTE"; break; case order_Action::NEW_REPORT: data = "NEW_REPORT"; break; case order_Action::SET_FUT_LIMIT: data = "SET_FUT_LIMIT"; break; default: data = ""; break; } add_or_replace_field("ACTION", data); } void Ttransaction::firm_ID(std::string param) { add_or_replace_field("FIRM_ID", param); } void Ttransaction::account() { add_or_replace_field("ACCOUNT", params.account); } void Ttransaction::account(std::string param) { add_or_replace_field("ACCOUNT", param); } void Ttransaction::client_code(std::string param) { add_or_replace_field("CLIENT_CODE", param); } void Ttransaction::type(order_Type param) { std::string data; switch (param) { case order_Type::L: data = "L"; break; case order_Type::M: data = "M"; break; default: data = ""; break; } add_or_replace_field("TYPE", data); } void Ttransaction::market_maker_order(bool param) { add_or_replace_field("MARKET_MAKER_ORDER", (param ? "YES" : "NO")); } void Ttransaction::operation(order_Operation param) { std::string data; switch (param) { case order_Operation::B: data = "B"; break; case order_Operation::S: data = "S"; break; default: data = ""; break; } add_or_replace_field("OPERATION", data); } void Ttransaction::execution_condition(order_Execution_condition param) { std::string data; switch (param) { case order_Execution_condition::PUT_IN_QUEUE: data = "PUT_IN_QUEUE"; break; case order_Execution_condition::FILL_OR_KILL: data = "FILL_OR_KILL"; break; case order_Execution_condition::KILL_BALANCE: data = "KILL_BALANCE"; break; default: data = ""; break; } add_or_replace_field("EXECUTION_CONDITION", data); } void Ttransaction::quantity(int param) { if (param < 0) param = -param; add_or_replace_field("QUANTITY", std::to_string(param)); } void Ttransaction::repovalue(double param) { add_or_replace_field("REPOVALUE", std::to_string(param)); } void Ttransaction::start_discount(double param) { add_or_replace_field("START_DISCOUNT", std::to_string(param)); } void Ttransaction::lower_discount(double param) { add_or_replace_field("LOWER_DISCOUNT", std::to_string(param)); } void Ttransaction::upper_discount(double param) { add_or_replace_field("UPPER_DISCOUNT", std::to_string(param)); } void Ttransaction::price(double param) { add_or_replace_field("PRICE", get_correctPrice(param)); } void Ttransaction::stopprice(double param) { add_or_replace_field("STOPPRICE", get_correctPrice(param)); } void Ttransaction::stop_order_kind(order_Stop_order_kind param) { std::string data; switch (param) { case order_Stop_order_kind::SIMPLE_STOP_ORDER: data = "SIMPLE_STOP_ORDER"; break; case order_Stop_order_kind::CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC: data = "CONDITION_PRICE_BY_OTHER_SEC"; break; case order_Stop_order_kind::WITH_LINKED_LIMIT_ORDER: data = "WITH_LINKED_LIMIT_ORDER"; break; case order_Stop_order_kind::TAKE_PROFIT_STOP_ORDER: data = "TAKE_PROFIT_STOP_ORDER"; break; case order_Stop_order_kind::TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER: data = "TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER"; break; case order_Stop_order_kind::ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER: data = "ACTIVATED_BY_ORDER_SIMPLE_STOP_ORDER"; break; case order_Stop_order_kind::ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER: data = "ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_STOP_ORDER"; break; case order_Stop_order_kind::ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER: data = "ACTIVATED_BY_ORDER_TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER"; break; default: data = ""; break; } add_or_replace_field("STOP_ORDER_KIND", data); } void Ttransaction::stopprice_classcode(std::string param) { add_or_replace_field("STOPPRICE_CLASSCODE", param); } void Ttransaction::stopprice_seccode(std::string param) { add_or_replace_field("STOPPRICE_SECCODE", param); } void Ttransaction::stopprice_condition(order_Stopprice_condition param) { std::string data; switch (param) { case order_Stopprice_condition::less_or_equal: data = "<="; break; case order_Stopprice_condition::more_or_ewual: data = ">="; break; default: data = ""; break; } add_or_replace_field("STOPPRICE_CONDITION", data); } void Ttransaction::linked_order_price(double param) { add_or_replace_field("LINKED_ORDER_PRICE", get_correctPrice(param)); } void Ttransaction::expiry_date(ExpiryDate param) { bool add = true; std::string data; switch (param.type) { case ExpiryType::GTC: data = "GTC"; break; case ExpiryType::TODAY: data = "TODAY"; break; default: { char DT[100]; if (std::strftime(DT, sizeof(DT), "%Y%m%d", ¶m.DT)) data = DT; else add = false; } break; } if (add) add_or_replace_field("EXPIRY_DATE", data); } void Ttransaction::stopprice2(double param) { add_or_replace_field("STOPPRICE2", get_correctPrice(param)); } void Ttransaction::market_stop_limit(bool param) { add_or_replace_field("MARKET_STOP_LIMIT", (param ? "YES" : "NO")); } void Ttransaction::market_take_profit(bool param) { add_or_replace_field("MARKET_TAKE_PROFIT", (param ? "YES" : "NO")); } void Ttransaction::is_active_in_time(bool param) { add_or_replace_field("IS_ACTIVE_IN_TIME", (param ? "YES" : "NO")); } void Ttransaction::active_from_time(order_TimeStruct param) { auto get_num = [](double num) { return (num < 10 ? "0" + std::to_string(num) : std::to_string(num)); }; std::string data = get_num(param.hour) + get_num(param.min) + get_num(param.sec); add_or_replace_field("ACTIVE_FROM_TIME", data); } void Ttransaction::active_to_time(order_TimeStruct param) { auto get_num = [](double num) { return (num < 10 ? "0" + std::to_string(num) : std::to_string(num)); }; std::string data = get_num(param.hour) + get_num(param.min) + get_num(param.sec); add_or_replace_field("ACTIVE_TO_TIME", data); } void Ttransaction::partner(std::string param) { add_or_replace_field("PARTNER", param); } void Ttransaction::order_key(long param) { add_or_replace_field("ORDER_KEY", std::to_string(param)); } void Ttransaction::stop_order_key(long param) { add_or_replace_field("STOP_ORDER_KEY", std::to_string(param)); } int Ttransaction::trans_id() { srand((unsigned int)time(NULL)); //seeding for the first time only! int num = (1 + rand() % ((2147483647 + 1) - 1)); add_or_replace_field("TRANS_ID", std::to_string(num)); return num; } void Ttransaction::trans_id(int param) { if (param < 0) param = abs(param); add_or_replace_field("TRANS_ID", std::to_string(param)); } void Ttransaction::settle_code(std::string param) { add_or_replace_field("SETTLE_CODE", param); } void Ttransaction::price2(double param) { add_or_replace_field("PRICE2", get_correctPrice(param)); } void Ttransaction::repoterm(std::string param) { add_or_replace_field("REPOTERM", param); } void Ttransaction::reporate(double param) { add_or_replace_field("REPORATE", std::to_string(param)); } void Ttransaction::block_securities(bool param) { add_or_replace_field("BLOCK_SECURITIES", (param ? "YES" : "NO")); } void Ttransaction::refundrate(double param) { add_or_replace_field("REFUNDRATE", std::to_string(param)); } void Ttransaction::comment(std::string param) { add_or_replace_field("COMMENT", param); } void Ttransaction::large_trade(bool param) { add_or_replace_field("LARGE_TRADE", (param ? "YES" : "NO")); } void Ttransaction::curr_code(std::string param) { add_or_replace_field("CURR_CODE", param); } void Ttransaction::for_account(order_For_account param) { std::string data; switch (param) { case order_For_account::OWNOWN: data = "OWNOWN"; break; case order_For_account::OWNCLI: data = "OWNCLI"; break; case order_For_account::OWNDUP: data = "OWNDUP"; break; case order_For_account::CLICLI: data = "CLICLI"; break; default: data = ""; break; } add_or_replace_field("FOR_ACCOUNT", data); } void Ttransaction::settle_date(tm param) { char DT[100]; if (std::strftime(DT, sizeof(DT), "%Y%m%d", ¶m)) { add_or_replace_field("SETTLE_DATE", DT); } } void Ttransaction::kill_if_linked_order_partly_field(bool param) { add_or_replace_field("KILL_IF_LINKED_ORDER_PARTLY_FILLED", (param ? "YES" : "NO")); } std::string sendTransaction(Ttransaction & T) { std::string ans; int length = (int)T.param_keeper.size(); lua_settop(T.L, 0); lua_getglobal(T.L, "sendTransaction"); // 1 -2 lua_createtable(T.L, 0, length); for (int i = 0; i < length; i++) { lua_pushfstring(T.L, T.param_keeper[i].arg.c_str()); lua_setfield(T.L, -2, T.param_keeper[i].fieldName.c_str()); } lua_call(T.L, 1, 1); if (lua_isnil(T.L, -1) || lua_tostring(T.L, -1) == "") ans = ""; else ans = lua_tostring(T.L, -1); return ans; } void Ttransaction::reset_Table(DB_QueryParams params) { lua_settop(L, 0); this->params = params; if (param_keeper.size() > 0) param_keeper.clear(); lua_getglobal(L, "getSecurityInfo"); lua_pushfstring(L, params.class_code.c_str()); lua_pushfstring(L, params.sec_code.c_str()); lua_call(L, 2, 1); lua_getfield(L, -1, "scale"); scale = (int)lua_tonumber(L, -1); lua_settop(L, 0); lua_getglobal(L, "getParamEx"); lua_pushfstring(L, params.class_code.c_str()); lua_pushfstring(L, params.sec_code.c_str()); lua_pushfstring(L, "SEC_PRICE_STEP"); lua_call(L, 3, 1); lua_getfield(L, -1, "param_value"); price_step = lua_tonumber(L, -1); } Ttransaction::Ttransaction(const Ttransaction & other) { this->L = other.L; this->scale = other.scale; this->price_step = other.price_step; this->params = other.params; this->param_keeper.reserve(other.param_keeper.size()); std::copy(other.param_keeper.begin(), other.param_keeper.end(), std::back_inserter(this->param_keeper)); } |
В качестве примера использования, выложу открытие простого рыночного ордера с использованием данной таблицы:
C++:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 | #include "Ttransaction.h" BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved) { return TRUE; } void msg_ToQuik(lua_State *L, std::string msg, int num) { lua_settop(L, 0); lua_getglobal(L, "message"); lua_pushfstring(L, msg.c_str()); lua_pushnumber(L, num); lua_call(L, 2, 0); } void market_order(lua_State *L, DB_QueryParams params, order_Operation operation, double borderPrice, int qty) { Ttransaction T(L, params); T.trans_id(); T.account(); T.classcode(); T.seccode(); T.action(order_Action::NEW_ORDER); T.type(borderPrice == 0 ? order_Type::M : order_Type::L); T.operation(operation); T.price(borderPrice); T.quantity(qty); std::string res = sendTransaction(T); if (res.compare("") != 0) { msg_ToQuik(L, res, 3); } } int _main(lua_State *L) { DB_QueryParams params; params.account = "NL0011100043"; params.class_code = "QJSIM"; params.sec_code = "ROSN"; market_order(L, params, order_Operation::S, 313.15, 1); return 0; } static struct luaL_reg ls_lib[] = { { NULL, NULL } }; extern "C" LUALIB_API int luaopen_Project2(lua_State *L) { lua_pushcfunction(L, _main); lua_setglobal(L, "main"); return 0; } |
Lua:
1 | require("ProjectName"); |
Обмен данными между DLL (C/C++) и приложением QT Creator (C++)
Автор записи: NewDracon





Для начала объясню, почему я выбрал для связки с QUIK'ом именно QT и зачем нужен этот "велосипед". Дело в том, что захотелось побольше графических возможностей, а если использовать Visual Studio С++ (а не C#), то готовых компонентов для "рисования" графиков практически нет. А C# или java в сравнению с QT С++ будут уступать в скорости, которая необходима для тестирования стратегий. (Последнее спорно, но, по моему мнению, все же C++ "ближе" к процессорному языку, и код тестов QT в будущем можно будет перенести на unix)
И тут начались грабли... Если заходил со стороны прямой компиляции LUA для QT, не хотел подключаться QUIK (написанный на MVSC). Затем я попробовал создать DLL на MVSC и подключиться динамически к ней из QT, но export'ы DLL просто не виделась в QT. И тут я наткнулся на замечательную статью Обмен данными между DLL (C/C++) и приложением C# посредством Memory Mapped File (MMF). Ниже привожу мою адаптацию данной статьи на QT Ctreator. При этом использовалась среда Visual Studio 2017 С++ для написания DLL и среда QT Creator 5.3 с компилятором MinGW 4.8.
Таблица "Портфель" в QUIKе
Автор записи: ram555





Представляю таблицу для портфельных инвестиций. Цвет строки меняется если Прибыль%<>5%. Обновление каждые 5 сек. Показаны только бумаги с лимитом Т0, для недопущения дублирования. Если хотите, чтоб были бумаги только с лимитом Т2, замените в двух местах «limitKind<1» на «limitKind>1»
Для её создания необходимо:
1. Создать файл «tablePortfolio.txt» в папке «C:\QUIK\Scripts». Если папки нет, создать её.
2. Скопировать туда код скрипта
3. Сохранить, выбрав кодировку «ANSI», иначе вместо русских букв могут быть кракозябры.
4. Сменить расширение файла с ".txt" на ".lua"
5. Запустить скрипт командой Сервисы-> Lua скрипты-> Добавить (выбрать файл tablePortfolio.lua) -> Запустить
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 | IsRun = true class_code="TQBR" function main() -- Получает доступный id для создания t_id = AllocTable() -- добавить столбцы AddColumn(t_id, 1, "Бумага", true, QTABLE_STRING_TYPE, 20) AddColumn(t_id, 2, "Кол-во", true, QTABLE_INT_TYPE, 7) AddColumn(t_id, 3, "Цена покупки", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) AddColumn(t_id, 4, "Цена текущая", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) AddColumn(t_id, 5, "Прибыль, р", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) AddColumn(t_id, 6, "Прибыль, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) t = CreateWindow(t_id) for iRow=1, getNumberOf("depo_limits")-1, 1 do rowInPortfolioTable = getItem("depo_limits", iRow) -- получить текущую строку из таблицы "Лимиты по бумагам" qtyBoughtLots = tonumber(rowInPortfolioTable.currentbal) limitKind = rowInPortfolioTable.limit_kind if qtyBoughtLots>0 and limitKind<1 then InsertRow(t_id, iRow)-- добавить новую строку вниз таблицы end end local rows, columns = GetTableSize (t_id) InsertRow(t_id, rows+1) -- добавить новую строку вниз таблицы для "Итого" SetWindowCaption(t_id, "Портфель: прибыли и убытки © ramirzaev@mail.ru") -- исполнять цикл, пока пользователь не остановит скрипт или не закроет окно таблицы while IsRun do if IsWindowClosed(t_id)==true then IsRun=false end local currentPrice=0 local qtyBoughtLots=0 local profitAbs = 0 local profitPerc = 0 local currentSecCode= "" local fullNameOfInstrument = "" local limitKind = 0 local rowInPortfolioTable = {} -- строка из таблицы "Лимиты по бумагам" local tableInstrument = {} -- данные "Таблицы текущих торгов" local iRowInOutTable = 1 local totalInvest = 0 local totalPortfolio = 0 local totalProfit = 0 local totalPercent = 0 for iRow=0, getNumberOf("depo_limits")-1, 1 do rowInPortfolioTable = getItem("depo_limits", iRow) -- получить текущую строку из таблицы "Лимиты по бумагам" qtyBoughtLots = tonumber(rowInPortfolioTable.currentbal) limitKind = rowInPortfolioTable.limit_kind if qtyBoughtLots>0 and limitKind<1 then -- если кол-во лотов >0 и тип лимита T0 currentSecCode = rowInPortfolioTable.sec_code fullNameOfInstrument = tostring(getParamEx(class_code, currentSecCode, "SHORTNAME").param_image or "0") --"LONGNAME" avgPrice = tonumber(rowInPortfolioTable.awg_position_price) currentPrice = GetAskPrice(currentSecCode) profitAbs = (currentPrice-avgPrice)*qtyBoughtLots profitPerc = 100*currentPrice/avgPrice - 100 totalInvest = totalInvest + avgPrice*qtyBoughtLots totalPortfolio = totalPortfolio + currentPrice*qtyBoughtLots SetCell(t_id, iRowInOutTable, 1, fullNameOfInstrument) -- "Бумага" SetCell(t_id, iRowInOutTable, 2, tostring(qtyBoughtLots)) -- "Кол-во"RemoveZero(tostring(qtyBoughtLots))) SetCell(t_id, iRowInOutTable, 3, tostring( math_round(avgPrice, 3) )) -- tostring(avgPrice)) -- "Цена покупки" SetCell(t_id, iRowInOutTable, 4, RemoveZero(tostring(currentPrice))) -- "Цена текущая" SetCell(t_id, iRowInOutTable, 5, tostring( math_round( profitAbs, 0)) ) -- "Прибыль, р" SetCell(t_id, iRowInOutTable, 6, tostring(math_round(profitPerc, 1)) .."%") -- "Прибыль, %" if profitPerc >5 then -- окрашиваем ColourRowInGreen(iRowInOutTable) elseif profitPerc<-5 then ColourRowInRed(iRowInOutTable) else ColourRowInYellow(iRowInOutTable) end iRowInOutTable = iRowInOutTable+1 end end totalProfit = totalPortfolio - totalInvest totalPercent = 100*totalProfit/totalInvest SetCell(t_id, iRowInOutTable, 1, "Итого") SetCell(t_id, iRowInOutTable, 3, tostring( math_round(totalInvest, 0) )) SetCell(t_id, iRowInOutTable, 4, tostring( math_round(totalPortfolio, 0))) SetCell(t_id, iRowInOutTable, 5, tostring( math_round( totalProfit, 0)) ) SetCell(t_id, iRowInOutTable, 6, tostring(math_round(totalPercent, 1)) .."%") if profitPerc >5 then -- окрашиваем ColourRowInGreen(iRowInOutTable) elseif profitPerc<-5 then ColourRowInRed(iRowInOutTable) else ColourRowInYellow(iRowInOutTable) end iRowInOutTable = iRowInOutTable+1 sleep(5000) -- пауза 5 сек. end --message("script table portfolio finished") end function ColourRowInRed(num_row) SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,150,150), RGB(0,0,0), RGB(255,150,150), RGB(0,0,0)) end function ColourRowInYellow(num_row) SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,255,200), RGB(0,0,0), RGB(255,255,200), RGB(0,0,0)) end function ColourRowInGreen(num_row) SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(150,255,150), RGB(0,0,0), RGB(150,255,150), RGB(0,0,0)) end function GetAskPrice(inp_Sec_Code ) local ask = tostring(getParamEx(class_code, inp_Sec_Code, "OFFER").param_value or 0) return ask end -- Округляет число до указанной точности function math_round (num, idp) local mult = 10^(idp or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end -- удаление точки и нулей после нее function RemoveZero(str) while (string.sub(str,-1) == "0" and str ~= "0") do str = string.sub(str,1,-2) end if (string.sub(str,-1) == ".") then str = string.sub(str,1,-2) end return str end function OnStop() DestroyTable(t_id) IsRun = false end |
ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ STOP-ОРДЕРА В QLUA(LUA)
Автор записи: ram555





Когда передо мной встала задача удаления поставленного стоп-ордера, наткнулся в интернете на скудность информации по данной тематике.
Самая распространенная ошибка начинающего программиста отправка в SendTransaction в STOP_ORDER_KEY trans_id стоп-ордера
Робот выставляет стоп-заявку на покупку по определенной цене, затем через 2 секунды снимает её.
Также в коде имеются следующие фишки:
- Запись удобочитаемого лог-файла. Записи с интервалом <=1 сек. группируются в пул. Между пулами - пустая строка. После остановки скрипта в файл добавляется двойная линия.
- Функция преобразования числа в строку с удалением точки и нулей правее нее для отправки этой строки в SendTransaction
- Функция, возвращающая Entry или Exit в зависимости от trans_id принадлежности транзакций к входу или выходу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 | --/*НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ*/ NAME_OF_STRATEGY = 'Str1_' -- НАЗВАНИЕ СТРАТЕГИИ (не более 9 символов!) CLASS_CODE = "QJSIM" -- Код класса SPBFUT SEC_CODE = "SBER" -- Код бумаги SiZ6 SiH7, SiM7, SiU7 ACCOUNT = "NL0011100043" -- Идентификатор счета SPBFUT00355 CLIENT_CODE = NAME_OF_STRATEGY..SEC_CODE -- "Код клиента" QTY_LOTS = "1" -- Кол-во торгуемых лотов FILE_LOG_NAME = "C:\\TRADING\\QUIK Junior\\Scripts\\Log.txt" -- ИМЯ ЛОГ-ФАЙЛА --/*РАБОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ РОБОТА (менять не нужно)*/ g_price_step = 0 -- ШАГ ЦЕНЫ ИНСТРУМЕНТА g_trans_id_entry = 110001 -- Задает начальный номер ID транзакций на вход g_trans_id_exit = 220001 -- Задает начальный номер ID транзакций на выход g_arrTransId_entry = {} -- массив ID транзакций на вход g_arrTransId_exit = {} -- массив ID транзакций на выход g_transId_del_order = "1234" -- ID ордера на удаление заявки (не меняется) g_transId_del_stopOrder = "6789" -- ID ордера на удаление стоп заявки (не меняется) g_currentPosition = 0 -- в позиции? сколько лотов и какое направление g_IsTrallingStop = false -- выставлен ли трейлинг стоп на сервере g_stopOrderEntry_num= "" -- номер стоп-заявки на вход в системе, по которому её можно снять g_stopOrderExit_num = "" -- номер стоп-заявки на выход в системе, по которому её можно снять g_order_num = "" -- номер заявки в системе, по которому её можно снять g_oldTrade_num = "" -- номер предыдущей обработанной сделки g_previous_time = os.time() -- помещение в переменную времени сервера в формате HHMMSS isRun = true -- Флаг поддержания работы бесконечного цикла в main function OnInit() -- Получает ШАГ ЦЕНЫ ИНСТРУМЕНТА g_price_step = getParamEx(CLASS_CODE, SEC_CODE, "SEC_PRICE_STEP").param_value f = io.open(FILE_LOG_NAME, "a+") -- открывает файл myLog("Initialization finished") end function main() g_trans_id_exit = g_trans_id_exit + 1 g_arrTransId_exit[#g_arrTransId_exit+1] = g_trans_id_exit SendStopOrder("131.9", QTY_LOTS, "B", g_trans_id_exit) -- Отправить стоп ордер sleep(2000) -- через 2 секунды DeleteStopOrder(g_stopOrderExit_num) -- удалить стоп-ордер while isRun do sleep(5000) -- обрабатываем цикл с задержкой 5сек. end end -- функция вызывается терминалом ТЕРМИНАЛОМ QUIK при остановке скрипта function OnStop() myLog("Script Stoped") f:close() -- Закрывает файл isRun = false end function SendStopOrder(stopPrice, quantity, operation, trans_id) local offset=50 -- отступ для гарантированного исполнения ордера по рынку (в кол-ве шагов цены) local price local direction if operation=="B" then price = stopPrice + g_price_step*offset direction = "5" -- Направленность стоп-цены. «5» - больше или равно else price = stopPrice - g_price_step*offset direction = "4" -- Направленность стоп-цены. «4» - меньше или равно end --message("stopPrice"..stopPrice) --Пошлем стоп заявку local Transaction = { ['ACTION'] = "NEW_STOP_ORDER", ['PRICE'] = tostring(price), ['EXPIRY_DATE'] = "TODAY",--"GTC", -- на учебном серве только стоп-заявки с истечением сегодня, потом поменять на GTC ['STOPPRICE'] = tostring(stopPrice), ['STOP_ORDER_KIND'] = "SIMPLE_STOP_ORDER", ['TRANS_ID'] = removeZero(tostring(trans_id)), ['CLASSCODE'] = CLASS_CODE, ['SECCODE'] = SEC_CODE, ['ACCOUNT'] = ACCOUNT, ['CLIENT_CODE'] = CLIENT_CODE, -- Комментарий к транзакции, который будет виден в транзакциях, заявках и сделках ['TYPE'] = "L", ['OPERATION'] = tostring(operation), ['CONDITION'] = direction, -- Направленность стоп-цены. Возможные значения: «4» - меньше или равно, «5» – больше или равно ['QUANTITY'] = tostring(math.abs(quantity)) } local res = sendTransaction(Transaction) if string.len(res) ~= 0 then message('Error: '..res, 3) myLog("SendStopOrder(): Error "..res) else myLog("SendStopOrder(): "..EntryOrExit(trans_id).."; trans_id="..trans_id) end end function DeleteStopOrder(stopOrder_num) local Transaction = { ['ACTION'] = "KILL_STOP_ORDER", ['CLASSCODE'] = CLASS_CODE, ['SECCODE'] = SEC_CODE, ['ACCOUNT'] = ACCOUNT, ['CLIENT_CODE'] = CLIENT_CODE, ['TYPE'] = "L", ['STOP_ORDER_KIND'] = "SIMPLE_STOP_ORDER", ['TRANS_ID'] = g_transId_del_order, -- ID УДАЛЯЮЩЕЙ транзакции ['STOP_ORDER_KEY'] = tostring(stopOrder_num) } local res = sendTransaction(Transaction) if string.len(res) ~= 0 then message('Error: '..res, 3) myLog("DeleteStopOrder(): fail "..res) else myLog("DeleteStopOrder(): "..stopOrder_num.." success ") end end -- создан/изменен/сработал стоп-ордер function OnStopOrder(stopOrder) -- Если не относится к роботу, выходит из функции if stopOrder.brokerref:find(CLIENT_CODE) == nil then return end local string state="_" -- состояние заявки --бит 0 (0x1) Заявка активна, иначе не активна if bit.band(stopOrder.flags,0x1)==0x1 then state="стоп-заявка создана" if EntryOrExit(stopOrder.trans_id) == "Entry" then g_stopOrderEntry_num = stopOrder.order_num end if EntryOrExit(stopOrder.trans_id) == "Exit" then g_stopOrderExit_num = stopOrder.order_num end end if bit.band(stopOrder.flags,0x2)==0x1 or stopOrder.flags==26 then state="стоп-заявка снята" end if bit.band(stopOrder.flags,0x2)==0x0 and bit.band(stopOrder.flags,0x1)==0x0 then state="стоп-ордер исполнен" end if bit.band(stopOrder.flags,0x400)==0x1 then state="стоп-заявка сработала, но была отвергнута торговой системой" end if bit.band(stopOrder.flags,0x800)==0x1 then state="стоп-заявка сработала, но не прошла контроль лимитов" end if state=="_" then state="Набор битовых флагов="..tostring(stopOrder.flags) end myLog("OnStopOrder(): sec_code="..stopOrder.sec_code.."; "..EntryOrExit(stopOrder.trans_id)..";\t"..state.. "; condition_price="..stopOrder.condition_price.."; transID="..stopOrder.trans_id.."; order_num="..stopOrder.order_num ) end ------------------------- Сервисные функции-------------------- -- функция записывает в лог строчку с временем и датой function myLog(str) if f==nil then return end local current_time=os.time()--tonumber(timeformat(getInfoParam("SERVERTIME"))) -- помещене в переменную времени сервера в формате HHMMSS if (current_time-g_previous_time)>1 then -- если текущая запись произошла позже 1 секунды, чем предыдущая f:write("\n") -- добавляем пустую строку для удобства чтения end g_previous_time = current_time f:write(os.date().."; ".. str .. ";\n") if str:find("Script Stoped") ~= nil then f:write("======================================================================================================================\n\n") f:write("======================================================================================================================\n") end f:flush() -- Сохраняет изменения в файле end -- удаление точки и нулей после нее function removeZero(str) while (string.sub(str,-1) == "0" and str ~= "0") do str = string.sub(str,1,-2) end if (string.sub(str,-1) == ".") then str = string.sub(str,1,-2) end return str end -- Возвращает Entry или Exit в зависимости от trans_id function EntryOrExit(trans_id) if isArrayContain(g_arrTransId_entry, trans_id) then return "Entry" elseif isArrayContain(g_arrTransId_exit, trans_id) then return "Exit" elseif trans_id==g_transId_del_order then return "DeleteOrder" elseif trans_id==g_transId_del_stopOrder then return "DeleteStopOrder" else return "NoId" end end function isArrayContain(array, value) if #array < 1 then return end for i=1, #array do if array[i]==value then return true end end return false end |
В итоге получается текстовый лог-файл, удобный для чтения человеком, с которого можно считать данные программой (например на C#) и подбить статистику
01/17/17 19:34:56; Initialization finished;
01/17/17 19:34:56; SendStopOrder(): Exit; trans_id=220002;
01/17/17 19:34:56; OnStopOrder(): sec_code=SBER; Exit; стоп-заявка создана; condition_price=131.9; transID=220002; order_num=7902164;
01/17/17 19:34:58; DeleteStopOrder(): 7902164 success ;
01/17/17 19:34:58; OnStopOrder(): sec_code=SBER; Exit; стоп-заявка снята; condition_price=131.9; transID=220002; order_num=7902164;
01/17/17 19:35:01; Script Stoped;
======================================================================================================================
======================================================================================================================
Если у Вас появились какие-то вопросы, задайте их в комментариях под статьей !!!
Робот для Срочного рынка FORTS
Автор записи: Константин





Опцион: 1. Код опциона Short_Call
2. Код опциона Long_Call
3. Код опциона Long_Put
4. Код опциона Short_Put
5. Число дней до погашения, время компьютера (если зеленая – торговля разрешена)
Теоретическая: 1, 2, 3, 4 Теоретическая цена опциона, транслируемая Биржей
5 Тетта общая
Объем: 1, 2, 3, 4 Общий объем позиции
5 Максимальный общий объем позиции
Цена: 1, 2, 3, 4 Средняя цена позиции с учетом комиссии
5 Заработанный профит (влияет на цену Long_Call и Long_Put)
Профит: 1, 2, 3, 4 Текущий профит позиции
5 Общий текущий профит
Profit: 1, 2, 3, 4 На сколько измениться цена опциона если фьючерс пройдет 250 пунктов (Step_Fut)
5 Step_Fut
P/L: Все цифры на момент экспирации
1. Общая прибыль конструкции, правое крыло
2. Убыток спрэда Call
3. Общий убыток
4. Убыток спрэда Put
5. Общая прибыль конструкции, левое крыло
Все заявки открываем по теоретической цене, если теор. цена изменилась, а условие открытия заявки не изменилось, то снимем старую и открываем новую заявку по новой теор. цене, вплоть до исполнения заявки (кроме заявок – тейк профит). Все заявки имеют объем 1 лот, максимально допустимое количество лотов по опциону определяется параметром Num_Lots. Заявки лимитированные, срок жизни заявки – до момента экспирации.
1. Если Long_Call нет (старт робота) открываем Long_Call, далее если цена идет против нас и теор. цена < цена Long_Call – значение колонки Profit (далее Profit) – комиссия, то открываем еще один лот Long_Call и т.д. пока не дойдем до цифры Num_Lots. 2. Если теор. цена Short > цена Long_Call + комиссия или теор. цена Call > цена Long_Call + Profit + комиссия, то открываем Short_Call.
3. Если цена Short_Call - цена Long_Call < 0, то открываем тейк профит для Short_Call = цена Short_Call – Profit.
4. Если тейк профит сработал, то цену Long_Call уменьшаем на полученную прибыль от тейк профита.
Для Put по аналогии.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 | -- Вводим свои параметры Account = "*******" -- Торговый счет Class_Fut = "SPBFUT" -- Класс фьючерса Sec_Fut = "SiU6" -- Код фьючерса Class_Opt = "SPBOPT" -- Класс опциона Short_Call = "Si75000BG6" -- Код опциона Short_Call Long_Call = "Si74000BG6" -- Код опциона Long_Call Long_Put = "Si63000BS6" -- Код опциона Long_Put Short_Put = "Si62000BS6" -- Код опциона Short_Put Num_Lots = 3 -- Кол-во лот, объем = 1 Step_Fut = 250 -- Профит опциона на Step_Fut Year = 366 -- Число дней в году Commission = 5 -- Комиссия (биржа + брокер на "круг" по 1-му лоту) -- Здесь не меняем SC_Open = 0 -- Открыть SC_Num = 0 -- Текущий номер заявки SC_Lin = 0 -- Исходный номер заявки SC_Volume = 0 -- Общий объем SC_Price = {} -- Цена сделки SC_Close = 0 -- Закрыть SC_Num_Cl = {} -- Текущий номер заявки SC_Lin_Cl = {} -- Исходный номер заявки LC_Open = 0 -- Открыть LC_Num = 0 -- Текущий номер заявки LC_Lin = 0 -- Исходный номер заявки LC_Volume = 0 -- Общий объем LC_Price = {} -- Цена сделки LP_Open = 0 -- Открыть LP_Num = 0 -- Текущий номер заявки LP_Lin = 0 -- Исходный номер заявки LP_Volume = 0 -- Общий объем LP_Price = {} -- Цена сделки SP_Open = 0 -- Открыть SP_Num = 0 -- Текущий номер заявки SP_Lin = 0 -- Исходный номер заявки SP_Volume = 0 -- Общий объем SP_Price = {} -- Цена сделки SP_Close = 0 -- Закрыть SP_Num_Cl = {} -- Текущий номер заявки SP_Lin_Cl = {} -- Исходный номер заявки History = 0 -- Заработанный профит trans_id = os.time() -- Текущие дата и время в секундах хорошо подходят для уникальных номеров транзакций IsRun = true -- Флаг поддержания работы скрипта function OnInit() -- Функция вызывается терминалом QUIK перед вызовом функции main() local f = io.open(getScriptPath().."//Spread_1.txt","r+") -- Пытается открыть файл состояния в режиме "чтения/записи" if f ~= nil then -- Если файл существует, перебирает строки файла, считывает содержимое в соответствующие переменные local Count = 0 -- Счетчик строк for line in f:lines() do Count = Count + 1 if Count == 1 then Arr = Lines(line); SC_Open = Arr.e1; SC_Num = Arr.e2; SC_Lin = Arr.e3; SC_Volume = Arr.e4; SC_Close = Arr.e5 elseif Count > 1 and Count <= 1 + Num_Lots then Arr = Lines(line); SC_Price[Count - 1] = Arr.e1; SC_Num_Cl[Count - 1] = Arr.e2; SC_Lin_Cl[Count - 1] = Arr.e3 elseif Count == 2 + Num_Lots then Arr = Lines(line); LC_Open = Arr.e1; LC_Num = Arr.e2; LC_Lin = Arr.e3; LC_Volume = Arr.e4 elseif Count > 2 + Num_Lots and Count <= 2 + 2*Num_Lots then Arr = Lines(line); LC_Price[Count - 2 - Num_Lots] = Arr.e1 elseif Count == 3 + 2*Num_Lots then Arr = Lines(line); LP_Open = Arr.e1; LP_Num = Arr.e2; LP_Lin = Arr.e3; LP_Volume = Arr.e4 elseif Count > 3 + 2*Num_Lots and Count <= 3 + 3*Num_Lots then Arr = Lines(line); LP_Price[Count - 3 - 2*Num_Lots] = Arr.e1 elseif Count == 4 + 3*Num_Lots then Arr = Lines(line); SP_Open = Arr.e1; SP_Num = Arr.e2; SP_Lin = Arr.e3; SP_Volume = Arr.e4; SP_Close = Arr.e5 elseif Count > 4 + 3*Num_Lots and Count <= 4 + 4*Num_Lots then Arr = Lines(line); SP_Price[Count - 4 - 3*Num_Lots] = Arr.e1; SP_Num_Cl[Count - 4 - 3*Num_Lots] = Arr.e2; SP_Lin_Cl[Count - 4 - 3*Num_Lots] = Arr.e3 elseif Count == 5 + 4*Num_Lots then History = tonumber(line) end end f:close() -- Закрывает файл else for i = 1, Num_Lots, 1 do SC_Price[i] = 0; SC_Num_Cl[i] = 0; SC_Lin_Cl[i] = 0; LC_Price[i] = 0; LP_Price[i] = 0; SP_Price[i] = 0; SP_Num_Cl[i] = 0; SP_Lin_Cl[i] = 0 end end -- Создает таблицу t_id = AllocTable() -- Получает доступный id для создания -- Добавляет колонки AddColumn(t_id, 0, "Опцион", true, QTABLE_STRING_TYPE, 15) AddColumn(t_id, 1, "Теоретическая", true, QTABLE_INT_TYPE, 7) AddColumn(t_id, 2, "Объем", true, QTABLE_INT_TYPE, 4) AddColumn(t_id, 3, "Цена", true, QTABLE_INT_TYPE, 7) AddColumn(t_id, 4, "Профит", true, QTABLE_INT_TYPE, 9) AddColumn(t_id, 5, "Profit", true, QTABLE_INT_TYPE, 7) AddColumn(t_id, 6, "P/L", true, QTABLE_INT_TYPE, 10) t = CreateWindow(t_id) -- Создает таблицу SetWindowCaption(t_id, "Spread_1") -- Устанавливает заголовок SetWindowPos(t_id, 000, 501, 349, 128) -- Задает положение и размеры окна таблицы for i = 1, 5, 1 do InsertRow(t_id, i) end -- Добавляет строки -- Добавляет значения в ячейки SetCell(t_id, 1, 0, Short_Call); SetCell(t_id, 2, 0, Long_Call); SetCell(t_id, 3, 0, Long_Put); SetCell(t_id, 4, 0, Short_Put) SetCell(t_id, 5, 2, tostring(Num_Lots)); Gray(5, 2) -- Кол-во лот SetCell(t_id, 5, 5, tostring(Step_Fut)); Gray(5, 5) -- Профит опциона на Step_Fut end function main() -- Функция, реализующая основной поток выполнения в скрипте while IsRun do -- Цикл будет выполнятся, пока IsRun == true SC = Options(Short_Call); LC = Options(Long_Call); LP = Options(Long_Put); SP = Options(Short_Put) -- Считаем параметры SC_Pr = 0; LC_Pr = 0; LP_Pr = 0; SP_Pr = 0 -- Средняя цена позиции for i = 1, Num_Lots, 1 do SC_Pr = SC_Pr + SC_Price[i]; LC_Pr = LC_Pr + LC_Price[i]; LP_Pr = LP_Pr + LP_Price[i]; SP_Pr = SP_Pr + SP_Price[i] end if SC_Volume > 0 then SC_Pr = round(SC_Pr / SC_Volume, 2) end; if LC_Volume > 0 then LC_Pr = round(LC_Pr / LC_Volume, 2) end; if LP_Volume > 0 then LP_Pr = round(LP_Pr / LP_Volume, 2) end; if SP_Volume > 0 then SP_Pr = round(SP_Pr / SP_Volume, 2) end SetCell(t_id, 1, 1, tostring(SC.Exchang)); SC_Profit = SC_Volume * (SC_Pr - SC.Exchang); Position(1, -SC_Volume, SC_Pr, SC_Profit); if SC_Open == -1 then Gray(1, 0) end SetCell(t_id, 2, 1, tostring(LC.Exchang)); LC_Profit = LC_Volume * (LC.Exchang - LC_Pr); Position(2, LC_Volume, LC_Pr, LC_Profit); if LC_Open == -1 then Gray(2, 0) end SetCell(t_id, 3, 1, tostring(LP.Exchang)); LP_Profit = LP_Volume * (LP.Exchang - LP_Pr); Position(3, LP_Volume, LP_Pr, LP_Profit); if LP_Open == -1 then Gray(3, 0) end SetCell(t_id, 4, 1, tostring(SP.Exchang)); SP_Profit = SP_Volume * (SP_Pr - SP.Exchang); Position(4, -SP_Volume, SP_Pr, SP_Profit); if SP_Open == -1 then Gray(4, 0) end SetCell(t_id, 5, 3, tostring(History)); Str(5, 4, SC_Profit + LC_Profit + LP_Profit + SP_Profit) SetCell(t_id, 5, 0, tostring(tonumber(getParamEx(Class_Opt, Long_Call, "days_to_mat_date").param_value)).." / "..os.date("%X")) -- Число дней до погашения, время компьютера Str(5, 1, - SC_Volume * SC.Theta_C + LC_Volume * LC.Theta_C + LP_Volume * LP.Theta_P - SP_Volume * SP.Theta_P) -- Тетта SetCell(t_id, 1, 5, tostring(SC.Profit_C)); SetCell(t_id, 2, 5, tostring(LC.Profit_C)); SetCell(t_id, 3, 5, tostring(LP.Profit_P)); SetCell(t_id, 4, 5, tostring(SP.Profit_P)) -- Профит опциона на Step_Fut Le_C = SC_Volume * SC_Pr - LC_Volume * LC_Pr; Str(2, 6, Le_C) -- Убыток спрэда Call Le_P = SP_Volume * SP_Pr - LP_Volume * LP_Pr; Str(4, 6, Le_P) -- Убыток спрэда Put Le_CP = Le_C + Le_P; Str(3, 6, Le_CP) -- Убыток спрэда Call + Put Step_Strike = tonumber(string.sub(Short_Call, 3, #Short_Call - 3)) - tonumber(string.sub(Long_Call, 3, #Long_Call - 3)) if SC_Volume > 0 and SC_Volume == LC_Volume then Pr_C = (SC_Volume + LC_Volume) / 2 * Step_Strike + Le_CP; Str(1, 6, Pr_C) -- Профит спрэда Call elseif SC_Volume < LC_Volume then SetCell(t_id, 1, 6, "~"); Green(1, 6) else SetCell(t_id, 1, 6, ""); White(1, 6) end Step_Strike = tonumber(string.sub(Long_Put, 3, #Long_Put - 3)) - tonumber(string.sub(Short_Put, 3, #Short_Put - 3)) if SP_Volume > 0 and SP_Volume == LP_Volume then Pr_P = (SP_Volume + LP_Volume) / 2 * Step_Strike + Le_CP; Str(5, 6, Pr_P) -- Профит спрэда Put elseif SP_Volume < LP_Volume then SetCell(t_id, 5, 6, "~"); Green(5, 6) else SetCell(t_id, 5, 6, ""); White(5, 6) end if tonumber(getParamEx(Class_Fut, Sec_Fut, "status").param_value) == 1 then -- Торговля разрешена или нет Green(5, 0) --------------------------------------------------------------------------------- -- Открыть Long_Call if LC_Open == 0 and LC_Num == 0 then -- Заявки Long_Call нет iLC_Pr = 0; for i = Num_Lots, 1, -1 do if LC_Price[i] == 0 then iLC_Pr = i end; end if iLC_Pr == 1 or (iLC_Pr > 1 and LC.Exchang < LC_Price[iLC_Pr - 1] - LC.Profit_C - Commission) then Transaction("Покупка", Long_Call, LC.Exchang) end end -- Снять Long_Call if LC_Open > 0 and LC_Num > 0 then -- Заявка Long_Call есть if LC.Exchang ~= LC_Open then Kill(Long_Call, LC_Num) end end --------------------------------- -- Открыть, снять Short_Call for i = 1, Num_Lots, 1 do if SC_Price[i] == 0 and LC_Price[i] > 0 then -- Сделки Short_Call нет if SC.Exchang > LC_Price[i] + Commission or (LC.Exchang > LC_Price[i] + LC.Profit_C + Commission and SC.Exchang > SC.Profit_C + Commission) then if SC_Open == 0 and SC_Num == 0 then -- Заявки Short_Call нет Transaction("Продажа", Short_Call, SC.Exchang) -- Открыть Short_Call end if SC_Open > 0 and SC_Num > 0 then -- Заявка Short_Call есть if SC.Exchang ~= SC_Open then Kill(Short_Call, SC_Num) -- Снять Short_Call end end end end end -- Закрыть Short_Call for i = 1, Num_Lots, 1 do if SC_Price[i] > 0 and SC_Price[i] - LC_Price[i] < 0 then -- Сделка Short_Call есть и убыток спрэда Call < 0 if SC_Close == 0 and SC_Num_Cl[i] == 0 then -- Заявки Short_Call нет Transaction("Покупка", Short_Call, SC_Price[i] - SC.Profit_C) end end end --------------------------------------------------------------------------------- -- Открыть Long_Put if LP_Open == 0 and LP_Num == 0 then -- Заявки Long_Put нет iLP_Pr = 0; for i = Num_Lots, 1, -1 do if LP_Price[i] == 0 then iLP_Pr = i end; end if iLP_Pr == 1 or (iLP_Pr > 1 and LP.Exchang < LP_Price[iLP_Pr - 1] - LP.Profit_P - Commission) then Transaction("Покупка", Long_Put, LP.Exchang) end end -- Снять Long_Put if LP_Open > 0 and LP_Num > 0 then -- Заявка Long_Put есть if LP.Exchang ~= LP_Open then Kill(Long_Put, LP_Num) end end -------------------------------- -- Открыть, снять Short_Put for i = 1, Num_Lots, 1 do if SP_Price[i] == 0 and LP_Price[i] > 0 then -- Сделки Short_Put нет if SP.Exchang > LP_Price[i] + Commission or (LP.Exchang > LP_Price[i] + LP.Profit_P + Commission and SP.Exchang > SP.Profit_P + Commission) then if SP_Open == 0 and SP_Num == 0 then -- Заявки Short_Put нет Transaction("Продажа", Short_Put, SP.Exchang) -- Открыть Short_Put end if SP_Open > 0 and SP_Num > 0 then -- Заявка Short_Put есть if SP.Exchang ~= SP_Open then Kill(Short_Put, SP_Num) -- Снять Short_Put end end end end end -- Закрыть Short_Put for i = 1, Num_Lots, 1 do if SP_Price[i] > 0 and SP_Price[i] - LP_Price[i] < 0 then -- Сделка Short_Put есть и убыток спрэда Put < 0 if SP_Close == 0 and SP_Num_Cl[i] == 0 then -- Заявки Short_Put нет Transaction("Покупка", Short_Put, SP_Price[i] - SP.Profit_P) end end end --------------------------------------------------------------------------------- else Red(5, 0) end sleep(100) end end function OnStop() -- Функция вызывается терминалом QUIK при остановке скрипта из диалога управления SaveCurrentState() IsRun = false end function SaveCurrentState() -- Функция сохраняет текущее состояние в файл local f = io.open(getScriptPath().."//Spread_1.txt","w") -- Создает файл в режиме "записи" -- Записывает в файл текущее состояние f:write(SC_Open..";"..SC_Num..";"..SC_Lin..";"..SC_Volume..";"..SC_Close.."\n") for i = 1, Num_Lots, 1 do f:write(SC_Price[i]..";"..SC_Num_Cl[i]..";"..SC_Lin_Cl[i].."\n") end f:write(LC_Open..";"..LC_Num..";"..LC_Lin..";"..LC_Volume.."\n") for i = 1, Num_Lots, 1 do f:write(LC_Price[i].."\n") end f:write(LP_Open..";"..LP_Num..";"..LP_Lin..";"..LP_Volume.."\n") for i = 1, Num_Lots, 1 do f:write(LP_Price[i].."\n") end f:write(SP_Open..";"..SP_Num..";"..SP_Lin..";"..SP_Volume..";"..SP_Close.."\n") for i = 1, Num_Lots, 1 do f:write(SP_Price[i]..";"..SP_Num_Cl[i]..";"..SP_Lin_Cl[i].."\n") end f:write(History.."\n") f:flush() -- Сохраняет изменения в файле f:close() -- Закрывает файл end function Lines(line) -- Функция читает строку в файле состояния local i = 0 -- Счетчик элементов строки for str in line:gmatch("[^;^\n]+") do i = i + 1 if i == 1 then e1 = tonumber(str) elseif i == 2 then e2 = tonumber(str) elseif i == 3 then e3 = tonumber(str) elseif i == 4 then e4 = tonumber(str) elseif i == 5 then e5 = tonumber(str) end end return {["e1"] = e1, ["e2"] = e2, ["e3"] = e3, ["e4"] = e4, ["e5"] = e5} end function Str(line, column, profit) -- Функция выводит и окрашивает переданный профит в таблицу SetCell(t_id, line, column, tostring(profit)) -- Выводит значение в таблицу if profit == 0 then White(line, column) elseif profit > 0 then Green(line, column) else Red(line, column) end -- Окрашивает ячейку в зависимости от значения профита end function Position(line, volume, price, profit) -- Функция выводит и окрашивает переданный volume, price, profit if volume ~= 0 then SetCell(t_id, line, 2, tostring(volume)); SetCell(t_id, line, 3, tostring(price)); SetCell(t_id, line, 4, tostring(profit)) if profit == 0 then White(line, 0); White(line, 1); White(line, 2); White(line, 3); White(line, 4) elseif profit > 0 then Green(line, 0); Green(line, 1); Green(line, 2); Green(line, 3); Green(line, 4) else Red(line, 0); Red(line, 1); Red(line, 2); Red(line, 3); Red(line, 4) end else White(line, 0); White(line, 1); SetCell(t_id, line, 2, ""); White(line, 2); SetCell(t_id, line, 3, ""); White(line, 3); SetCell(t_id, line, 4, ""); White(line, 4) end end -- Функции по раскраске ячеек таблицы function White(line, column) -- Белый SetColor(t_id, line, column, RGB(255,255,255), RGB(0,0,0), RGB(255,255,255), RGB(0,0,0)) end function Green(line, column) -- Зеленый SetColor(t_id, line, column, RGB(165,227,128), RGB(0,0,0), RGB(165,227,128), RGB(0,0,0)) end function Red(line, column) -- Красный SetColor(t_id, line, column, RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0)) end function Gray(line, column) -- Серый SetColor(t_id, line, column, RGB(208,208,208), RGB(0,0,0), RGB(208,208,208), RGB(0,0,0)) end function Options(sec) -- Функция считает параметры опциона local P = tonumber(getParamEx(Class_Fut, Sec_Fut, "settleprice").param_value) -- Текущая цена фьючерса local S = tonumber(string.sub(sec, 3, #sec - 3)) -- Страйк опциона local V = tonumber(getParamEx(Class_Opt, sec, "volatility").param_value) / 100 -- Волатильность опциона в долях local D = tonumber(getParamEx(Class_Opt, sec, "days_to_mat_date").param_value) / Year -- Число дней до погашения в долях года local d1 = (math.log(P / S) + V * V * D / 2) / (V * math.sqrt(D)) local d2 = d1 - V * math.sqrt(D) local Exchang = tonumber(getParamEx(Class_Opt, sec, "theorprice").param_value) -- Теоретическая цена биржи local Theta = (-P * V * math.exp(-D) * pN(d1)) / (2 * math.sqrt(D)) local Theta_C = round((Theta - (S * math.exp(-D) * N(d2)) + P * math.exp(-D) * N(d1)) / Year, 0) -- Тетта Call local Theta_P = round((Theta + (S * math.exp(-D) * N(-d2)) - P * math.exp(-D) * N(-d1)) / Year, 0) -- Тетта Put local Delta_C = round(math.exp(-D) * N(d1), 2) -- Дельта Call local Profit_C = round(Step_Fut * Delta_C, 0) -- Профит для Call local Delta_P = -round(-math.exp(-D) * N(-d1), 2) -- Дельта Put local Profit_P = round(Step_Fut * Delta_P, 0) -- Профит для Put return {["Exchang"] = Exchang, ["Theta_C"] = Theta_C, ["Theta_P"] = Theta_P, ["Profit_C"] = Profit_C, ["Profit_P"] = Profit_P} end function N(x) -- Функция нормального среднего if x > 10 then return 1 elseif x < -10 then return 0 else local t = 1 / (1 + 0.2316419 * math.abs(x)) local p = 0.3989423 * math.exp(-0.5 * x * x) * t * ((((1.330274 * t - 1.821256) * t + 1.781478) * t - 0.3565638) * t + 0.3193815) if x > 0 then p = 1 - p end return p end end function pN(x) -- Функция, производная от нормального среднего return math.exp(-0.5 * x * x) / math.sqrt(2 * math.pi) end function round(num, idp) -- Функция округляет до указанного количества знаков local mult = 10^idp return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end function Transaction(bs, sec, open) -- Функция отправляет транзакцию trans_id = trans_id + 1 -- Получает ID для транзакции if sec == Short_Call then if bs == "Продажа" then SC_Open = trans_id else SC_Close = trans_id end; end -- Short_Call if sec == Long_Call then LC_Open = trans_id end -- Long_Call if sec == Long_Put then LP_Open = trans_id end -- Long_Put if sec == Short_Put then if bs == "Продажа" then SP_Open = trans_id else SP_Close = trans_id end; end -- Short_Put local Transaction = { -- Заполняет структуру для отправки транзакции ["TRANS_ID"] = tostring(trans_id); ["CLASSCODE"] = Class_Opt; ["ACTION"] = "Ввод заявки"; ["Торговый счет"] = Account; ["К/П"] = bs; ["Тип"] = "Лимитированная"; ["Класс"] = Class_Opt; ["Инструмент"] = sec; ["Цена"] = tostring(open); ["Количество"] = "1"; ["Условие исполнения"] = "Поставить в очередь"; ["Комментарий"] = ""; ["Проверять лимит цены"] = "Да"; ["Переносить заявку"] = "Да"; ["Дата экспирации"] = tostring(tonumber(getParamEx(Class_Opt, sec, "mat_date").param_value));} local res = sendTransaction(Transaction) -- Отправляет транзакцию if res ~= "" then message("Ошибка отправки транзакции: "..res) end end function Kill(sec, num) -- Функция снимает заявку по номеру trans_id = trans_id + 1 -- Получает ID для транзакции if sec == Short_Call then SC_Open = 0 end -- Short_Call if sec == Long_Call then LC_Open = 0 end -- Long_Call if sec == Long_Put then LP_Open = 0 end -- Long_Put if sec == Short_Put then SP_Open = 0 end -- Short_Put local Transaction = { -- Заполняет структуру для отправки транзакции ["TRANS_ID"] = tostring(trans_id); ["CLASSCODE"] = Class_Opt; ["SECCODE"] = sec; ["ACTION"] = "KILL_ORDER"; ["ORDER_KEY"] = tostring(num);} local res = sendTransaction(Transaction) -- Отправляет транзакцию end function OnTransReply(trans_reply) -- Функция вызывается терминалом, когда с сервера приходит новая информация о транзакциях -- Выставляем заявку Long_Call if LC_Open > 0 and LC_Num == 0 and LC_Open == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Long_Call if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Long_Call выполнена LC_Open = trans_reply.price LC_Num = trans_reply.order_num LC_Lin = trans_reply.order_num elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег LC_Open = -1 elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка LC_Open = 0 end end -- Снимаем заявку Long_Call if LC_Open == 0 and LC_Num > 0 and LC_Num == trans_reply.order_num then -- Если пришла информация по нашей транзакции Long_Call if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Long_Call выполнена LC_Num = 0 LC_Lin = 0 elseif trans_reply.status > 3 then -- Произошла ошибка LC_Open = trans_reply.price end end -- Выставляем заявку Short_Call if SC_Open > 0 and SC_Num == 0 and SC_Open == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Call if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Call выполнена SC_Open = trans_reply.price SC_Num = trans_reply.order_num SC_Lin = trans_reply.order_num elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег SC_Open = -1 elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка SC_Open = 0 end end -- Снимаем заявку Short_Call if SC_Open == 0 and SC_Num > 0 and SC_Num == trans_reply.order_num then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Call if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Call выполнена SC_Num = 0 SC_Lin = 0 elseif trans_reply.status > 3 then -- Произошла ошибка SC_Open = trans_reply.price end end -- Выставляем заявку закрыть Short_Call if SC_Close > 0 and SC_Close == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Call if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Call выполнена for i = 1, Num_Lots, 1 do if SC_Price[i] > 0 and SC_Num_Cl[i] == 0 then SC_Num_Cl[i] = trans_reply.order_num SC_Lin_Cl[i] = trans_reply.order_num SC_Close = 0 end end elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег SC_Close = -1 elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка SC_Close = 0 end end --------------------------------------------------------------------------------- -- Выставляем заявку Long_Put if LP_Open > 0 and LP_Num == 0 and LP_Open == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Long_Put if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Long_Put выполнена LP_Open = trans_reply.price LP_Num = trans_reply.order_num LP_Lin = trans_reply.order_num elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег LP_Open = -1 elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка LP_Open = 0 end end -- Снимаем заявку Long_Put if LP_Open == 0 and LP_Num > 0 and LP_Num == trans_reply.order_num then -- Если пришла информация по нашей транзакции Long_Put if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Long_Put выполнена LP_Num = 0 LP_Lin = 0 elseif trans_reply.status > 3 then -- Произошла ошибка LP_Open = trans_reply.price end end -- Выставляем заявку Short_Put if SP_Open > 0 and SP_Num == 0 and SP_Open == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Put if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Put выполнена SP_Open = trans_reply.price SP_Num = trans_reply.order_num SP_Lin = trans_reply.order_num elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег SP_Open = -1 elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка SP_Open = 0 end end -- Снимаем заявку Short_Put if SP_Open == 0 and SP_Num > 0 and SP_Num == trans_reply.order_num then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Put if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Put выполнена SP_Num = 0 SP_Lin = 0 elseif trans_reply.status > 3 then -- Произошла ошибка SP_Open = trans_reply.price end end -- Выставляем заявку закрыть Short_Put if SP_Close > 0 and SP_Close == trans_reply.trans_id then -- Если пришла информация по нашей транзакции Short_Put if trans_reply.status == 3 then -- Транзакция Short_Put выполнена for i = 1, Num_Lots, 1 do if SP_Price[i] > 0 and SP_Num_Cl[i] == 0 then SP_Num_Cl[i] = trans_reply.order_num SP_Lin_Cl[i] = trans_reply.order_num SP_Close = 0 end end elseif trans_reply.status == 4 then -- Нет денег SP_Close = -1 elseif trans_reply.status > 4 then -- Произошла ошибка SP_Close = 0 end end SaveCurrentState() end function OnOrder(order) -- Функция вызывается терминалом QUIK при получении новой заявки или при изменении параметров существующей заявки if LC_Lin > 0 and LC_Lin == order.linkedorder then -- Новый номер Long_Call LC_Num = order.order_num end if SC_Lin > 0 and SC_Lin == order.linkedorder then -- Новый номер Short_Call SC_Num = order.order_num end for i = 1, Num_Lots, 1 do if SC_Lin_Cl[i] > 0 and SC_Lin_Cl[i] == order.linkedorder then -- Новый номер закрыть Short_Call SC_Num_Cl[i] = order.order_num end end --------------------------------------------------------------------------------- if LP_Lin > 0 and LP_Lin == order.linkedorder then -- Новый номер Long_Put LP_Num = order.order_num end if SP_Lin > 0 and SP_Lin == order.linkedorder then -- Новый номер Short_Put SP_Num = order.order_num end for i = 1, Num_Lots, 1 do if SP_Lin_Cl[i] > 0 and SP_Lin_Cl[i] == order.linkedorder then -- Новый номер закрыть Short_Put SP_Num_Cl[i] = order.order_num end end SaveCurrentState() end function OnTrade(trade) -- Функция вызывается терминалом QUIK при получении сделки if LC_Num == trade.order_num then -- Сделка Long_Call LC_Open = 0 LC_Num = 0 LC_Lin = 0 LC_Volume = LC_Volume + trade.qty for i = Num_Lots, 1, -1 do if LC_Price[i] == 0 then iLC_Pr = i end; end LC_Price[iLC_Pr] = trade.price + Commission end if SC_Num == trade.order_num then -- Сделка Short_Call SC_Open = 0 SC_Num = 0 SC_Lin = 0 SC_Volume = SC_Volume + trade.qty for i = Num_Lots, 1, -1 do if SC_Price[i] == 0 then iSC_Pr = i end; end SC_Price[iSC_Pr] = trade.price - Commission end for i = 1, Num_Lots, 1 do -- Сделка закрыть Short_Call if SC_Num_Cl[i] == trade.order_num then LC_Price[i] = LC_Price[i] - SC_Price[i] + trade.price History = History + SC_Price[i] - trade.price SC_Volume = SC_Volume - trade.qty SC_Price[i] = 0 SC_Num_Cl[i] = 0 SC_Lin_Cl[i] = 0 end end --------------------------------------------------------------------------------- if LP_Num == trade.order_num then -- Сделка Long_Put LP_Open = 0 LP_Num = 0 LP_Lin = 0 LP_Volume = LP_Volume + trade.qty for i = Num_Lots, 1, -1 do if LP_Price[i] == 0 then iLP_Pr = i end; end LP_Price[iLP_Pr] = trade.price + Commission end if SP_Num == trade.order_num then -- Сделка Short_Put SP_Open = 0 SP_Num = 0 SP_Lin = 0 SP_Volume = SP_Volume + trade.qty for i = Num_Lots, 1, -1 do if SP_Price[i] == 0 then iSP_Pr = i end; end SP_Price[iSP_Pr] = trade.price - Commission end for i = 1, Num_Lots, 1 do -- Сделка закрыть Short_Put if SP_Num_Cl[i] == trade.order_num then LP_Price[i] = LP_Price[i] - SP_Price[i] + trade.price History = History + SP_Price[i] - trade.price SP_Volume = SP_Volume - trade.qty SP_Price[i] = 0 SP_Num_Cl[i] = 0 SP_Lin_Cl[i] = 0 end end SaveCurrentState() end |