Чтобы получить доступ к графику(не индикатору) какого-либо инструмента нужно создать источник данных при помощи функции CreateDataSource().
ВАЖНО!!! Для получения новых данных, кроме тех, что уже есть в открытом графике на текущий момент (тем более, если он не открыт), требуется использовать одну из следующих функций: SetUpdateCallback(), или SetEmptyCallback(), о которых будет написано ниже.
Описание функции CreateDataSource()
-- Функция предназначена для создания таблицы Lua и позволяет работать со свечами, полученными с сервера QUIK, а также реагировать на их изменение.
ds, Error = CreateDataSource (class_code, sec_code, interval [, param]);
-- Параметры:
-- class_code - (STRING) код класса, например "SPBFUT"
-- sec_code - (STRING) код бумаги, например "RIZ5"
-- interval - (NUMBER) константа, обозначающая тайм-фрейм графика, например INTERVAL_M5 (полный список: https://quikluacsharp.ru/qlua-osnovy/spisok-konstant-tajm-frejmov-grafikov/)
-- param - (STRING) необязательный параметр. Если параметр не задан, то заказываются данные на основании таблицы всех сделок, если задан – данные по этому параметру, например "BID" (возможные параметры смотрите ниже)
-- Возвращаемые значения:
-- ds - (TABLE) таблица с данными по свечам графика
-- Error - (STRING) строка ошибки в случае неудачной попытки получить доступ к данным (тогда ds будет nil)
-- Если график, к которому нужно подключиться не открыт в терминале, то данные заказываются с сервера, на их получение нужно время,
-- по этому, рекомендуется добавлять вот такое ожидание, прежде, чем обращаться к ds:
-- Ждет, пока данные будут получены с сервера (на случай, если такой график не открыт)
while (Error == "" or Error == nil) and ds:Size() == 0 do sleep(1) end
if Error ~= "" and Error ~= nil then message("Ошибка подключения к графику: "..Error) end
-- Примеры (одновременно можно подключаться к нескольким источникам данных):
ds1 = CreateDataSource("SPBFUT", "RIU3", INTERVAL_M1, "last");
ds2 = CreateDataSource("QJSIM", "SBER", INTERVAL_M1);
ds3, Error = CreateDataSource("SPBFUT", "RIU3", INTERVAL_M1, "bid");
if ds3 == nil then message('Ошибка подключения: '..Error); end; |
Функция CreateDataSource возвращает таблицу QLua с параметрами, получать значения которых можно следующим образом:
local O = ds:O(i); -- Получить значение Open для указанной свечи (цена открытия свечи)
local H = ds:H(i); -- Получить значение High для указанной свечи (наибольшая цена свечи)
local L = ds:L(i); -- Получить значение Low для указанной свечи (наименьшая цена свечи)
local C = ds:C(i); -- Получить значение Close для указанной свечи (цена закрытия свечи)
local V = ds:V(i); -- Получить значение Volume для указанной свечи (объем сделок в свече)
local T = ds:T(i); -- Получить значение Time для указанной свечи (время открытия свечи (таблица datetime))
-- Где i - индекс свечи (от 1 до ds:Size())
local Size = ds:Size(); -- Возвращает текущий размер (количество свечей в источнике данных)
ds:Close(); -- Удаляет источник данных, отписывается от получения данных
ds:SetUpdateCallback(MyFuncName); -- Позволяет задать пользователю функцию обратного вызова для обработки изменившихся свечей, т.е. когда по выбранному в CreateDataSource параметру в терминал поступит новое значение (возможно такое же), автоматически будет вызвана данная функция, в которую будут передан индекс последней свечи графика, а так же добавятся новые данные в таблицу ds
-- Пример функции:
function MyFuncName(index)
message('На '..index..'-й свече объем вырос до '..ds:V(index));
end;
-- Чтобы получать новые данные без использования функции обратного вызова, а просто получать новые данные в ds и брать их оттуда по необходимости существует функция:
ds:SetEmptyCallback(); -- Которая подписывается на получение новых данных |
Списки возможных параметров, используемых в функции CreateDataSource():
Список для АКЦИЙ
"LOTSIZE" -- Размер лота
"BID" -- Лучшая цена спроса
"BIDDEPTH" -- Спрос по лучшей цене
"BIDDEPTHT" -- Суммарный спрос
"NUMBIDS" -- Количество заявок на покупку
"OFFER" -- Лучшая цена предложения
"OFFERDEPTH" -- Предложение по лучшей цене
"OFFERDEPTHT" -- Суммарное предложение
"NUMOFFERS" -- Количество заявок на продажу
"OPEN" -- Цена открытия
"HIGH" -- Максимальная цена сделки
"LOW" -- Минимальная цена сделки
"LAST" -- Цена последней сделки
"CHANGE" -- Разница цены последней к предыдущей сессии
"QTY" -- Количество бумаг в последней сделке
"VOLTODAY" -- Количество бумаг в обезличенных сделках
"VALTODAY" -- Оборот в деньгах
"VALUE" -- Оборот в деньгах последней сделки
"WAPRICE" -- Средневзвешенная цена
"HIGHBID" -- Лучшая цена спроса сегодня
"LOWOFFER" -- Лучшая цена предложения сегодня
"NUMTRADES" -- Количество сделок за сегодня
"PREVPRICE" -- Цена закрытия
"PREVWAPRICE" -- Предыдущая оценка
"LASTCHANGE" -- % изменения от закрытия
"LASTTOPREVSTLPRC" -- Разница цены последней к предыдущей сессии
"MARKETPRICETODAY" -- Рыночная цена
"SEC_FACE_VALUE" -- Номинал бумаги
"SEC_SCALE" -- Точность цены |
Список для ВАЛЮТЫ
"LOTSIZE" -- Размер лота
"BID" -- Лучшая цена спроса
"BIDDEPTH" -- Спрос по лучшей цене
"BIDDEPTHT" -- Суммарный спрос
"NUMBIDS" -- Количество заявок на покупку
"OFFER" -- Лучшая цена предложения
"OFFERDEPTH" -- Предложение по лучшей цене
"OFFERDEPTHT" -- Суммарное предложение
"NUMOFFERS" -- Количество заявок на продажу
"OPEN" -- Цена открытия
"HIGH" -- Максимальная цена сделки
"LOW" -- Минимальная цена сделки
"LAST" -- Цена последней сделки
"CHANGE" -- Разница цены последней к предыдущей сессии
"QTY" -- Количество бумаг в последней сделке
"VOLTODAY" -- Количество бумаг в обезличенных сделках
"VALTODAY" -- Оборот в деньгах
"VALUE" -- Оборот в деньгах последней сделки
"WAPRICE" -- Средневзвешенная цена
"HIGHBID" -- Лучшая цена спроса сегодня
"LOWOFFER" -- Лучшая цена предложения сегодня
"NUMTRADES" -- Количество сделок за сегодня
"PREVPRICE" -- Цена закрытия
"PREVWAPRICE" -- Предыдущая оценка
"CLOSEPRICE" -- Цена периода закрытия
"LASTCHANGE" -- % изменения от закрытия
"PRICEMINUSPREVWAPRICE" -- Разница цены последней к предыдущей оценке
"LASTTOPREVSTLPRC" -- Разница цены последней к предыдущей сессии
"PRICEMAX" -- Максимально возможная цена
"PRICEMIN" -- Минимально возможная цена
"BASEPRICE" -- Базовый курс
"SEC_FACE_VALUE" -- Номинал бумаги
"SEC_SCALE" -- Точность цены |
Список для ОПЦИОНОВ
"LOTSIZE" -- Размер лота
"BID" -- Лучшая цена спроса
"BIDDEPTH" -- Спрос по лучшей цене
"BIDDEPTHT" -- Суммарный спрос
"NUMBIDS" -- Количество заявок на покупку
"OFFER" -- Лучшая цена предложения
"OFFERDEPTH" -- Предложение по лучшей цене
"OFFERDEPTHT" -- Суммарное предложение
"NUMOFFERS" -- Количество заявок на продажу
"HIGH" -- Максимальная цена сделки
"LOW" -- Минимальная цена сделки
"LAST" -- Цена последней сделки
"CHANGE" -- Разница цены последней к предыдущей сессии
"QTY" -- Количество бумаг в последней сделке
"VOLTODAY" -- Количество бумаг в обезличенных сделках
"VALTODAY" -- Оборот в деньгах
"VALUE" -- Оборот в деньгах последней сделки
"WAPRICE" -- Средневзвешенная цена
"NUMTRADES" -- Количество сделок за сегодня
"PREVPRICE" -- Цена закрытия
"PREVWAPRICE" -- Предыдущая оценка
"LASTCHANGE" -- % изменения от закрытия
"PRICEMINUSPREVWAPRICE" -- Разница цены последней к предыдущей оценке
"PREVSETTLEPRICE" -- Предыдущая расчетная цена
"NUMCONTRACTS" -- Количество открытых позиций
"BUYDEPO" -- Гарантийное обеспечение продавца
"SELLDEPO" -- Гарантийное обеспечение покупателя
"BGOP" -- БГО по покрытым позициям
"BGONP" -- БГО по непокрытым позициям
"STRIKE" -- Цена страйк
"STEPPRICET" -- Стоимость шага цены
"STEPPRICE" -- Стоимость шага цены (для новых контрактов FORTS и RTS Standard)
"VOLATILITY" -- Волатильность опциона
"THEORPRICE" -- Теоретическая цена
"CLPRICE" -- Котировка последнего клиринга
"SEC_FACE_VALUE" -- Номинал бумаги
"SEC_SCALE" -- Точность цены |
Список для ФЬЮЧЕРСОВ
"LOTSIZE" -- Размер лота
"BID" -- Лучшая цена спроса
"BIDDEPTH" -- Спрос по лучшей цене
"BIDDEPTHT" -- Суммарный спрос
"NUMBIDS" -- Количество заявок на покупку
"OFFER" -- Лучшая цена предложения
"OFFERDEPTH" -- Предложение по лучшей цене
"OFFERDEPTHT" -- Суммарное предложение
"NUMOFFERS" -- Количество заявок на продажу
"HIGH" -- Максимальная цена сделки
"LOW" -- Минимальная цена сделки
"LAST" -- Цена последней сделки
"CHANGE" -- Разница цены последней к предыдущей сессии
"QTY" -- Количество бумаг в последней сделке
"VOLTODAY" -- Количество бумаг в обезличенных сделках
"VALTODAY" -- Оборот в деньгах
"VALUE" -- Оборот в деньгах последней сделки
"WAPRICE" -- Средневзвешенная цена
"NUMTRADES" -- Количество сделок за сегодня
"PREVPRICE" -- Цена закрытия
"PREVWAPRICE" -- Предыдущая оценка
"LASTCHANGE" -- % изменения от закрытия
"PRICEMINUSPREVWAPRICE" -- Разница цены последней к предыдущей оценке
"PREVSETTLEPRICE" -- Предыдущая расчетная цена
"PRICEMAX" -- Максимально возможная цена
"PRICEMIN" -- Минимально возможная цена
"NUMCONTRACTS" -- Количество открытых позиций
"BUYDEPO" -- Гарантийное обеспечение продавца
"SELLDEPO" -- Гарантийное обеспечение покупателя
"STEPPRICET" -- Стоимость шага цены
"STEPPRICE" -- Стоимость шага цены (для новых контрактов FORTS и RTS Standard)
"SETTLEPRICE" -- Расчетная цена
"PERCENTRATE" -- Агрегированная ставка
"CLPRICE" -- Котировка последнего клиринга
"REALVMPRICE" -- Текущая рыночная котировка
"STEPPRICECL" -- Стоимость шага цены для клиринга
"STEPPRICEPRCL" -- Стоимость шага цены для промклиринга
"SEC_FACE_VALUE" -- Номинал бумаги
"SEC_SCALE" -- Точность цены |
Так же, в QLua есть функции для получения данных как графиков, так и индикаторов по их уникальным идентификаторам(тэгам), для этого необходимо нужному графику(индикатору) назначить уникальный идентификатор, о том как это делается можете ознакомиться в самом начале "Инструкции по использованию" Индикатора "Мои Сделки". Идентификатор для индикатора добавляется аналогичным способом.
После этого, можно использовать следующие функции для доступа к данным:
-- Функция предназначена для получения КОЛИЧЕСТВА ЛИНИЙ в графике (индикаторе) по выбранному идентификатору
getLinesCount(tag); -- Возвращает число
-- tag - (STRING) идентификатор графика (индикатора), о котором писалось выше
-- Функция предназначена для получения информации о КОЛИЧЕСТВЕ СВЕЧЕЙ по выбранному идентификатору
getNumCandles(tag); -- Возвращает число
-- tag - (STRING) идентификатор графика (индикатора), о котором писалось выше
-- Функция предназначена для получения информации о свечах по идентификатору (заказ данных для построения графика функция не осуществляет, поэтому для успешного доступа нужный график должен быть открыт)
t, n, l = getCandlesByIndex (tag, line, first_candle, count);
-- Параметры:
-- tag – (STRING) строковый идентификатор графика или индикатора
-- line – (NUMBER) номер линии графика или индикатора. Первая линия имеет номер 0
-- first_candle – (NUMBER) индекс первой свечи. !!! ПЕРВАЯ (САМАЯ ЛЕВАЯ) СВЕЧКА ИМЕЕТ ИНДЕКС 0 !!!
-- count – (NUMBER) количество запрашиваемых свечей
-- Возвращаемые значения:
-- t – таблица, содержащая запрашиваемые свечи, пример работы:
local O = t[i].open; -- Получить значение Open для указанной свечи (цена открытия свечи)
local H = t[i].high; -- Получить значение High для указанной свечи (наибольшая цена свечи)
local L = t[i].low; -- Получить значение Low для указанной свечи (наименьшая цена свечи)
local C = t[i].close; -- Получить значение Close для указанной свечи (цена закрытия свечи)
local V = t[i].volume; -- Получить значение Volume для указанной свечи (объем сделок в свече)
local T = t[i].datetime; -- Получить значение datetime для указанной свечи
-- Где i - индекс свечи от 0 до n-1
-- n – количество свечей в таблице t
-- l – легенда (подпись) графика |
Если у Вас появились какие-то вопросы, задайте их в комментариях под статьей !!!
Подскажите пожалуйста как получить исторические данные которые загружаются с сервера, например спрос и предложение по инструменту. Только через идентификатор графика ?
Их не существует, максимум за текущий день
Здравствуйте, не могли бы Вы подсказать, как функцию «CreateDataSource» привязать к последней свече и из нее получать данные о кол-ве покупок и кол-ве продаж
использую вот такой код:
Но не не понимаю как получить данные по последней свече
Привет! Никак, считайте в таблице обезличенных сделок.
Коллеги, приветствую.
Подскажите, не могу разобраться. Почему-то, если на графике КВИКа есть индикатор Ишимоку, то, даже если он не участвует в расчёте, скрипты не исполняют заявки. Стоит удалить Ишимоку, и всё начинает работать. У вас так же?
Привет! А версия квик?
9.3.3.3.
не наблюдается, если вы закомментировали код, который использует ишимоку, то скорее всего, где-то осталось условие, которое ссылается на этот индикатор и не пропускает расчет в блок выставления заявок.
если это не так, то обратитесь в арку.
Нет, Ишимоку в коде не фигурирует.
Покажусь несведущим, но что такое арка?
quiksupport@arqatech.com сюда напишите, версию квик и ОС тоже укажите
Привет, при заказе данных из нескольких источников из CreateDataSource, данные приходят асинхронно?
Т.е. если мне нужно загрузить историю нескольких параметров, то быстрее создать необходимые источники, заказать данные и сохранять по мере поступления?
по ходу - нет, быстро пришли только ohlcv, остальное ползет также, как если бы загружал по одному
добрый вечер
local O = ds:O(i); -- Получить значение Open для указанной свечи (цена открытия свечи)
подскажите в каком формате возвращается значение, номер, строка или пр.?
добрый, nil или число, обрабатывать полученное значение лучше после проверки:
то есть number, ок спасибо
Здравствуйте! При запуске кода выскакивает ошибка: Переменная Channel не объявлена как глобальная.
Подскажите, плиз, как это можно исправить
Здравствуйте, скорее всего, у вас в файле getWorkingFolder()..'\\LuaIndicators\\Channel.lua'
функция Channel объявлена локально
В файле \\LuaIndicators\\Channel.lua глобальной переменной является массив Settings ,
который содержит в себе переменные параметров индикатора, тип линии для отображения,
толщину, цвет и т.п.
Как теперь мне его вызвать вместо funcChannel = Channel(), м.б. funcChannel = Settings{{{}}} или как-то по другому присвоить?
т.е. вы хотите использовать функционал индикатора в роботе, передав в качестве источника datesourse?
так у вас ничего не получится.
нужно скопировать функцию Channel() в отдельный файл и переписать в ней обращения к источнику с H(i) на ds:H(i)
Здравствуйте. Только начал изучать LUA. С
вроде понятно. Запрашиваю, всё приходит. Могу получить все параметры секции Open, High, Low,Close,Time и даже миллисекунды выдаёт
Но вот как мне из ds получить, к примеру, значение "BIDDEPTHT" (из списка параметров для акций) ?
Здравствуйте.
ds = CreateDataSource("TQBR", "SBER", INTERVAL_TICK, "biddeptht" )
Подскажите пожалуйста, возможно ли по нескольким инструментам создать робота, который в реальном времени формирует и обновляет таблицу, где будут отражаться данные по MACD за прошлую и текущую свечи? При этом графики открывать не нужно.
да, с помощью CreateDataSource можно подключиться к нужным источникам данных и по ним рассчитывать значения индикатора.
Добрый день. А есть где-нибудь пример кода или что-то похожее для ознакомления алгоритма написания робота для macd? Месяца три уже пытаюсь разобраться с программированием, но для меня это совсем тёмный лес.
Добрый день,
forum.quik.ru -> Все индикаторы на Lua -> сообщение #54,
качайте примеры, разбирайтесь.
Вам нужен сам алгоритм расчета, который можно приспособить для робота.
и да, на своем опыте вам скажу, я тоже самоучка, на это уйдет у вас от 3 до 5 лет - в никуда!!! займитесь изучением с++ под unix-операционную систему . потратите 3-5 лет самостоятельно или около года с с хорошими курсами - будете зарабатывать,
а на луа - просто потратите столько же жизни без результата. То что вы прям сейчас хотите анализировать, не пригодится вам для заработка - никогда!
с C#-oм не вариант тоже - денег не заработаете.
Честно говоря, я уже не в том возрасте чтобы планировать что-то на 3-5 лет вперед). А луа меня заинтересовал только потому, что он работает с терминалом Quik. Увлекся в прошлом году торговлей на ММВБ, но устаётся смотреть пару сотен разных графиков для поиска сигналов и последующего анализа. Я хочу разработать робота, который будет формировать и обновлять таблицу по следующему алгоритму:
1) робот постоянно смотрит на все инструменты рынка или какие нибудь выбранные по выбранному ввременно интервалу
2) при обнаружении, что обе линии MACD ниже 0 и одна из них пересекает другую снизу вверх для какого нибудь инструмента, то данный инструмент отражается в таблице.
3) если у проверенного инструмента пересечения нет, то он не отражается в таблице или удаляется оттуда
4) я просто анализирую отображаемые инструменты и уже сам решаю входить в рынок или нет.
Я так хочу освободить себя от просмотра лишних графиков, которые не имеют нужных мне сигналов)
Такая реализация возможна?
Буду не против услышать Ваши советы)))
1. все инструменты - это вряд ли;
2.- 3. если четко сравнивать 2 бара на предмет возникновения условия, то этот инструмент при следующем расчете не выполнит условия и не будет отображен в таблице;
Реализовать можно.
99,99% времени таблица будет пустой, значит нужна какая-то звуковая привлекалочка.
Нормальная задача, разобраться как написать помощника для трейдинга можно за пару месяцев на платных курсах, еще 4-6 месяцев на обкатку и доведения до боевого варианта, так что вполне можно. Но проще заказать изготовление по нужной стратегии, правда ТЗ тоже придется месяц писать.
Привет! Для инфо:
з/п синьёра около 2,5 - 10$/час,
з/п человека, который пишет ТЗ - около 600$/час.
Иначе, если возложить разработку ТЗ на широкие плечи программиста, то проект затянется на долго, либо потребует найма доп.-синьёров.
Так что же такое ТЗ?
Это не кучка хотелок и кнопка "БАБЛО" 😉
Это четкие инструкции, что должен сделать робот, реагируя на то или иное событие.
Тогда, программисту не нужно думать над тем или иным алгоритмом - а время - деньги, а тупо просто перевести в код за разумное время.
Человеку, который далек от тематики и только вступил на рыночную тропу - тяжело объяснить на словах то, чего он хочет, тем более научиться, и написать правильное ТЗ - это не месяц и не два.
По этому у Человека стоит выбор:
- либо переплачивать программисту за разработку "грааля", но медленно и соответственно - дорого.
- либо нанять специалиста по разработке ТЗ (естественно, который разбирается в рынке и понимает событийность торговых процессов). И он быстро напишет ТЗ, которое в короткие сроки, программист воплотит в жизнь идею "грааля".
Как-то так 😉
В amibrokere с подключенным к нему квиком. Это легко делается создаете список нужных бумаг и следите за ним. Получается робот советник, который может уведомлять по email, telegram, звуковые оповещения, всплывающие окна и тд. Плюсом вы сможете проверить любую свою стратегию и подобрать параметры.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как на основе полученных из CreateDataSource() данных получить максимальный объем внутри текущей(последней) свечи, который сформировался на каком-либо уровне?
Здравствуйте!
Как вы себе представляете ситуацию, когда цена несколько раз прошла через уровень "вверх/вниз"?
Какой объем нужно фиксировать на уровне? по первому касанию уровня ценой или последнему, или строго 4-е касание?
Здравствуйте!
Прошу прощения за нечеткую формулировку вопроса. Я имел в виду "накопительный" максимум объема по закрытию свечи.
Здравствуйте!
Т.е. вам нужен индикатор, который реал тайм обновляет свою метку с текущим объемом в High/Low текущего бара?
Здравствуйте!
Наверное так, хотя плохо себе представляю, как это реализовать.
Расшифрую дополнительно свою запутанную мысль. Хочу в скрипте написать условия: если максимальный объем предшествующей по отношению к текущей свече находится вверху свечи, то....., если внизу, то....., если в середине, то.....
Яснее не стало 😉
стучите скайп: kalikazandr
Плохо получается. Я дату и время беру из таблицы, которую возвращает getCandlesByIndex. Там год, месяц, день, час, минута и секунда лежат в разных числовых полях. Я собираю их в строковую дату "ГГГГММДД" и время "ЧЧММСС" и потом преобразую в число так:
Получаются некорректные даты и время вида 202163 и 1500, т.е. не хватает нулей перед одноциферными месяцами, днями, часами и минутами. Метка не добавляется.
Можно как-то напрямую (без преобразования в строку) превратить дату и время, которую возвращает getCandlesByIndex, в дату и время, которые принимает AddLabel ?
local px = os.time( ChartTable[i].datetime ) --перевод в секунды таблицы datetime
local d = tonumber(os.date("%Y%m%d", px))
local t = tonumber(os.date("%H%M%S", px))
Уже сам придумал:
конструкция ChartTable[i][param1][param2] не правильная, вы обращаетесь к элементу таблицы 3-го уровня вложенности, в вашем примере 6 раз, что долго и ужасно выглядит эстетически.
правильно объявить локально бар и потом к нему обращаться:
local bar = ChartTable[i]
local close = bar.close
local px = os.time(bar.datetime)
os.date и os.time, работают быстро.