Вопрос-ответ

Автор записи: Дмитрий (Admin)
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Голосов 6, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
LogoNew
Если Ваш вопрос не имеет отношения к какой-то определенной статье на данном сайте, то, пожалуйста, задавайте его в комментариях здесь.

Добавить комментарий

Вопрос-ответ: 2 231 комментарий

  1. Привет.
    Подскажите, пж, как вывести таблицу в окно квика или дайте ссылку прочесть об этом.
    Пример: создать таблицу в окне квика и заполнить ее данными, которые рассчитывает бот.
    спс

    1. 1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      
      -- Создать таблицу (Только в памяти, ее пока не видно)
      local t_id = AllocTable();
      -- Добавить колонку (столбик). id таблицы, Номер, Название, not use, Тип данных, ширина
      AddColumn(t_id, 1, "NameColumn", true, QTABLE_STRING_TYPE, 10);
      -- Создать окно таблицы. Теперь таблица будет видна
      CreateWindow(t_id);
      -- Вставить строку. id таблицы, номер строки (-1 в конец таблицы)
      InsertRow(t_id, -1);
      -- Задать значение в ячейке. id таблицы, номер строки, номер столбца, значение текст, значение число
      SetCell(t_id, 1, 1, "Привет", 0);

      Важно соблюдать последовательность.
      Информация по работе с таблицами есть в справочнике QLUA.chm

      1. И вообще, в QLUA.chm и info.chm и в QUIK\doc\Lua много полезной информации и примеров. Открываете текстовый редактор копируете пример и смотрите результат выполнения. Конкретно про "Создать таблицу" там отличный пример.
        Павел, "Только в памяти, ее пока не видно" это как? AllocTable создает структуру таблицы и регистрирует эту структуру в аналлах квика. Проще говоря, как раз таки эта функция резервирует кусок памяти для таблицы.

        1. Там же стоит запятая.
          "Только в памяти, запятая, ее пока не видно."
          То есть таблица будет только в памяти, пользователь ее не увидит еще визуально.
          Ранее сталкивался, когда мне писали "Вызвал AllocTable, а талица не появилась, что я делаю не так?" - По этому и уточнил.

  2. Привет. Робот запоминает свое место в пространстве монитора, а вкладку на которой он открыт может запомнить, чтобы при отключении терминала бот открывал таблицу на той вкладке где был запущен первоначально?

        1. Ну так правильно, в Квике такой возможности нет.
          Вам Дмитрий написал, "может с WinAPI что-то и получится"... Конечно если Вы не хотите использовать WinAPI, тогда ответ для Вас - "такой возможности не предусмотрено"
          Теоретически и частично я представляю как можно это реализовать:
          1. Найти Окно QUIK
          2. Найти внутри окна вкладки
          3. На вкладках поискать окна и найти среди них окно робота
          4. Запомнить вкладку на которой окно робота находится.
          Так мы знаем на какой вкладке робот.
          В момент запуска:
          1. Создать окно робота (пользовательскую таблицу). Появится на какой то вкладке.
          1. Найти окно QUIK
          2. Найти вкладку на которой появился робот.
          3. Найти вкладку, которую запомнили в прошлый раз
          4. Переместить робота на нужную вкладку* - Вот как это сделать, я не знаю, по этому и частично представляю...
          Все это теоретически, я не реализовывал на практике данную задачу.

    1. Есть. - Это если кратко.
      А если подробнее, то вопросы возникают.
      - Зачем?
      - Что такого есть в Квике чтобы в нем робота гонять?
      - Почему не воспользоваться другими программами, которые уже адаптированы для этого?
      Если говорить о Квике и прогоне в нем робота, то из плюсов:
      - Робота пишем на одном языке и не переписываем для тестирования на другой.
      - Нет необходимости осваивать сторонние программы, а делать все в Квике
      Из минусов:
      - Много истории в Квике нет.
      - Размер графика до 65536 баров (в Квик 8 еще не проверял, может еще увеличили)
      - Таблица Обезличенных Сделок вообще за один торговый день.
      - Стакан в реальном времени срезами и история не хранится.
      Это то что сразу в голову пришло, в процессе реализации думаю еще много всего проявится.
      Если все же говорить о прогоне, то почему нет. Язык Lua позволяет делать многое, если чего то не сможет, тогда можно и DLL подключить. Так как Квик не адаптирован под тестирование, то придется все делать с нуля.
      - Найти исторические данные за нужный период. В зависимости от робота конечно, но думаю что нужны именно сделки, а не 1 мин бары. Если робот смотрит в стакан при открытии сделок, тогда история стакана тоже нужна, можно OrderLog.qsh файлы посмотреть.
      - Преобразовать исторические данные и "подключить" их к терминалу. Подключить в кавычках, потому что в сам терминал эти данные не нужно отправлять, просто робот будет написан на LUA и будет читать файлы с данными.
      - Дальше собственно алгоритм робота на LUA, который читает файлы истории и на графике оставляет метки, где открыл позицию, где закрыл. Так же можно линию депозита на графике нарисовать и увидеть как она менялась в процессе торговли.
      - Создать пользовательскую таблицу, куда вывести результаты: Сколько прибыльных сделок, сколько убыточных, процент прибыли, максимальная просадка... В общем как в других программах по тестированию.
      Вот и получается что от Квика ничего не остается, все делать нужно самому. От Квика берем Lua и графики.
      Так что прогнать робота в Квике можно. Ведь что такое прогнать робота, это просто математические вычисления, не более того, а на LUA вполне можно выполнять любые математические вычисления. А результаты этих вычислений могут быть в простом текстовом файле, только для человека визуально не удобно. А вот для визуального восприятия результатов, уже нужно графическое представление, Квик в этом плане не силен. Основа график цены, а на этот график уже можно гистограммы, линии, точки и прочее, что позволяет Квик, рисовать. Либо результаты отправить в Excel и там графики рисовать.
      Вот и возникает вопрос, что проще, написать тестер робота на LUA, который прогонит робота и выдаст кое какие результаты, либо переписать робота на другой язык и протестировать его в программе предназначенной для этого, где получить результаты в удобном виде.
      Если роботов сотня и планируется писать еще, тогда конечно лучше написать тестер на LUA, чем переписать 100+ роботов на другой язык для тестирования

          1. Любая тестовая программа не корректно учитывает один маленький совсем параметр, проскальзывание.
            От него можно отказаться в расчете цен открытия позиции - не критично, не открыл и ладно.
            Но! реальная цена на закрытие позиции будет сильно-сильно отличаться от тестовой.
            А закрыться как то надо, в не зависимости от заданной величины проскальзывания в алгоритме.
            Если ее задать большую, то хорошая стратегия умрет. Если задать маленькую/средннюю или вообще начхать на проскальзывание, то стратегия, дающая на тестах отличный плюс - высадит нахрен депо с 1-й сделки.

            1. Вот читаю я сообщение и не понимаю, для чего оно написано.
              Вы хотите сказать - не тестируйте стратегии тестером стратегий? - А что тогда делать? - Берите и торгуйте сразу, не надо ничего тестировать, все равно результаты не верные будут... Так?
              Или Вы хотите предупредить о том, что когда тестируете систему, даже если она показывает хорошие результаты, не особо радуйтеся, на реале будет немного иначе, а может и не немного. То что предупредили конечно хорошо, но делать то что людям?
              У нас такое всюду.
              - Если сделаете не правильно, я Вас оштрафую!
              - А как правильно?
              - А это не в моей компетенции объяснять как правильно!

              То, о чем Вы пишите все верно, но дайте рекомендации что сделать, чтобы результаты были более корректными, а если таких рекомендаций нет, значит остается одна рекомендация - не тестируйте.

              Торговые системы разные, проскальзывания бывают, если совершать сделки, так называемыми "Маркет" ордерами, но можно же открывать и закрывать позиции Лимитными ордерами, тогда и проскальзываний не будет во время реальной торговли. Конечно закрыть убыточную сделку лимитным ордером не получится, но закрывать прибыльную позицию лимитом вполне возможно. Какой результат покажет такая система, это уже отдельный разговор, но тестирование будет приближено к реальной торговле. Вывод: пишите систему так, что бы снизить вероятность проскальзываний, заходить и выходить лимитными заявками, а так как StopLoss сделать лимитным нельзя, проведите тестирование с разным размером StopLoss.
              Сама наша система, в реальной торговли, влияет на движение цены, так как является участником. Кто то обратил внимание на заявки нашей системы и решил остаться в стороне, по этому тестирование вообще не может показать реальной картины, но результаты тестирования можно оценивать.
              Если же система не позволяет входить и выходить лимитными заявками, тогда придется тестировать в несколько подходов.
              Вы все верно пишите, укажи, учитывать большое проскальзывание, стратегия умрет, а маленькое, результаты будут уж слишком хорошими. Так и тестирование в этом случае нужно делать с учетом разных проскальзываний.
              Указать проскальзывание в 100 единиц, посмотреть результаты, указать 50 единиц посмотреть результаты, так же указать 0 единиц. В результате будем иметь представление о том, на что способна наша система.
              Если при проскальзывании 0 единиц, система показывает + 180%, при проскальзывании в 50 единиц, результат уже +50%, а при проскальзывании в 100 единиц, результат -20% Так может в этом случае, во время реальной торговли, придерживаться значений проскальзывания не более 50 единиц?
              Размеры проскальзываний я привел просто для примера, не из реальной торговли.
              Во время тестирования мы ни как не сможем узнать, какое проскальзывание было бы в той или иной сделке. Во время реальной торговли мы так же не сможем определить размер проскальзывания в сделке, которую собираемся совершить. Проскальзывание можно узнать только лишь постфактум, после совершения сделки.
              Вывод: Проведите тестирование с разным размером проскальзывания, седлайте вывод о том, какое проскальзывание является допустимым. В реальной торговле следите что бы проскальзывание не превышало допустимых значений. Так как размер проскальзываний ни увеличить ни уменьшить мы не можем, то при превышении допустимых значений лучше остановить торговлю по данной системе.
              На счет выноса Депо с 1 сделки, с этим я не согласен. Если риск в 1 сделке даже 10%, это как же должна цена скользнуть то? Возможно конечно в стратегии StopLoss заложен 1 единица и в Stop заложено 10% депозита, тогда да, скользнуть на 10 единиц и нет депозита. Но если StopLoss заложен в 10 единиц, то что бы вынести депо с 1 сделки, это цена должна скользнуть на 90 единиц. Как по мне, одна сделка с проскальзыванием, погоды не сделает, да потери, обидно, но не смертельно.
              Так что все можно тестировать, главное результаты тестирования воспринимать ни как "Ты мне должна", а как "Возможна прибыль"

              1. Еще раз повторюсь, проскальзывания можно заложить в тестах какие угодно, в реале будет все по другому. Исторические данные все правленые с учетом интересов крупных игроков - это факт.
                По этому тесты только онлайн, да долго, да стратегия может показывать хороший результат на тестах, а при полной загрузке зафигачить счет.
                К этому нужно быть готовым - спрыгнуть с останкинской башни или свалить в тайгу если сильно впокался.
                По этому поводу у меня и советов никаких нет, предупредить - да, а советы такого рода не хочу давать и не буду.
                На счет вашего понятия о рисках, то применительно к срочному рынку, не важно, что вы там себе посчитаете в своих формулах риск контроля - сольете депо в лучшем случае, в худшем будете должны больше, чем ваша и ваших родственников капитализация.
                И не важно, на 1% от депо ты торгуешь или с максимальным плечем.
                Повысили ГО и отдай деньги, ступай работать, или в тайгу. И таких случаев валом, текут слюни сопли слезы у обиженных трейдеров, но на их горький опыт всем пофик, ну не все же такие лохи.

    2. В тестерах стратегий разбираться было лень, так же я задумался о месте склейки исторических данных на фьючерсах и я
      написал для себя бота на LUA , который прогонял формулу на графике квика.
      Бот перебирал каждую свечу заданного графика циклом for и выдавал результат в окно сообщений квика и в таблицу эксель.
      Сначала всю работу бота скинул в таблицу эксель и там проверял его работу. Когда результат был удовлетворительный добавил вывод инфы прибыль в % в окно сообщений квика. Всю информацию черпал с данного сайда и ответов Дмитрия.
      В благодарность хотел даже выложить, но в боте было много ненужного, а чистить не когда было.

      1. Т.е. тесты показывают плюс, это хорошо, а в бою чё?)))
        У меня на тестах стратегия по РТС на 1 контракт по 80 тыс пунктов/месяц давала за 10 лет истории - грааль!
        А в бою жёсткий минус, именно жёсткий.
        Хотя первые два дня дали + 5 и + 6 тыс пунктов на контракт - подфартило - не было проскальзываний.

      1. Здравствуйте, Дмитрий.
        А с использованием сторонних библиотек? Пример не надо, но принцип на чем основан?
        Найти окно программы QUIK, в нем найти нужное окно графика, но в этом окне может быть несколько графиков, например График цены, График объема и График ОИ. Что дальше можно делать с этим окном? Можно попробовать нарисовать линию по координатам окна X Y, но ведь к графику не приклеить эту линию, график будет прокручиваться влево вправо, меняться масштаб, а линия будет на месте. Как можно линию к ценам привязаться если рисовать из C++ ?
        Или принцип на том основан что, найти окно графика, прицепить на него обработку событий, а линии рисовать из QLUA индикатора или скрипта? Отрабатывать события и перерисовывать линии.
        Я как то раньше задумывался над этим, но ничего полезного реализовать не смог .

      1. Здравствуйте, Александр.
        Как я понял из вопроса.
        Именно индикатор, а не скрипт должен строить трендовую линию.
        Необходимо двигать его, наверное индикатор, то есть эту самую трендовую линию.
        Можно использовать метки на графике и следить за ними, при изменении координат метки, перерисовывать трендовую линию. Задержка конечно будет, опрос меток не чаще чем приходит новая сделка, во время отсутствия торгов трендовая линия не будет двигаться, если метку тягать по графику. Создание нового тренда можно так же прикрепить на метку, при передвижении этой метки, создается новая трендовая линия и для нее еще пара меток, для передвижения этой линии.
        В принципе, да возможно и даже терпимо, но все же неудобно. Я писал такие алгоритмы, работало, но в торговле использовать не стал, не удобно.
        Можете подробнее рассказать свой способ, может будет удобнее.

        1. Все правильно через метки, там есть свои проблемы со сменой торговой сессии, когда QUIK перестраивает все графики и в результате у баров другие номера получаются, и другие проблемы тоже, но это все решается, я такой сделал, как и канал, на своем сайте желающим продаю, ссылку указать не могу, Дмитрий не разрешает.

          1. Вы такие прям проблемы обрисовали, что сразу появляется желание купить ваше решение.
            А проблем то этих нет, если не привязываться к индексам, по этому и желание купить пропадает.

            1. Проблемы есть, описать их подробно текстом сложно, по этому и описывает поверхностно, не вникая с тонкости.
              То что Вы пишите "не привязываться к индексам" - почти верно. А почти, потому что сначала напишите полностью рабочий код, а не в уме и не в виде написал кусочек, проверил, работает, значит автор "неуч". Вот потом и посмотрите с чем столкнетесь во время его работы.
              Я знаю о чем пищу, сначала кажется что отказался от индексов, гениально, а потом выясняется что выползает куча других моментов, которые тоже нужно как то решить. Естественно все эти проблемы решаемы, но потом сидишь и думаешь, было проще учесть изменение индексов, чем отказываться от них, и код проще и работает быстрее. Пусть он корректирует индексы при запуске, но зато во время работы не выполняет кучу вычислений.
              Я думаю Александр М привел просто пример с номерами баров, там еще куча нюансов в процессе реализации появятся.

              1. Павел,
                Я сделал этот индикатор лет 5 назад. И в нем всего 80 строк кода и рисует/помнит около сотни трендов/каналов на разных таймфреймах, и инфо о любой линии доступно любому скрипту.
                Так что я знаю, о чем говорю. Если вам это кажется сложно, это не беда, я тоже много чего не понимаю, потому что не хочу даже вникать.

                1. Тогда вопросов нет, я в 80 не уложился, но то что мне нужно, работает, хоть и не использую.
                  Если бы еще кто подсказал, как цвет линии запомнить, которую пользователь выбрал, было бы вообще супер.
                  А так получается, добавляю линию, она красная по умолчанию, меняю цвет например на зеленый и хочу что бы остальные тоже зеленые создавались, но как получить этот цвет, который я выбрал в параметрах, не знаю. Доступ к линиям в таблице Settings теряется.

                  1. Зачем красить все линии в один цвет? и его запоминать? Добавил линию, задал ей цвет и все, пока индикатор на графике у линии будет свой цвет.

                    1. Привет, Александр 🙂 Починил комменты, если увидишь что какой-то символ заменился, напиши мне, вдруг я что упустил, сейчас и старые все комменты исправились, вроде бы. Еще вопрос, знакомые спрашивают кто может заказ на Плаза 2 взять, мы такое не делаем, ты как?

  3. Добрый день.
    CreateDataSource выдает неверные значения. Почистил историю, перезаказал данные - все тоже самое.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    
     ds_s, Err1 =CreateDataSource ("SPBFUT", "SRU9", INTERVAL_M1)
    	ds_l, Err2 =CreateDataSource ("SPBFUT", "SRZ9", INTERVAL_M1)
    	while (Er1 == "" or Err1 == nil) and ds_s:Size() == 0 do sleep(1) end
    	while (Er2 == "" or Err2 == nil) and ds_l:Size() == 0 do sleep(1) end
    	Err = ds_s:SetEmptyCallback()
    	Err = ds_l:SetEmptyCallback()
    	sleep(3000)
    	message("ds_s:Size() " .. ds_s:Size()) --3174
    	message("ds_l:Size() " .. ds_l:Size()) -- 3002
    	message("ds_s:C(1) = " .. ds_s:C(1)) -- 24695 - Абсолютно неверно 
    	message("ds_l:C(1) = " .. ds_l:C(1))  --  7300 - Вообще ни в какие ворота. Должно быть ~ 25000

    Не понимаю, что делать.

    1. Здравствуйте. Запустите вот такой скрипт и посмотрите что он Вам выведет в сообщении, у меня вывел 21797, что верно.

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      13
      14
      15
      
      RUN = true
       
      main = function()
         ds, Err = CreateDataSource ("SPBFUT", "SRZ9", INTERVAL_M1)
         while (Err == "" or Err == nil) and ds:Size() == 0 do sleep(1) end
         ds:SetEmptyCallback()
       
         message("ds:C(1) = "..ds:C(1))
       
         while RUN do sleep(100) end
      end
       
      OnStop = function()
         RUN = false
      end
          1. Спасибо, Дмитрий.
            У меня последние значения не соответствуют реальности. Бред какой-то.
            Впечатление, что что-то не то с Квик.
            Я уже пробовал переобновиться - не помогает.

          1. Да, и
            Err = ds_l:SetEmptyCallback()
            sleep(3000)
            вообще не гарантирует того, что данные загрузились полностью, вечером можно ждать минут 15.
            Плюс вы берете первый элемент из ds, а он априори не равен первому элементу графика, т.к. квик хранит уже какую то историю, а CreateDataSource запросит иное кол-во баров. Проверяйте последний индекс

  4. Добрый день! Такой вопрос умею получать данные из таблицы обезналиченых сделок, но только либо последние либо какую то конкретную строку, а как обработать всю таблицу от начало до конца с учётом добавляемых строк, например посчитать сумму всех покупок по каждой цене?

      1. И как правильно называется "индекс" i, который i=0,i+1,i+n, я думаю с помощью его надо расчёты делать, не совсем понимаю его механизм, поэтому спрашиваю как называется что бы погуглить более подробно, Спасибо)

  5. Доброго времени вам.
    Имеется скрипт, сделанный на кубиках в программе тслаб, который я хотел бы (когда научусь или с вашей помощью) переписать в код на языке lua, или довести до ума на С#, прикрутить коннектор для работы с QUIK и запустить в работу. Скрипт программа выгружает на С# (пример ниже). Хотел бы уточнить, насколько трудозатратно аналогичный код (и имеет ли смысл) довести до автономного, чтобы можно было вне тслаб с ним работать, на других терминалах? Я не программист, прошу простить, если где-то некорректно выразил мысли свои. Заранее благодарю
    Пример:

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    103
    104
    105
    106
    107
    108
    109
    110
    111
    112
    113
    114
    115
    116
    117
    118
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    322
    323
    324
    325
    326
    327
    328
    329
    330
    331
    332
    333
    334
    335
    336
    337
    338
    339
    340
    341
    342
    343
    344
    345
    346
    347
    348
    349
    350
    351
    352
    353
    354
    355
    356
    357
    358
    359
    360
    361
    
     //------------------------------------------------------------------------------
    // 
    //     Этот код создан программой.
    //     Исполняемая версия:4.0.30319.42000
    //
    //     Изменения в этом файле могут привести к неправильной работе и будут потеряны в случае
    //     повторной генерации кода.
    // 
    //------------------------------------------------------------------------------
     
    namespace TSLab.User
    {
        using System;
        using TSLab.Script;
        using TSLab.Utils;
     
     
        public sealed class Script : System.IDisposable
        {
     
            private TSLab.Script.Handlers.Close Cl_h = new TSLab.Script.Handlers.Close();
     
            private TSLab.Script.Handlers.Lowest min_h = new TSLab.Script.Handlers.Lowest();
     
            private TSLab.Script.Handlers.Highest max_h = new TSLab.Script.Handlers.Highest();
     
            private TSLab.Script.Handlers.ProfitPct Cash_h = new TSLab.Script.Handlers.ProfitPct();
     
            private TSLab.Script.Handlers.HasPositionActive ЕстьАктивПозиц_h = new TSLab.Script.Handlers.HasPositionActive();
     
            private TSLab.Script.Handlers.MinutesInPosition МинутВПозиц_h = new TSLab.Script.Handlers.MinutesInPosition();
     
            private TSLab.Script.Handlers.And И1_h = new TSLab.Script.Handlers.And();
     
            private TSLab.Script.Handlers.RelativeCommission ОтноситКомисси_h = new TSLab.Script.Handlers.RelativeCommission();
     
            private TSLab.Script.Handlers.Time Время_h = new TSLab.Script.Handlers.Time();
     
            private TSLab.Script.Handlers.WholeTimeProfit ДохоЗаВсеВрем_h = new TSLab.Script.Handlers.WholeTimeProfit();
     
            private TSLab.Script.Handlers.FreeMoney СвободнДеньги_h = new TSLab.Script.Handlers.FreeMoney();
     
            private TSLab.Script.Handlers.PositionSharesByBar Количество2_h = new TSLab.Script.Handlers.PositionSharesByBar();
     
            public TSLab.Script.Optimization.EnumOptimProperty ДохоЗаВсеВрем_ProfitKind = new TSLab.Script.Optimization.EnumOptimProperty(TSLab.Script.Handlers.ProfitKind.Unfixed, false);
     
            public TSLab.Script.Optimization.BoolOptimProperty Krasava_Long = new TSLab.Script.Optimization.BoolOptimProperty(true, false);
     
            public Script()
            {
            }
     
            public void Execute(TSLab.Script.Handlers.IContext context, TSLab.Script.ISecurity Источник1)
            {
                // =================================================
                // Graph & Canvas Panes
                // =================================================
                // Make 'Главная' pane
                TSLab.Script.IGraphPane Главная_pane = context.CreateGraphPane("Главная", null);
                Главная_pane.Visible = true;
                Главная_pane.HideLegend = false;
                // Initialize 'Cl' item
                this.Cl_h.Context = context;
                // Make 'Cl' item data
                System.Collections.Generic.IList Cl = context.GetData("Cl", new string[] {
                    "Источник1"
                }, delegate {
                    try {
                        return this.Cl_h.Execute(Источник1);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException ) {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'Cl\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
     
                });
                // Initialize 'min' item
                this.min_h.Context = context;
                this.min_h.Period = 400;
                // Make 'min' item data
                System.Collections.Generic.IList min = context.GetData("min", new string[] {
                    this.min_h.Period.ToString(), 
                    "Источник1"
                }, delegate {
                    try {
                        return this.min_h.Execute(Cl);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException ) {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'min\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
     
                });
                bool ЛогичесФормула = false;
                // Initialize 'max' item
                this.max_h.Context = context;
                this.max_h.Period = 400;
                // Make 'max' item data
                System.Collections.Generic.IList max = context.GetData("max", new string[] {
                    this.max_h.Period.ToString(), 
                    "Источник1"
                }, delegate {
                    try {
                        return this.max_h.Execute(Cl);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException ) {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'max\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
     
                });
                TSLab.Script.IPosition Krasava;
                // Initialize 'Cash' item
                double Cash = 0;
                bool ЛогичесФормула2 = false;
                // Initialize 'ЕстьАктивПозиц' item
                bool ЕстьАктивПозиц = false;
                // Initialize 'МинутВПозиц' item
                double МинутВПозиц = 0;
                // Make 'ЛогичесФормула6' item data
                System.Collections.Generic.IList ЛогичесФормула6;
                try
                {
                    int count = System.Math.Min(max.Count, System.Math.Min(min.Count, Cl.Count));
                    bool[] list = new bool[count];
                    if ((context.IsLastBarUsed == false))
                    {
                        count--;
                    }
                    for (int i = 0; (i < count); i++)
                    {
                        list[i] = Math.Abs(Cl[i]-min[i])0 
                                && (context.IsLastBarUsed == false)))
                    {
                        list[count] = list[count-1];
                    }
                    ЛогичесФормула6 = list;
                }
                catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                {
                    throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'ЛогичесФормула6\'. Индекс за пределами диапазона.");
                }
                // Initialize 'И1' item
                this.И1_h.Context = context;
                bool И1 = false;
                // Initialize 'Время' item
                // Make 'Время' item data
                System.Collections.Generic.IList Время = context.GetData("Время", new string[] {
                    "Источник1"
                }, delegate {
                    try {
                        return this.Время_h.Execute(Источник1);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException ) {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'Время\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
     
                });
                // Initialize 'ДохоЗаВсеВрем' item
                this.ДохоЗаВсеВрем_h.ProfitKind = ((TSLab.Script.Handlers.ProfitKind)(this.ДохоЗаВсеВрем_ProfitKind.Value));
                double ДохоЗаВсеВрем = 0;
                double Формула5 = 0;
                double Формула6 = 0;
                double Формула10 = 0;
                double Формула9 = 0;
                // Initialize 'СвободнДеньги' item
                double СвободнДеньги = 0;
                bool ЛогичесФормула36 = false;
                // Initialize 'Количество2' item
                double Количество2 = 0;
                double Формула4 = 0;
                // =================================================
                // Handlers
                // =================================================
                // Initialize 'ОтноситКомисси' item
                this.ОтноситКомисси_h.CommissionPct = 0.035D;
                this.ОтноситКомисси_h.MarginPct = 0D;
                // Make 'ОтноситКомисси' item data
                try
                {
                    this.ОтноситКомисси_h.Execute(Источник1);
                }
                catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                {
                    throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'ОтноситКомисси\'. Индекс за пределами диапазона.");
                }
                // =================================================
                // Trading
                // =================================================
                int barsCount = Источник1.Bars.Count;
                if ((context.IsLastBarUsed == false))
                {
                    barsCount--;
                }
                for (int i = 0; (i < barsCount); i++)
                {
                    Krasava = Источник1.Positions.GetLastActiveForSignal("Krasava", i);
                    try
                    {
                        СвободнДеньги = this.СвободнДеньги_h.Execute(Источник1, i);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'СвободнДеньги\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    try
                    {
                        ДохоЗаВсеВрем = this.ДохоЗаВсеВрем_h.Execute(Источник1, i);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'ДохоЗаВсеВрем\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    try
                    {
                        Формула5 = Math.Round(ДохоЗаВсеВрем/50000);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'Формула5\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    try
                    {
                        Формула6 = Формула5= 2))
                        {
                            ЛогичесФормула = min[i]>min[i-1]&&min[i-1]>min[i-2]&&Время[i]>=100010&&Время[i]4;
                        }
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'ЛогичесФормула\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    try
                    {
                        И1 = this.И1_h.Execute(ЛогичесФормула, ЛогичесФормула6[i]);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'И1\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    try
                    {
                        Количество2 = this.Количество2_h.Execute(Krasava, i);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'Количество2\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    try
                    {
                        Формула4 = Количество2+1;
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'Формула4\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    try
                    {
                        ЕстьАктивПозиц = this.ЕстьАктивПозиц_h.Execute(Источник1, i);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'ЕстьАктивПозиц\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    try
                    {
                        Cash = this.Cash_h.Execute(Krasava, i);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'Cash\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    try
                    {
                        МинутВПозиц = this.МинутВПозиц_h.Execute(Krasava, i);
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'МинутВПозиц\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    try
                    {
                        if ((i >= 2))
                        {
                            ЛогичесФормула36 = ЕстьАктивПозиц==true&&Cash10&&Время[i]>=100010&&Время[i]min[i-1]&&min[i-1]>min[i-2]&&Формула10>50;
                        }
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'ЛогичесФормула36\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    try
                    {
                        ЛогичесФормула2 = Cash>0.2;
                    }
                    catch (System.ArgumentOutOfRangeException )
                    {
                        throw new TSLab.Script.ScriptException("Ошибка при вычислении блока \'ЛогичесФормула2\'. Индекс за пределами диапазона.");
                    }
                    if ((Krasava == null))
                    {
                        if (И1)
                        {
                            if ((context.TradeFromBar <= i))
                            {
                                Источник1.Positions.OpenIfGreater(((bool)(this.Krasava_Long.Value)), i+1, Формула6, min[i], "Krasava");
                            }
                        }
                    }
                    else
                    {
                        if ((Krasava.EntryBarNum <= i))
                        {
                            if (ЛогичесФормула36)
                            {
                                Krasava.ChangeAtMarket(i+1, Формула4, "ЗатарилГаз");
                            }
                            if (ЛогичесФормула2)
                            {
                                Krasava.CloseAtStop(i+1, min[i], "TakeCash");
                            }
                        }
                    }
                }
                if (context.IsOptimization)
                {
                    return;
                }
                // =================================================
                // Charts
                // =================================================
                // Make 'min' chart
                TSLab.Script.IGraphList Главная_pane_min_chart = Главная_pane.AddList("Главная_pane_min_chart", ((("min" 
                                + (" (" + this.min_h.Period)) 
                                + ")") 
                                + (" [" 
                                + (Источник1.Symbol + "]"))), min, TSLab.Script.ListStyles.LINE, -16343626, TSLab.Script.LineStyles.SOLID, TSLab.Script.PaneSides.RIGHT);
                Главная_pane_min_chart.AlternativeColor = -467187;
                Главная_pane_min_chart.Autoscaling = true;
                Главная_pane.UpdatePrecision(TSLab.Script.PaneSides.RIGHT, Источник1.Decimals);
                // Make 'max' chart
                TSLab.Script.IGraphList Главная_pane_max_chart = Главная_pane.AddList("Главная_pane_max_chart", ((("max" 
                                + (" (" + this.max_h.Period)) 
                                + ")") 
                                + (" [" 
                                + (Источник1.Symbol + "]"))), max, TSLab.Script.ListStyles.LINE, -10312033, TSLab.Script.LineStyles.SOLID, TSLab.Script.PaneSides.RIGHT);
                Главная_pane_max_chart.AlternativeColor = -10922046;
                Главная_pane_max_chart.Autoscaling = true;
                Главная_pane.UpdatePrecision(TSLab.Script.PaneSides.RIGHT, Источник1.Decimals);
                // Make 'Источник1' chart
                TSLab.Script.IGraphList Главная_pane_Источник1_chart = Главная_pane.AddList("Главная_pane_Источник1_chart", ("Источник1" 
                                + (" [" 
                                + (Источник1.Symbol + "]"))), Источник1, TSLab.Script.CandleStyles.BAR_CANDLE, TSLab.Script.CandleFillStyle.Decreasing, true, -8636792, TSLab.Script.PaneSides.RIGHT);
                Источник1.ConnectSecurityList(Главная_pane_Источник1_chart);
                Главная_pane_Источник1_chart.AlternativeColor = -11628243;
                Главная_pane_Источник1_chart.Autoscaling = true;
                Главная_pane.UpdatePrecision(TSLab.Script.PaneSides.RIGHT, Источник1.Decimals);
            }
     
            public void Dispose()
            {
            }
        }
    }